Дипломная работа: Выбор оптимального портфеля ценных бумаг инвестиционным отделом "ПриватБанка"
Далее, =0,409,  ,  =1,861.
Таблица 3.6. Данные
по доходности финансового рынка и акций Киевэнерго за определенный период
| Период |
03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| F |
14 |
15 |
16 |
15 |
15 |
16 |
17 |
|
x3
|
5 |
7 |
6 |
5 |
4 |
5 |
7 |
Рис. 3.7
– Измерение доходности финансового рынка за счет изменения доходности акций
Киевэнерго.
Регрессия d на f имеет вид: d=0.4259f+13.056. Следовательно, случайная
величина остаточных колебаний е есть d-0.4259f-13.056. Найдем вариации остатков, составив ряд
значений е (табл. 3.7).
Таблица 3.7. Вариации
остаточных колебаний курса ценных бумаг Киевэнерго
| 03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| -1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Среднее,
естественно, равно 0, и потому  .
Далее, =0,426,
 ,
 =2,15.
Таблица 3.8. Данные
по доходности финансового рынка и акций Укрнафта за определенный период
| Период |
03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| F |
14 |
15 |
16 |
15 |
15 |
16 |
17 |
|
x4
|
6 |
5 |
7 |
5 |
6 |
7 |
7 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
