Учебное пособие: Теория и практика валютного дилинга

сделки

При оформлении конверсионной сделки сотрудники отделов Back-Office банков-контрагентов используют следующие сообщения (messages), отсылаемые телексной связью (telex messages) или по системе SWIFT (SWIFT Message Type — MT__):

подтверждение о сделке (в день заключения сделки) — MT 300

платежное поручение в банк-корреспондент (за день до даты валютирования) — MT 202;

уведомление банка-корреспондента о получении средств (за день до даты валютирования) — MT 210.

Рассмотрим сообщения, отсылаемые контрагентами на примере конверсионной сделки между банком «Форекс», Москва и Bank Austria, London (текст сделки приведен в гл. 4). Предположим, что контрагенты не используют неттинг.

6 сентября 1994 г. коммерческий банк «Форекс», Москва, продал 5 млн. долларов США против немецкой марки Банку Австрии в Лондоне по курсу 1.5442 на споте (дата валютирования 8 сентября 1994 г.). Bank Austria, London, просит перечислить купленные дол­лары на свой долларовый корсчет в Bank Austria, N.Y.; эти деньги банк «Форекс» заплатит со своего долларового корсчета в Bank of New York, N.Y. «Форекс», в свою очередь, просит перечислить купленные немецкие марки на свой марочный счет в Ост-Вест Хан­дельсбанк (Ost-West Handelsbank), Франкфурт-на-Майне и Банк Ав­стрии заплатит их со своего корсчета в марках в Коммерцбанке. Франкфурт-на-Майне (Commerzbank, Frankfurt/Main).

Схематично поток сообщений и платежные потоки для этой сделки будет выглядеть следующим образом:

После заключения конверсионной сделки в тот же день б сентяб­ря банки-контрагенты обмениваются подтверждениями по сделке (МТ 300 в формате SWIFT). 7 сентября КБ «Форекс» посылает в свой долларовый банк-корреспондент — Банк Нью-Йорка, Нью-Йорк, платежное поручение (МТ 202) перечислить 8 сентября 5 млн. дол­ларов Банку Австрии, Лондон, на долларовый корсчет последнего в Банк Австрии, Нью-Йорк. Банк Австрии, Лондон, ожидающий получения долларов, отсылает 7 сентября в свой банк-корреспон­дент уведомление о приходе 5 млн. долларов 8 сентября (МТ 210). а также отсылает в свой банк-корреспондент Коммерцбанк, Франк­фурт-на-Майне платежное поручение перечислить 7.721.000 немец­ких марок на счет банка «Форекс» в Ост-Вест Хандельсбанк, Франк­фурт-на-Майне. В свою очередь банк «Форекс», Москва, уведом­ляет Ост-Вест Хандельсбанк, что 8 сентября на его счет должна по­ступить указанная сумма немецких марок.

Ниже рассматриваются образцы сообщений, посланных одним из контрагентов — КБ «Форекс».

6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке

По телексу

Подтверждение конверсионной сделки можно оформить по телексу текстом в свободном формате. Например, банк «Фо­рекс» может послать телексом следующее подтверждение:

Табл. 30

ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW

DEAR SIRS,

HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEA­SE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDEL­SBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDS

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - им обмениваются два финансовых учреждения (к которым от­носятся банки), заключившие конверсионную сделку. Дан­ное сообщение используется для подтверждения деталей:

новой конверсионной сделки;

изменения условий уже заключенной сделки;

отмены сделки;

форвардной сделки.

Ниже приводятся стандартные поля (fields) подтверждения новой конверсионной сделки, нумерация которых указывает на конкрет­ные реквизиты сделки.

Табл. 31

Это сообщение послано от банка «Форекс», Москва (идентифи­кационный код в системе SWIFT — FORXRUMM) в Банк Австрии, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодов (Bank Identification Code — B1C) всех банков, являющихся членами системы SWIFT, можно найти в специальном сборнике BIC-DIRECTORY.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48