Дипломная работа: Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период
Структуры портфелей, иммунизированных
от смещения временных премий.
Срок |
21143 |
25013 |
25014 |
25021 |
25024 |
25030 |
27003 |
27004 |
27007 |
27009 |
27010 |
27011 |
28001 |
8 |
0.521 |
0.479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0.965 |
0 |
0 |
0.035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
[1]
Samuelson P. The effect of interest rate increases on the
banking system. – American Economic Review, 1945, Vol.55, No.1. – p.16-27.
[2]
Redington F. Review of the principles of life-office
valuations. – Journal of the Institute of Actuaries, 1952, Vol.78, No.3.
– p.286-340.
[3]
Fisher L., Weil R. Coping with the risk of interest rate fluctuations:
returns to bondholders from naive and optimal strategies. – Journal of
Business, 1971, Vol.52, No.1. – p.51-61.
[4]
Markowitz H. Portfolio selection. – Journal of Finance, 1952,
Vol.7, No.1. – p.77-91.
[5]
Ramaswamy S. Portfolio selection using fuzzy decision theory.
– Basle: Bank for International Settlements working paper №59,
1998. – 29 p.
[6]
Cheng W., Wagner L., Lin Ch. Forecasting the 30-year U.S.
Treasury bond with a system of neural networks. – NeuroVest Journal,
January/February 1996. – p.21-34.
[7]
Fisher I. The theory of interest, as determined by impatience
to spend income and opportunity to invest it. – N.Y., Kelley & McMillan,
1954. – 543 p.
[8]
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. –
494 с.
[9]
при использовании схемы непрерывного начисления процентов
[10]
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. –
с.230.
[11]
там же – с.234.
[12]
там же – с.271.
[13]
там же – с.267.
[14]
Friedman M. Money mischief. Episodes in monetary history. –
N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1992. – p.49-50.
[15]
International financial statistics yearbook. – Wash: IMF, 2000, Vol.53.
[16]
США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Австрии, Бельгии, Дании,
Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга,
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании
[17]
доходности бескупонной облигации с заданным сроком до погашения
[18]
Cuthbertson K. Quantitative financial economics. – Chichester: Wiley, 1996. – p.319.
[19]
Culbertson J. The term structure of interest rates. –
Quarterly Journal of Economics, 1957, Vol.72, No.4. – p.485-517.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |