Учебное пособие: Теория и практика валютного дилинга

Лимит мисматча устанавливается руководством банка также исходя из приемлемого уровня риска, однако рекомендуется применять лимит мисматча в размере не более 50% от срока непокрытого депозита.

5.9.2 Порядок документооборота при операциях валютного

дилинга

Контроль за внешними лимитами

Каждое утро на стол дилерам ложится большая распечатка внешних лимитов на контрагенты, действующих на данный момент (limits outstanding). Это могут быть наличные лимиты по конверсионным операциям, частично заполненные форвардными сделками с данным контрагентом или лимиты по депозитным операциям, уменьшенные на сумму уже заключенных депозитных сделок. В банках, где установлены компьютерные банковские системы, список разрешенных лимитов можно вывести на экран компьютера.

Когда банк-контрагент запрашивает у дилера котировку, тот обязан справиться о наличии лимита на данный банк по распечатке, либо введя код банка и получив на экране информацию. Если лимит позволяет совершить операцию на полную сумму, дилер котирует просто курс. Если лимит позволяет прокотировать лишь часть запрошенной суммы, дилер обязан указать, для какой суммы он котирует: например, 35-40 IN 3 ONLY. Порой в течение дня после нескольких сделок лимит исчерпывается — в этом случае дилер не имеет права котировать и сообщает, что лимит исчерпан. Например, SORRY UR LIMIT IS FULL.

Заключение сделки

При заключении сделки дилер следит за соблюдением лимита открытой позиции и лимита убытков. По заключении сделки дилер заносит информацию о сделке в специальный журнал дилерской позиции и присваивает ей номер в соответствии с внутренним учетом. Многие банки практикуют метод, по которому номер сделки, включающий год, месяц, день и количественный номер за день идет после литер, обозначающих принадлежность сделки тому или иному виду операций, например: FX19940312028 — 28-я конверсионная сделка, заключенная 12 марта 1994 г. или, например, DP950388 — 388 депозитная сделка за 1995 год.

Табл. 23

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» ДИЛЕРСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ Дата сделки 27/03/95 Дата валютирования 29/03/95

Номер

Куп;

лено

Банк

Прода

но

Результат

п/п

Сумма

Курс

(брокер)

Сумма

Курс

FX 950385

S/DM3

1.4867

BAUL

FX 950386

MNBL

S/DM3

1.4893

DM + 7.800

и т.д.

Подготовка «тикетов» или заполнение рапортичек (deal slip) по сделке