Дипломная работа: Выбор оптимального портфеля ценных бумаг инвестиционным отделом "ПриватБанка"
Рис. 3.8
– Изменение доходности финансового рынка за счет изменения доходности акций Укртатнафта
Регрессия d на f имеет вид: d=0.7353f+10.912. Следовательно, случайная
величина остаточных колебаний е есть d-0.7353f-10.912. Найдем вариации остатков, составив ряд
значений е (табл. 3.9).
Таблица 3.9. Вариации
остаточных колебаний курса ценных бумаг Укртатнафты
| 03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| -1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Среднее,
естественно, равно 0, и потому  .
Далее, =0,735,
 ,
 =5,876.
Таблица 3.10.
Данные по доходности финансового рынка и акций Турбоатом за определенный период
| Период |
03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| F |
14 |
15 |
16 |
15 |
15 |
16 |
17 |
|
x5
|
8 |
9 |
7 |
6 |
6 |
7 |
9 |
Рис. 3.9
– Изменение доходности финансового рынка за счет изменения доходности акций
Турбоатом
Регрессия d на f имеет вид: d=0.1765f+14.119. Следовательно, случайная
величина остаточных колебаний е есть d-0.1765f-14.119.
Найдем
вариации остатков, составив ряд значений е (табл. 3.11):
Таблица 3.11.
Вариации остаточных колебаний курса ценных бумаг Турбоатома
| 03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| -2 |
-1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Среднее,
естественно, равно 0, и потому  .
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
