Дипломная работа: Кредитование юридических лиц в коммерческих банках
Кредитный риск определяется как риск не возврата денег должником
в соответствии со сроками и условиями кредитного договора.
Это возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного
капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг.
Центральное место в процессе минимизации кредитного риска принадлежит
определению методов его оценки по каждой отдельной ссуде (заемщику) и на уровне
банка (кредитного портфеля) в целом.
Одним из важных методов оценки кредитного риска является метод
оценки кредитоспособности клиента, который осуществляется на основе анализа, направленного
на выявление его финансового состояния и его тенденций.
Для оценки риска кредитования юридических лиц в дополнительном
офисе №8599/0111 Курганского отделения №8599 Сбербанка России воспользуемся методикой,
которая вбирает в себя черты анализа, прогнозирования и готовит основу для принятия
эффективного управленческого решения.
Методика оценки риска состоит из следующих процедур:
1. Оценка составляющих риска кредитования;
2. Группировка составляющих элементов риска по возможности управления;
3. Детальный анализ выявленных групп риска и конкретного подвида
риска;
4. Определение вероятности возникновения риска:
4.1 Разбиение на области риска;
4.2 Определение тенденции развития риска;
5. Определение и анализ размера возможных потерь.
Исходными данными для оценки риска служит информация о качественном
состоянии кредитного портфеля за определенный период.
Для получения точной оценки проанализируем риск кредитования
за последние 8 лет (таблица 20).
Более подробно остановимся на четвертом этапе в рамках разбиения
области риска.
Таблица 20 - Расчет величины риска
№
п/п
|
Год |
Выдано кредитов, кол. договоров |
Не погашено, кол. договоров |
Величина риска, коэффициент |
А |
1 |
2 |
3 |
1 |
2003 |
9 |
4 |
0,45 |
2 |
2004 |
18 |
7 |
0,38 |
3 |
2005 |
14 |
5 |
0,42 |
4 |
2006 |
20 |
9 |
0,35 |
5 |
2007 |
24 |
9 |
0,37 |
6 |
2008 |
26 |
7 |
0,27 |
7 |
2009 |
29 |
9 |
0,31 |
8 |
2010 |
64 |
11 |
0,17 |
Автор методики предлагает выделить следующие области риска кредитования
юридических лиц и технологию их определения:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |