Дипломная работа: Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период
Условия выпуска
облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (утв. приказом
Минфина РФ от 28 июня 1996 г. №60)
Условия выпуска
облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом (утв. приказом
Минфина РФ от 18 августа 1998 г. №37н)
Приложение.
Структуры иммунизированных портфелей
по состоянию на 27.12.2000.
Таблица 1.
Структуры портфелей, иммунизированных
по методу Л.Фишера–Р.Вейла.
| Срок |
21143 |
25013 |
25014 |
25021 |
25024 |
25030 |
27003 |
27004 |
27007 |
27009 |
27010 |
27011 |
28001 |
| 8 |
0 |
0 |
0 |
0.957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.043 |
| 12 |
0 |
0 |
0 |
0.922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.078 |
| 26 |
0 |
0 |
0 |
0.802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.198 |
| 52 |
0 |
0 |
0 |
0.578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.422 |
| 78 |
0 |
0 |
0 |
0.354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.646 |
| 104 |
0 |
0 |
0 |
0.130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.870 |
Таблица 2.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
