Дипломная работа: Выбор оптимального портфеля ценных бумаг инвестиционным отделом "ПриватБанка"
Рис. 3.5
– Изменение доходности рынка за счет изменения доходности ценных бумаг
Центрэнерго
Регрессия d на f имеет вид: d = 0.2794f +
13.074. Следовательно, случайная величина остаточных колебаний е есть d –
0.2794f -13.074. Найдем вариации остатков, составив ряд значений е (табл.
3.3):
Таблица 3.3. Вариации
остаточных колебаний курса ценных бумаг Центрэнерго
| 03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| -1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
1 |
1 |
Среднее,
естественно, равно 0, и потому  .
Далее, =0,279,
 ,
 =13,074+19 (0,279–1)=-0,626.
Таблица 3.4. Данные
по доходности финансового рынка и акций Днепрэнерго за определенный период
| Период |
03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| F |
14 |
15 |
16 |
15 |
15 |
16 |
17 |
|
x2
|
6 |
6 |
7 |
4 |
4 |
6 |
7 |
Рис. 3.6
– Изменение доходности финансового рынка за счет изменения доходности акций
Днепрэнерго.
Регрессия d на f имеет вид: d=0.4091f+13.091. Следовательно, случайная
величина остаточных колебаний е есть d-0.4091f-13.091. Найдем вариации остатков, составив ряд
значений е (табл. 3.5):
Таблица 3.5
Вариации
остаточных колебаний курса ценных бумаг Днепрэнерго
| 03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| -1,5 |
-0,5 |
0 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
1 |
Среднее,
естественно, равно 0, и потому  .
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
