Дипломная работа: Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")
Анализ изменений операций с производными финансовыми
инструментами (млн.тенге)
| Производные финансовые инструменты |
31.12.2007 |
31.12.2008 |
31.12.2009 |
изменение за 3 года |
| Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
| Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства |
| Валютные контракты |
| Валютный своп |
381,001 |
25,724 |
-2,145 |
305,917 |
21,265 |
-34,648 |
303,891 |
37,182 |
-24,011 |
-77,11 |
11,458 |
-21,866 |
| Процентный своп |
82,74 |
14,987 |
-5,133 |
124,591 |
0,946 |
-15,548 |
111,743 |
0,25 |
-11,976 |
29,003 |
-14,737 |
-6,843 |
| Спот |
74,996 |
0,019 |
-0,025 |
18,563 |
0,002 |
-0,008 |
4,684 |
- |
- |
-70,312 |
-0,019 |
0,025 |
| Опцион |
- |
- |
- |
23,227 |
0,163 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Форвардные контракты |
64,652 |
2,105 |
-0,381 |
112,221 |
1,941 |
-4,135 |
1,041 |
0,008 |
-0,004 |
-63,611 |
-2,097 |
0,377 |
| Контракты на покупку/продажу ценных бумаг |
| Своп на ценные бумаги |
0,592 |
0,023 |
-0,046 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0,592 |
-0,023 |
0,046 |
| Итого |
|
42,858 |
-7,73 |
|
24,317 |
-54,339 |
|
37,44 |
-35,991 |
|
-18,541 |
-46,609 |
Приложение Е
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
