Дипломная работа: Управление кредитными операциями коммерческого банка
Под залог недвижимости выдано в
2004г.14,5% и 23,3% - кредиты, не имеющие обеспечения. Доля последних за
рассматриваемый период значительно увеличилась. Это произошло за счет
увеличения выдачи овердрафтных кредитов, которые предоставляются в основном без
обеспечения. Кредиты под банковскую гарантию за этот период не выдавались.
Таким образом, залоговая
политика банка за последние 3 года была пересмотрена. Она является достаточно
эффективной, так как "ЮНИАСТРУМ БАНК" стал больше применять наиболее
выгодные для банка формы обеспечения - залог недвижимости и оборудования (54,3%).
Кроме того, залог не является единственной формой обеспечения, так как
дополнительно оформляются поручительства руководителя или собственников (акционеров)
предприятия.
Завершающим этапом анализа
является рассмотрение основных показателей, характеризующих качество кредитного
портфеля, в динамике. К этим показателям относятся:
коэффициент риска;
коэффициент резерва;
коэффициент покрытия убытков по
ссудам;
удельный вес вновь выданных
кредитов;
удельный вес ссудной
задолженности в активе баланса.
Значения данных показателей по
годам приведены в табл.2.5
Таблица 2.5. Показатели,
характеризующие качество кредитного портфеля "ЮНИАСТРУМ БАНКа", в
динамике (тыс. руб.)
Показатели |
01.01.02г. |
01.01.03г. |
01.01.04г. |
01.01.05г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Общий остаток ссудной
задолженности, тыс. руб. |
84691,16 |
118047,8 |
227258,2 |
272002,45,, |
Резерв на возможные потери по
ссудам, тыс. руб. |
15345 |
23564 |
31100 |
33562 |
Объем проблемных кредитов,
тыс. руб. |
2922,86 |
7055,1 |
13234 |
31963,81 |
Выдано кредитов, тыс. руб. |
168530 |
255041,64 |
590871,4 |
783211,6 |
Актив баланса, тыс. руб. |
1685354 |
2125347 |
2954357 |
2698437 |
Коэффициент риска |
0,82 |
0,83 |
0,87 |
0,9 |
Коэффициент резерва,% |
18,1 |
19,9 |
13,7 |
12,3 |
Коэффициент покрытия убытков |
5,25 |
3,34 |
2,35 |
1,05 |
Удельный вес вновь выданных
кредитов в общей задолженности,% |
199 |
216 |
260 |
287,94 |
Удельный вес ссудной
задолженности в активе баланса,% |
5,03 |
5,56 |
7,69 |
10,09 |
Качество кредитного портфеля с
точки зрения кредитного риска позволяет оценить коэффициент риска,
который рассчитывается по формуле (2.21):
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |