Учебное пособие: Теория и практика валютного дилинга

По статусу поля могут быть обязательными для использования в данном формате — М (mandatory), или свободными — О (optional). Поля включают следующие данные:

20:(М) — указывается номер сделки (TRN- Transaction Reference Number) в соответствии с принятой в банке системой внутреннего учета, по которому сделку можно идентифицировать.

21 :(М) — в новой сделке это поле содержит слово NEW. Во всех других случаях здесь должен стоять номер сделки (поле 20) пред­ыдущего сообщения МТ 300.

22:(М) — содержит в левой части кодовое слово, указывающее на функцию сообщения. Кодовые слова могут быть следующими:

NEW — в случае новой сделки;

AMEND — в случае изменения условий сделки;

CANCEL — в случае отмены сделки;

MATURITY — в случае подтверждения форвардной сделки.

Вторая часть поля содержит референс к обменному курсу сдел­ки (1.5442), а также включает в себя частичные идентификацион­ные коды SWIFT контрагентов сделки.

30:(М) — дата заключения, изменения или отмены сделки.

36:(М) — валютный курс сделки.

72:(0) — необязательное для использования поле. Содержит ин­формацию от отправителя к получателю сообщения (например, что по данной сделке неттинг не применяется).

32R:(M) — дата валютирования, код и сумма купленной отпра­вителем сообщения (то есть банком «Форекс») валюты.

57А:(М) — относится к полю 32R. Здесь указывается номер кор­счета, код SWIFT и полное имя банка-корреспондента, где отпра­витель ожидает получить купленную им у контрагента валюту.

ЗЗР:(М) — дата валютирования, код и сумма проданной валюты.

53А:(0) — необязательное для использования поле. В данном примере банк «Форекс» сообщает, с корсчета в каком банке будет отправлена проданная им валюта.

57А:(М) — относится к полю 33Р. Указывается банк-корреспон­дент (и при необходимости номер счета) контрагента, куда необ­ходимо перечислить проданную отправителем сообщения валюту.

6.4. Оформление платежных поручений

По телексу

Банк может составить в свободном формате заявление на перевод проданной валюты контрагенту и послать его в банк-корреспондент, снабдив специальным клю­чом, удостоверяющим, что сообщение инициировано именно банком-отправителем. Текст платежного по­ручения из банка «Форекс» в Bank of New York, NY, может быть, например, следующего содержания:

Табл. 32

ТО: 236 62832 - THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK FROM: BANK FOREX, MOSCOW

PLEASE VALUE 08/09/94 DEBIT OUR ACC ____ IN USD 5,000,000.00 AND PAY TO BANK AUSTRIA, NEW YORK FAVOR BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREIGN EXCHANGE DEAL FX19941737.

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 202 - GENERAL FINANCIAL INSTITUTION TRANS­FER — т. е. перевод средств от одного финансового учреж­дения (банка) другому. Сообщение представляет собой при­каз банку-корреспонденту по долларам дебетовать счет бан­ка «ФОРЕКС», Москва, в пользу контрагента — Банка Авст­рии, Лондон.

Табл. 33

20:(М) — указывается номер сделки в соответствии с внут­ренним учетом банка.

21:(М) — это поле содержит отсылку к сделке, в соответствии с которой осуществляется данный платеж. В данном случае он совпадает со второй частью поля 22 подтверждения кон­версионной сделки — МТ 300.

32А(М) — дата валютирования, код валюты и сумма перевода.

57А:(0) — указывается идентификационный код и полное название банка-корреспондента, в котором получатель средств (Банк Австрии, Лондон) держит счет в данной валюте.

58А:(М) — указывается конечный получатель переводимых средств (бенефициар).

В случае если банк-отправитель и банк-получатель средств держат счет в одном банке-корреспонденте, то в сообщении МТ 202 опускается поле 57А (не являющееся обязательным для использования).

6.5. Оформление уведомлений о получении средств

По телексу

В свободном текстовом формате банк-отправитель может составить телексное сообщение в банк-корреспондент по другой валюте, известив его о поступлении на свой корсчет на конкретную дату валютирования средств, купленных по конверсионной сделке.

ТО: 416636 - OST-WEST HANDELSBANK, FRANKFURT AM MAIN FROM: BANK FOREX, MOSCOW

PLEASE NOTE THAT VALUE 08/09/94 WE SHALL RECEIVE 7,721,000.00 DEM TO BE CREDITED TO OUR ACC ___ FROM BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREX DEAL FX19941737.

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 210 - NOTICE TO RECEIVE - Банк «Форекс» предва­рительно уведомляет Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, по получении средств от Банка Австрии, Лондон, кредитовать его (то есть банка «Форекс») счет.

Табл. 35

20:(М) — указывается номер сделки в соответствии с внут­ренним учетом банка, по которой отправитель ожидает по­лучения средств.

25:(0) — указывается номер корсчета отправителя. Не обяза­тельное для использования в формате поле. 30: (М) — дата поступления средств. 21:(М) — указывается отсылка к сделке, по которой отпра­витель ожидает получения средств. Здесь также использует­ся вторая часть поля 22 формата МТ 300, содержащая частично коды SWIFT контрагентов и референс к обменному кур­су — 1.5442.

32В:(М) — указывается код и сумма валюты, ожидаемой от­правителем для зачисления на корсчет.

52А:(0) — необязательное для использования поле; указывает идентификационный код и полное имя банка инициатора платежа, от которого приходят ожидаемые средства. В дан­ном примере — это контрагент по конверсионной сделке.

56А:(0) — также не обязательно для использования. Здесь указывается идентификационный код и полное название бан­ка-корреспондента, в котором отправитель платежа держит счет НОСТРО в данной валюте и из которого приходят деньги.

6.6. Сообщения, используемые при оформлении депозитной сделки

Для оформления депозитной сделки используются следующие сообщения, отсылаемые по телексу или в системе SWIFT.

Подтверждения по сделке — МТ 320 (в день заключения). Для привлеченных депозитов (Deposits taken): уведомление банка-корреспондента о получении средств (за день до даты валютирования) — МТ 210;

платежное поручение банку-корреспонденту на возврат средств (за день до даты окончания депозита) — МТ 202. Для размещенных депозитов (Deposits given):

платежное поручение банку-корреспонденту на перечисление средств (за день до даты валютирования) — МТ 202;

уведомление банка-корреспондента о возврате средств (за день до даты окончания депозита) — МТ 210.

Рассмотрим эти сообщения на примере сделки по размещению банком «Форекс» 3 млн. долларов в межбанковский депозит в Московский народный банк, Лондон (Moscow Narodny Bank, Lon­don) сроком на 1 неделю. Схематично потоки сообщений и плате­жей для этой сделки выглядят следующим образом:

После заключения депозитной сделки контрагенты в тот же день 13 сентября обмениваются подтверждениями по сделке (МТ 320). За день до даты валютирования 14 сентября банк-кредитор — КБ «Форекс» отсылает в свой банк-корреспондент по долларам США — Банк оф Нью-Йорк платежное поручение (МТ 202) пере­числить 15 сентября 3 млн. долларов на долларовый корсчет НОС­ТРО Московского Народного Банка, Лондон, в Стандард Чартед банк (Standard Chartered Bank N.Y.). Московский народный банк, ожидающий поступления средств, в свою очередь также 14 сентября отсылает в свой банк-корреспондент НОСТРО Стандард Чартед банк, Нью-Йорк, уведомление о получении Змлн. долларов с датой валютирования 15 сентября (МТ 210).

За день до истечения депозита, то есть 21 сентября, банк-заем­щик — Московский народный банк, Лондон, отсылает в банк-кор­респондент — Стандард Чартед банк, Нью-Йорк, платежное пору­чение на возврат основной суммы и начисленных процентов (3.002.916-67 USD), датированное 22 сентября, банку «Форекс» (МТ 202), а последний в тот же день посылает в Банк оф Нью-Йорка уведомление о поступлении этих средств на свой корсчет (МТ 210).

6.7. Оформление подтверждений по депозитной сделке

По телексу

Подтверждение депозитной сделки может быть послано текс­том по телексу в свободном формате:

Табл. 36

ТО: MOSCOW NARODNY BANK, LONDON ATTN.: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW

DEAR SIRS,

HEREWITH WE CONFIRM FOLLOWING DEPOSIT DEAL

DONE ON 13/09/94. WE LEND YOU 3,000,000.00 USD AT

5 PCT FROM 15/09/94 TO 22/09/94. WE SEND YOU USD TO

STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK ACC _____

ON 15/09/94. PLEASE SEND BACK PRINCIPAL AND INTEREST

ACCRUED TO THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK

ON 22/09/94.

REGARDS

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 320 - FIXED LOAN/DEPOSIT CONFIRMATION - со­общение, которым обмениваются банки-контрагенты, заклю­чающие сделку по привлечению/размещению депозита на фиксированный период. Данный формат можно использо­вать для подтверждения деталей:

новой депозитной сделки;

пролонгации депозита;

изменения реквизитов уже заключенной депозитной сделки;

отмены сделки.

Табл. 37

Ниже приводится расшифровка содержания полей; буквы «М» и «О» означают обязательно ли в формате данное поле (mandatory) или нет (optional).

20:(М) — указывается номер депозитной сделки в соответст­вии с принятой в банке внутренней системой учета.

21:(М) — для новой депозитной сделки здесь должно при­сутствовать слово NEW. В остальных случаях здесь должен стоять номер предыдущей депозитной сделки (поле 20 преды­дущего формата МТ 320).

 22:(М) — первая часть поля содержит кодовое слово, обо­значающее функцию сообщения.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48