Дипломная работа: Управление кредитными операциями коммерческого банка
В модели решающее значение имеют
последние два столбца, так как именно в них составлен прогноз требований с
учетом вкладов до востребования. Для данной группировки активов и пассивов,
исходя из предположения о равномерности распределения требований по дням,
найдем ежедневную величину дефицита/профицита. Результаты занесем в таблицу.
Таблица 3.12. Дефицит/профицит
| Дни |
Активы |
Пассивы |
Активы
Однодневные
|
Пассивы
однодневные
|
Дефицит/
профицит
|
| 1 |
2,70 |
507,23 |
2,70 |
507,23 |
(504,53) |
| 6 |
359’369,16 |
3’032,46 |
59’894,86 |
505,41 |
59’389,45 |
| 60 |
261’901,43 |
219’840,36 |
4’365,02 |
3’664,01 |
701,01 |
| 9 |
231’319,16 |
316’446,77 |
2’570,21 |
3’516,07 |
(945,86) |
| 180 |
998’767,34 |
1’509’443,90 |
5’548,71 |
8’385,80 |
(2’837,09) |
| 721 |
572’511,02 |
364’108,25 |
794,05 |
505,00 |
289,05 |
Данный этап направлен на
проведение мероприятий по корректировке календаря платежей.
Так в периоды дефицита
необходимо дополнительно привлечь ресурсы.
В период профицита для получения
дополнительного дохода целесообразно краткосрочное кредитование, ориентируясь
на периоды стойкого дефицита.
Для наглядности проиллюстрируем
ситуацию на графике.
 , (3.3)
 (3.4)
где  число
дней в I-ом периоде
T - общее число дней
 случайная величина
ежедневных выплат "до востребования".
Таким образом, с учетом формул
(3.2) и (3.3) можно определить следующее отношение:
 (3.5)
 (3.6)
 (3.7)
Рис.3.4 Наглядное изображение
дефицита и профицита
3. перераспределение ресурсов из
областей с излишком кредитных ресурсов в области с их недостатком путем
использования банковских продуктов. Продукты, предлагаемые банком, должны
формироваться, исходя из приведенного анализа и результатов маркетингового
исследования. Так можно прийти к осуществлению гибкого регулирования кредитными
ресурсами.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
