Дипломная работа: Кредитование юридических лиц в коммерческих банках
1.
Безрисковая область характеризуется, каким - либо размером потерь.
2.
Область минимального риска характеризуется задержкой поступлений по кредитам,
возникновением перебоев с платежами по ссуде.
С позиции кредитного учреждения это будет означать возникновение
фактора, определяющего ликвидность банка в целом.
3.
Перебои с поступлением финансовых ресурсов ведут к нарушению технологического
режима работы банка, недополучению прибыли, сдерживанию уровня развития организации.
4.
Область повышенного риска характеризуется длительными задержками в поступлении
платежей по ссуде.
5.
Область критического риска характеризуется непогашением до 50% общего объема
выданных кредитных ресурсов по тому или иному виду кредитования.
6.
Область катастрофического риска характеризуется непогашением до 75% общего
объема выданных кредитных ресурсов.
Границы указанных областей определяются следующими относительными
показателями:
1.
Граница области минимального риска определяется отношением величины просроченных
кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя
необходимо поддерживать до 0,12.
2.
Граница области повышенного риска определяется отношением величины непогашенных
кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя
необходимо поддерживать до 0,25.
3.
Граница области критического риска определяется отношением непогашенных кредитов
к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя необходимо
поддерживать до 0,50.
4. Граница области катастрофического риска определяется отношением
величины непогашенных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов.
Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,75.
Исходя из значений показателя величины риска за период с 2003г.
по
2010г., можно выделить следующие области риска: с 2003г. по 2007г.,
включительно, кредитный портфель находился в области критического риска, из-за увеличения
просроченных платежей по ссудам, а также количества непогашенных договоров, обусловленного
не устойчивым финансовым положением потенциальных заемщиков.
С 2008г. по 2010г. кредитование юридических лиц находится в области
повышенного риска, так как в результате ужесточения контроля банка за кредитоспособностью
заемщиков, значительного сократился объем не погашенных кредитов, а просроченные
договора отсутствуют вообще.
На величину риска влияет множество факторов.
Основную тенденцию изменения риска определим с помощью аналитического
выравнивания.
Этот метод состоит в отыскании аналитической формулы прямой или
кривой которая наиболее точно отражала бы основную тенденцию изменения уровней ряда
в течение определенного периода.
На основе данных о величине риска кредитования юридических лиц
в дополнительном офисе №8599/0111 Курганского отделения №8599 Сбербанка России за
период с 2003г. по 2010г. методом аналитического выравнивания выявим основную тенденцию
развития показателя риска.
Для этого используем технику выравнивания ряда динамики по параболе:
 .
Параметры  согласно методу наименьших квадратов
находятся решением следующей системы нормальных уравнений:
Исходные данные представлены в таблице 21.
Таблица 21 - Выравнивание
по параболе ряда динамики риска кредитования юридических лиц
|
№
п/п
|
Год |
Величина
риска, 
|
Номер
года, t
|
t2
|
t4
|
yt
|
yt2
|
yi - 
|
(yi -  ) 2
|
| А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
2003 |
0,45 |
-7 |
49 |
2401 |
-3,15 |
22,05 |
0,02 |
0,0004 |
| 2 |
2004 |
0,38 |
-5 |
25 |
625 |
-1,9 |
9,5 |
-0,03 |
0,0009 |
| 3 |
2005 |
0,42 |
-3 |
9 |
81 |
-1,26 |
3,78 |
0,02 |
0,0004 |
| 4 |
2006 |
0,35 |
-1 |
1 |
1 |
-0,35 |
0,35 |
-0,03 |
0,0009 |
| 5 |
2007 |
0,37 |
1 |
1 |
1 |
0,37 |
0,37 |
0,03 |
0,0009 |
| 6 |
2008 |
0,27 |
3 |
9 |
81 |
0,81 |
2,43 |
-0,03 |
0,0009 |
| 7 |
2009 |
0,31 |
5 |
25 |
625 |
1,55 |
7,75 |
0,05 |
0,0025 |
| 8 |
2010 |
0,17 |
7 |
49 |
2401 |
1, 19 |
8,33 |
-0,03 |
0,0009 |
| 9 |
Итого |
2,72 |
0 |
168 |
6216 |
-2,74 |
54,56 |
0 |
0,0078 |
Из таблицы находим:  =2,72;  =-2,74;  =168;  6216;  54,56.
Решив, с помощью полученных данных, систему уравнений получили следующие значения
параметров a=0,361; b=-0,016;
c=-0,001
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
