Курсовая работа: Статистические методы анализа результатов деятельности коммерческих банков
1б. Применение метода
корреляционной таблицы.
Этот метод охватывает два
ряда распределения: первый ряд представляет факторный признак (х), а второй
результативный (у).
Для построения
корреляционной таблицы необходимо знать величины и границы интервалов по двум
признакам х и у. Величина интервала и границы интервалов для факторного признака
х – вложения в ценные бумаги известны из табл. 7.
Для результативного
признака у – прибыль величина интервала определяется по формуле:
 ,
при n = 5, уmax =650 млн. руб., уmin =11 млн. руб.:
  млн. руб.
По этим данным строим
корреляционную таблицу.
Таблица 8 Корреляционная таблица
|
|
[11;138,8) |
[138,8;266,6) |
[266,6;394,4) |
[394,4;522,2) |
[522,2;650] |
∑ |
| 287-2047 |
8 |
0 |
1 |
1 |
0 |
10 |
| 2047-3807 |
3 |
6 |
3 |
2 |
0 |
14 |
| 3807-5567 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
7 |
| 5567-7327 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
| 7327-9087 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
| ∑ |
14 |
10 |
4 |
5 |
3 |
36 |
Вывод. Не нулевые
значения в корреляционной таблице расположены в начале главной диагонали, что
свидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между признаками вложения
в ценные бумаги (х) и прибыль (у). По тесноте связи судить достаточно сложно,
следовательно, нам необходимо рассчитать коэффициент детерминации и
эмпирическое корреляционное отношение.
2. Измерение тесноты
корреляционной связи.
Для измерения тесноты
связи между факторным и результативным признаками рассчитывают специальные
показатели – эмпирический коэффициент детерминации  и
эмпирическое корреляционное отношение  . Составим вспомогательную таблицу:  -
берем из (табл.7) , а  млн.
руб.
Таблица 9
| Номер группы |
|
|
| 1 |
7523,654 |
75236,54 |
| 2 |
0,130 |
1,82 |
| 3 |
38,664 |
270,648 |
| 4 |
16734,268 |
50202,804 |
| 5 |
46380,360 |
92760,72 |
| ∑ |
70677,076 |
218472,532 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
