Дипломная работа: Кредитование юридических лиц в коммерческих банках

Таким образом, получим следующее уравнение параболы: . Подставляя в данное уравнение последовательно значения t, находим выровненные уровни  (таблица 22).

Таблица 22 - Фактическая величина риска и величина риска, рассчитанная методом наименьших квадратов

Если расчеты выполнены, верно, то . В нашем случае: =2,72, следовательно, значения уровней выровненного ряда найдены, верно.

Полученные уравнение показывает, что наблюдается тенденция снижения риска: с 2003г. по 2010г. величина риска в среднем снижалась на 2*0,001=0,002 пункта в год.

Фактические и расчетные значения величины риска представлены в виде графика (рисунок 8).

Рисунок 8 - Аналитическое выравнивание уровня риска

Соединив точки, построенные по фактическим данным, получим ломаную линию, на основании которой затруднительно вынести суждение о характере общей тенденции в изменении величины риска.

Тенденция снижения величины риска в изучаемом периоде отчетливо проявляется в результате построения выровненной параболы по данным рассчитанным методом наименьших квадратов: .

Из рисунка видно что, несмотря на значительные колебание величины кредитного риска по годам, наблюдается его снижение.

Необходимо оценить данный показатель в будущих периодах. По данным таблицы 12, на основе исчисленного уравнения  экстраполяцией при t=9 определим ожидаемую величину риска в 2011г.:

=0,361-0,016*9-0,001*81=0,14

Результат экстраполяции прогнозируемого явления получают с помощью интервальных оценок. Для этого необходимо определить границы интервалов по формуле:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31