Дипломная работа: Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период
[73]
Gultekin N., Rogalsky R. Government bond returns, measurement
of interest rate risk, and the arbitrage pricing theory. – Journal of Finance, 1985, Vol.40, No.1. – p.43-61.
[74]
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М:
ЮНИТИ, 1998. – с.866.
[75]
см. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 1998. – с.224.
[76]
Bierwag G., Kaufman G., Toevs A. Single factor duration models
in a discrete general equilibrium framework. – Journal
of Finance, 1982, Vol.37, No.2. – p.325-38.
[77]
Dattatreya R., Fabozzi F. Active total return management of
fixed-income portfolios. – Chicago: Irwin, 1995.
– p.105.
[78]
в расчетах использовались данные только о тех выпусках государственных
облигаций, по которым 28.03.2001 в Торговой системе ММВБ была заключена хотя бы
одна сделка
[79]
Honey W. A risk controlled approach to managing corporate cash
pools. // Controlling interest rate risk: new techniques and applications for
money management. – N.Y.: Wiley, 1986. – p.351-383.
[80]
Hecht-Nielsen R. Neurocomputing. – San-Diego, Addison-Wesley,
1991. – p.136.
[81]
Werbos P. Beyond regression: New tools for prediction and
analysis in the behavioral sciences. – Harvard University, Masters thesis,
1974.
[82]
Rumelhart D., Hinton G., Williams R. Learning internal
representation by error propagation. – Parallel distributed processing, 1986,
Vol.1. – p.318-362.
[83]
Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки:
принятие решений в торговых операциях. - М.: ТВП, 1997. – 235
с.
Azoff E.M. Neural network time series
forecasting of financial markets. – Chichester: Wiley, 1994. – 196 p.
Gately E. Neural networks for financial
forecasting. – N.Y.: Wiley, 1996. – 169 p.
Intelligent systems for finance and
business. // eds. Goonatilake, Treleaven. – Chichester: Wiley, 1995. – 335 p.
Neural networks in the capital markets. //
ed. Refenes A.-P. – Chichester: Wiley, 1995. – 379 p.
Trading on the edge: neural, genetic and
fuzzy systems for chaotic financial markets. // ed. Deboeck G. – N.Y.: Wiley, 1994. – 377 p.
[84]
Cheng W., Wagner L., Lin Ch. Forecasting the 30-year U.S.
Treasury bond with a system of neural networks. – NeuroVest
Journal, 1996, Vol.4, No.1. – p.10-15.
|
