Дипломная работа: Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период
90. Gultekin N.B., Rogalsky
R.J. Government bond returns, measurement of interest rate risk, and the
arbitrage pricing theory. – Journal of Finance, March 1985, Vol.40, No.1. –
p.43-61.
91. Hecht-Nielsen R.
Neurocomputing. – San-Diego: Addison-Wesley, 1991. – 583 p.
92. Hessel C.A., Huffman L.
The effect of taxation on immunization rules and duration estimation. – Journal
of Finance, December 1981, Vol.36, No.5. – p.1127-1142.
93. Homer S., Leibowitz M.L.
Inside the yield book: new tools for bond market strategy. – N.Y.:
Prentice-Hall, 1973. – 205 p.
94. Hopewell M.N., Kaufman
G.G. Bond price volatility and term to maturity: a general respecification. –
American Economic Review, September 1973, Vol.63, No.4. – p.749-753.
95. Houthakker H.S.,
Williamson P. The economics of financial markets. – Oxford: Oxford university
press, 1996. – 361 p.
96. Intelligent systems for
finance and business. // eds. Goonatilake, Treleaven. – Chichester: Wiley,
1995. – 335 p.
97. Jones Ch.M., Lamont O.,
Lumsdaine R.L. Macroeconomic news and bond market volatility. – Journal of Financial
Economics, 1998, Vol.47. – p.315-337.
98. Kaufman H.M. Financial
institutions, financial markets, and money. – N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich,
1983. – 546 p.
99. Levich R.M. The
international money market: an assessment of forecasting techniques and market
efficiency. – L.: Jai Press, 1981. – 193 p.
100. Little P.K. Negative cash
flows, duration and immunization: a note. – Journal of Finance, March 1984,
Vol.39, No.1. – p.283-286.
101. Livingston M. Money and
capital markets. – Cambridge (Mass): Blackwell Publishers, 1996. – 429 p.
102. Livingston M., Caks J. A
«duration» fallacy. – Journal of Finance, March 1977, Vol.32, No.1. –
p.185-187.
103. Loretan M. Generating
market risk scenarios using principal components analysis: methodological and
practical considerations. – Federal Reserve Board working paper, March 1997. –
38 p.
104. Macaulay F.R. Some
theoretical problems suggested by the movements of interest rates, bond yields
and stock prices in the United States since 1856. – N.Y., NBER, 1938. – 240 p.
105. Malkiel B.G.
Expectations, bond prices, and the term structure of interest rates. –
Quarterly Journal of Economics, May 1962, Vol.76, No.2. – p.197–218.
106. McCulloch J.H. An
estimate of the liquidity premium. – Journal of Political Economy, February
1975, Vol.83, No.1. – p.35–53.
107. Miller R.M.
Computer-aided financial analysis. – Reading (Mass): Addison-Wesley, 1990. –
425 p.
108. Modern developments in
investment management. // eds. Lorie J., Brealey R. – Hinsdale (Ill): Dryden
Press, 1978. – 758 p.
109. Modigliani F., Sutch R.
Innovations in interest rate policy. – American Economic Review, May 1966,
Vol.56. – p.176-197.
110. Niemira M.P., Klein Ph.A.
Forecasting financial and economic cycles. – N.Y.: Wiley, 1994. – 526 p.
111. Neural networks in the
capital markets. // ed. Refenes A.-P. – Chichester: Wiley, 1995. – 379 p.
112. Payeras M., Pou L. The
EMU and the Spanish term structure of interest rates. – Vienna: 38th
Congress of the European Regional Science Association discussion paper, August
1998. – 16 p.
113. Pesando J.E. On
forecasting long-term interest rates: is the success of the no-change
prediction suprising. – Journal of Finance, September 1980, Vol.35, No.4. –
p.1045-1047.
114. Pring M.J. How to
forecast interest rates. – N.Y.: McGraw-Hill, 1981. – 196 p.
115. Principles for the
management of interest rate risk. – Basle: Basle Committee on Banking
Supervision, September 1997. – 39 p.
116. Ramaswamy S. Global asset
allocation in fixed income markets. – Basle: Bank for International Settlements
working paper ¹46, September 1997. – 35 p.
117. Ramaswamy S. One-step
prediction of financial time series. – Basle: Bank for International
Settlements working paper ¹57, July 1998. – 33 p.
118. Ramaswamy S. Portfolio
selection using fuzzy decision theory. – Basle: Bank for International
Settlements working paper ¹59, November 1998. – 29 p.
119. Risk management: problems
and solutions. // eds. Beaver W.H., Parker G. – N.Y.: McGraw-Hill, 1995. – 369
p.
120. Rodrigues A.P. Term
structure and volatility shocks. – Federal Reserve Bank of New York working
paper, June 1997. – 42 p.
