Дипломная работа: Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период

   Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. - М.: ТВП, 1997. – 235 с.

   Вагнер Г. Основы исследования операций. – М: Мир, 1973. – 501 с.

   Виниченко И. Риск процентной ставки. – Банковские технологии, 1998, №5. – с.15–19.

   Годовой отчет Банка России за 1998 г. – М: Прайм-ТАСС, 1999. – 219 с.

   Годовой отчет Банка России за 1999 г. – М: Прайм-ТАСС, 2000. – 239 с.

16. Государственные краткосрочные облигации: теория и практика рынка. – М: ММВБ, 1995. – 300 с.

17. Губерниев В. ГКО в оптимальном портфеле. – Рынок ценных бумаг, 1996, №15. – с.6–9.

18. Дондокова Е.Б. Рынок ценных бумаг России: особенности становления и развития. – СПб: НИИ химии СПбГУ, 1999. – 143 с.

19. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.

20. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.

21. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 1998.  –  352 с.

22. Дуглас Л.Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг. - М: Филинъ, 1998. – 448 с.

23. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.: ДИС, 1997. – 368 с.

24. Замковой С. Прогнозируем движение финансового рынка. – Банковские технологии, 1997, №8. – с.12–14.

25. Змитрович А.И. Интеллектуальные информационные системы. – Минск: ТетраСистемс, 1997. – 368 с.

26. Иванов Ю.Н., Сизов А.М., Спицына Т.С. Оптимальная программа продаж и покупок ГКО: опыт 1995 года. – Банковское дело, 1996, №6. – с.32–37.

27. Инфляция, государственный долг и финансовый кризис. // под ред. Полтеровича В.М. – М.: ЦЭМИ РАН, 1999. – 73 с.

28. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М: Прогресс, 1978. – 494 с.

29. Количественные методы финансового анализа. // под ред. Брауна С., Крицмена М. - М.: ИНФРА-М, 1996. – 336 с.

30. Литвиненко Л.Т., Нишатов Н.П., Удалищев Д.П. Рынок государственных облигаций. – М: Финстатинформ, 1997. – 109 с.

31.Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. – М.: ИНФРА–М, 1998. – 784 с.

32. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М: Перспектива, 1995. – 532 с.

33. Михеев А., Струнков Т. Учет процентного риска при управлении портфелем ГКО. – Рынок ценных бумаг, 1997, №24. – с.40–44.

34. Мотыль Д. Управление доходностью и ликвидностью портфеля активов банка. – Рынок ценных бумаг, 1997, №14. – с.55–59.

35. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. – 707 с.

36. О’Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. – М.: Дело, 1995. – 207 с.

37. Ованесов А., Грабаров А., Гейнц Д. В Россию можно только верить. – Рынок ценных бумаг, 1998, №14. – с.5–19.

38. Овчинников А. Купонный стриппинг: теоретическая кривая ставок спот. – Рынок ценных бумаг, 1999, №24. – с.47-50.

39. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М: ИНФРА–М, 1994. – 192 с.

40. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. – Киев: BHV, 1995. – 590 с.

41. Ратай И.С. Статистический анализ и прогнозирование состояния фондового рынка с использованием нейросетевых алгоритмов. – дис. .... канд. экон. наук.  – М: 1999. – 125 c.

42. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. – М: ИНФРА–М, 1996. – 287 с.

43. Рэй К. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками. – М.: Дело, 1999. – 600 c.

44. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. – Многомерный статистический анализ в экономике. – М: ЮНИТИ, 1999. – 598 с.

45. Статистическое моделирование и прогнозирование // под ред. Гранберга А.Г. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 382 с.

46. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. – М.: СИНТЕГ, 1998. – 811 с.

47. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 528 с.

48. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М: ЮНИТИ, 1999. – 527 с.

49. Фельдман А.А. Государственные ценные бумаги. – М: ИНФРА-М, 1995. – 240 с.

50. Финансовый рынок: адаптация к рыночной экономике. // под ред. Колесникова В.И. – СПб: СПб ун-т эк-ки и финансов,  1999. – 143 с.

51. Харрис Л. Денежная теория. – М.: Прогресс, 1990. – 624 с.

52. Чекмарева Е., Лакшина О., Меркурьев И. Финансовый рынок России в послекризисный период. – Деньги и кредит, 2000, №3. – с.52–56.

53. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 1024 с.

54. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 590 с.

55. Энтов Р. и др. Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. – М: ИЭПП, 1998. – 283 с.

56. Azoff E.M. Neural network time series forecasting of financial markets. – Chichester: Wiley, 1994. – 196 p.

57. Balbas A., Ibanez A. When can you immunize a bond portfolio? – Journal of Banking and Finance, 1998, Vol.22, No.12. – p.1571-1595.

58. Balduzzi P., Elton E.J., Green F.C. Economic news and the yield curve: evidence from the U.S. Treasury market. – New–York University working paper, July 1999. – 39 p.

59. Beltratti A., Consiglio A., Zenios S.A. Scenario modeling for the management of international bond portfolios. – The Wharton Financial Institutions Center working paper ¹98-20. – 25 p.

60. Bierwag G.O., Kaufman G.G. Coping with the risk of interest rate fluctuations: a note. – Journal of Business, July 1977, Vol.50, No.3. – p.364-370.

61. Bierwag G.O., Kaufman G.G., Toevs A.L. Single factor duration models in a discrete general equilibrium framework. – Journal of Finance, May 1982, Vol.37, No.2. – p.325-38.

62. Bierwag G.O, Khang C. An immunization strategy is a maxmin strategy. – Journal of Finance, 1979, Vol.37. – p. 379-389.

63. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. Essentials of investments. – Chicago: Irwin, 1995. – 558 p.

64. Brennan M.J., Schwartz E.S. Conditional predictions of bond prices and returns. – Journal of Finance, May 1980, Vol.35, No.2. – p.405-412.

65. Buser S.A., Karolyi A.G., Sanders A.B. Adjusted forward rates as predictors of future spot rates. – Journal of Fixed Income, 1996, Vol.6, No.1. – p.29-42.

66. Caks J. The coupon effect on yield to maturity. – Journal of Finance, March 1977, Vol.32, No.1. – p.103-116.

67. Campbell T.S. Money and capital markets. – Glenview: Scott & Foresman, 1992. – 601 p.

68. Cheng W., Wagner L., Lin Ch. Forecasting the 30-year U.S. Treasury bond with a system of neural networks. – NeuroVest Journal, 1996, Vol.4, No.1. – p.10-15.

69. Ciocca P., Nardozzi G. The high price of money. – Oxford: Clarendon press, 1996. – 192 p.

70. Coghlan R. Strategic cycle investing. – N.Y.: McGraw–Hill, 1993. – 426 p.

71. Constantinides G.M., Ingersoll J.F. Jr. Optimal bond trading with personal tax: implications for bond prices and estimated tax brackets and yield curves. – Journal of Finance, May 1982, Vol.37, No.2. – p.349-352.

72. Controlling interest rate risk: new techniques and applications for money management. // ed. Platt R.B. – N.Y.: Wiley, 1986. – 414 p.

73. Cox J.C., Ingersoll J.F. Jr., Ross S.A. Duration and the measurement of basis risk. – Journal of Business, 1979, Vol.52. – p.51-61.

74. Curley A.J., Bear R.M. Investment analysis and management. – N.Y.: Harper and Row, 1979. – 603 p.

75. Cuthbertson K. Quantitative financial economics: stocks, bonds and foreign exchange. – Chichester: Wiley, 1996. – 470 p.

76. Dattatreya R.E., Fabozzi Fr.J. Active total return management of fixed-income portfolios. – Chicago: Irwin, 1995. – 281 p.

77. Ederington L.H. The hedging performance of the new futures markets. – Journal of Finance, March 1979, Vol.34, No.1. – p.157–170.

78. Elton E.J. Expected return, realized return and asset pricing tests. – Journal of Finance, August 1999, Vol.54. – p.306–327.

79. Elton E.J., Gruber M.J., Michaely R. The structure of spot rates and immunization. – Journal of Finance, 1990, Vol.45, No.2. – p.629-642.

80. Essays on interest rates. // ed. Guttentay  J.M. – N.Y.: NBER, 1971. – 450 p.

81. Fama E.F., Bliss R.R. The information in long-maturity forward rates. – American Economic Review, September 1987, Vol.77, No.4. – p.680-692.

82. Fisher I. The theory of interest, as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it. – N.Y.: Kelley & McMillan, 1954. – 566 p.

83. Fisher L., Weil R. Coping with the risk of interest rate fluctuations: Returns to bondholders from naive and optimal strategies. – Journal of Business, 1971, Vol.52, No.2, p.51–61.

84. Fleming M.J., Remolona E.M. The term structure of announcement effects. – Basle: Bank for International Settlements working paper ¹71, June 1999. – 35 p.

85. Fong H.J., Vasicek O.A. A risk minimizing strategy for portfolio immunization. – Journal of Finance, 1984, Vol.39, No.5. – p.1541-1546.

86. Franckle Ch.F. The hedging performance of the new futures markets: Comment. – Journal of Finance, December 1980, Vol.35, No.5. – p.1273–1279.

87. Gately E. Neural networks for financial forecasting. – N.Y.: Wiley, 1996. – 169 p.

88. Gibson M. Information systems for risk management. – Federal Reserve Board working paper, March 1997. – 18 p.

89. Gultekin N.B., Rogalsky R.J. Alternative duration specifications and the measurement of basis risk. – Journal of Business, April 1984, Vol.57, No.2. – p.241-246.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38