Шпаргалка: Экономика недвижимости

В этой таблице:

-  строки соответствуют варианту решения,

-  столбцы соответствуют интегральной характеристике совокупности факторов, влияющих на процессы и на их последствия (характеристики «среды»),

-  в ячейках на пересечениях строк и столбцов указаны величины избранного показателя-результата Fij.

Заметим, что представленные в этой таблице варианты состояния среды в условиях риска характеризуются набором факторов и вероятностями сценариев, в то время как в условиях неопределенности вероятности сценариев для рассматриваемых вариантов состояния среды остаются неизвестными.

При выборе оптимального варианта решения с ожидаемым результатом F* в условиях риска основным является критерий максимума величины математического ожидания случайной величины Fij. По этому критерию из множества k возможных решений, характеризующихся множеством величин математического ожидания {Mi(Fij)=F*i}, выбирается то, для которого величина этого ожидания максимальна.

При этом уровень риска для каждого из решений может быть охарактеризован с использованием величин дисперсии и стандартного отклонения.

Выбор варианта ННЭИ в условиях неопределенности

В условиях отсутствия оснований для оценки вероятности сценариев развития процессов чаще других применяют критерий Вальда («максимин»), называемый «критерием пессимиста», который рекомендует выбирать вариант решения, при котором наименьшее из представленных в соответствующей строке таблицы эффективности решений значений показателя Fij оказывается наибольшим из всей совокупности наименьших значений, ожидаемых при реализации всей совокупности решений.

[1] Имеются в виду две пары интересов, относящиеся: к паре компонентов собственности (земле и улучшениям) или к паре компонентов капитала, вложенного в собственность (собственному или заемному капиталу).