121. Roley V.V. The
determinants of the treasury security yield curve. – Journal of Finance,
December 1981, Vol.36, No.5. – pp.1103-1126.
122. Seppala J., Viertio P.
The term structure of the interest rates: estimation and interpretation. –
Helsinki: Bank of Finland discussion paper, 1996. – 55 p.
123. Smets F., Tsatsaronis K.
Why does the yield curve predict economic activity? – Basle: Bank for
International Settlements working paper ¹49, September 1997. – 43 p.
124. Sorensen C. Dynamic asset
allocation and fixed income management. – Journal of Financial and Quantitative
Analysis, December 1999. – p.1121–1139.
125. Stenius M. Portfolio
choice in a regulated bond market. – Helsingfors: Svenska bandelshogskolan,
1980. – 16 p.
126. The measurement of
aggregate market risk. – Basle: Bank for International Settlements, 1997. – 248
p.
127. Trading on the edge:
neural, genetic and fuzzy systems for chaotic financial markets. // ed. Deboeck
G. – N.Y.: Wiley, 1994. – 377 p.
128. van Deventer D.R., Imai
K. Financial risk analytics: a term structure model approach for banking,
insurance and investment management. – Chicago: Irwin, 1997. – 396 p.
129. van Horne J.C. The
function and analysis of capital market rates. – Englewood Cliffs (N.J.):
Prentice Hall, 1970. – 180 p.
130. Vasicek O. An equilibrium
characterization of the term structure. – Journal of Financial Economics, 1977,
Vol.5, No.2. – p.177–188.
131. Wann P. Inside the US
Treasury market. – N.Y.: Woodhead-Faulkner, 1989. – 335 p.
132. Watt D.G. Canadian
short-term interest rates and the BAX futures market: An analysis of the impact
of volatility on hedging activity and the correlation of returns between
markets. – Bank of Canada working paper ¹97-18. – 45 p.
133. Weil R. Macaulay’s duration:
an appreciation. – Journal of Business, October 1973, Vol.46, No.4. –
p.589-592.
134. Winning the interest rate
game: a guide to debt options. // ed. Fabozzi F. – Chicago: Probus, 1985. – 307
p.
135. Woodward S. The liquidity
premium and the solidity premium. – American Economic Review, June 1983,
Vol.73, No.2. – p.348-361.
Список использованных нормативных
актов.
Бюджетный кодекс
Российской Федерации.
Гражданский
кодекс Российской Федерации.
Федеральный
закон от 2 декабря 1990 г. №394-1 «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»
Федеральный
закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Федеральный
закон от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных
и муниципальных ценных бумаг»
Постановление Правительства РФ от 8
февраля 1993 г. №107 «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных
облигаций»
Постановление
Правительства РФ от 15 мая 1995 г. №458 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения
облигаций федеральных займов»
Постановление
Правительства РФ от 25 августа 1998 г. №1007 «О погашении государственных краткосрочных
бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным
купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в
обращение до 17 августа 1998 г.»
Распоряжение
Правительства РФ от 12 декабря 1998 г. №1787-р «О новации по государственным ценным
бумагам»
Приказ Банка
России от 15 июля 1995 г. №92-125 «Об утверждении новой редакции положения об обслуживании
и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций в
связи с началом региональных операций с ГКО»
Указание Банка
России от 27 ноября 1998 г. №425-У «Об установлении срока нахождения средств нерезидентов
на транзитных счетах в Уполномоченных банках и срока нахождения депонированных
денежных средств Уполномоченных банков в Банке России»
Положение
Минфина РФ и Банка России от 21 декабря 1998 г. №№258, 375-Т «О порядке
осуществления новации по государственным краткосрочным бескупонным облигациям и
облигациям федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со
сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до Заявления
Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от
17 августа 1998 г. путем замены по согласованию с их владельцами на новые
обязательства и частичной выплатой денежных средств»
Положение
Банка России от 23 марта 1999 г. №68-П «Об особенностях проведения сделок
нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте
Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок»
Положение Банка
России от 23 марта 1999 г. №69-П «О порядке периодической продажи Банком России
иностранной валюты банкам, уполномоченным на открытие и ведение специальных
счетов типа «С», действующим от своего имени по поручению и за счет
инвесторов-нерезидентов»
Инструкция
Банка России от 23 марта 1999 г. №79-И «О специальных счетах нерезидентов типа
«С»
Указание
Банка России от 23 марта 1999 г. №520-У «О порядке перевода банками, имеющими
Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа «С», денежных средств
нерезидентов со счетов типа «С» (инвестиционных) на счета типа «С»
(конверсионные)»
Условия выпуска
облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (утв. приказом
Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №52)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |