Дипломная работа: Управление банковской ликвидностью
одного работника приходится на 2007
год, он составил 1 599, 7 тыс. рублей, что на 497,9 тыс. рублей больше
аналогичного показателя в 2005 году. Средний доход в расчете на одного человека
постоянно растет. Темп прироста составил 17,9%, что больше темпа прироста
расходов на 5,5%. Расходы в расчете на одного работника так же увеличиваются,
но более медленными темпами. Так, например, средняя величина дохода за 2006 –
2007 года увеличилась на 242,9 тыс. рублей, а средняя величина расходов на 125,1
тыс. рублей, что в 2 раза меньше. Все это обуславливает повышение эффективности
работы банка на 40% в 2006 году и на 34,7% в 2007 году.
Подводя итоги второй главы можно
сказать, проведенный анализ свидетельствует о стабильном положении Сбербанка
России за период 2005 – 2007 годов. Пропорция между активами, приносящими доход
и неработающими активами, имеет тенденцию в сторону увеличения первых на 10%,
что повлияло на рост прибыли на 39,7%. Доля просроченной задолженности осталась
на уровне 1,1%, а темп роста безнадежных кредитов составил 2,9% против 96,9% в
2006 году, что свидетельствует о том, что активы банка обладают достаточно
низкой степенью риска, что положительно влияет на уровень его ликвидности. Увеличились
собственные средства на 26,7%, что связано с приростом прибыли на 24,9 млрд.
рублей и увеличением уставного капитала на 59,0 млрд. рублей, которое произошло
из-за переоценки основных средств, что в свою очередь привело к росту
нормативов ликвидности. Предпочтение долгосрочных кредитов краткосрочным говорят
о высоком качестве и диверсификации кредитного портфеля. Диверсификация
кредитного портфеля способствует снижению рисков, а, следовательно, увеличило
коэффициенты ликвидности Сбербанка России. Показатель отношения затрат к
доходам за 2007 год составил 47,7%.. Увеличение рентабельности капитала,
активов, доходов, расходов привело к повышению эффективности работы банка в
целом практически на 100%, что также положительно повлияло на уровень
ликвидности. Следовательно, банк постоянно обладает ликвидными средствами в
достаточном объеме.
Глава 3. Пути совершенствования
управлением ликвидности коммерческих банков РФ
3.1 Анализ ликвидности Сбербанка
России на основе рейтинговой системы
Анализ финансового состояния
коммерческого банка можно представить как внешний: со стороны ЦБ РФ,
независимых рейтинговых агентств, потенциальных клиентов, и внутренний -
внутренними аналитическими службами банка.
Общей целью анализа для всех
субъектов является определение эффективности деятельности и степени надёжности
банка. Надёжность должна характеризоваться платёжеспособностью банка, устойчивостью
его деятельностью и ликвидностью баланса. Сбербанк России имеет достаточное
количество ликвидных активов, доля которых имеет тенденцию к увеличению.
Управление ликвидностью банка включает в себя проведение как активных, так и пассивных
операций, подразумевая наличие доступных ресурсов для быстрого увеличения
ликвидности. Основными источниками таких ресурсов традиционно являлись
межбанковский рынок, где Сбербанк России ведет активную работу, привлекая субординированный
и синдицированные кредиты. Для получения комплексной оценки финансового
состояния коммерческих банков и проведения сравнения используют методики
составления рейтингов [20].
Развитие банковской системы России в
течение пяти последних финансовых лет (2003-2007 гг.) характеризовалось
динамичным развитием банковского сектора в условиях устойчивого экономического
роста. Развитие банковской системы выразилось, прежде всего, в наращивании объемов
активов и пассивов кредитных организаций, увеличившихся за 2003-2007 г. в 4,5
раза. Увеличение отношения активов банковской системы к ВВП с 35% по итогам
2002 г. до 53% по итогам 2007 г. характеризует рост значимости банковского
сектора для экономики страны. Устойчивый экономический рост сопровождался увеличением
в 2003 - 2007 гг. спроса хозяйствующих субъектов на кредитные ресурсы. Устойчивый
экономический рост сопровождался увеличением в 2003 - 2007 гг. спроса
хозяйствующих субъектов на кредитные ресурсы. Наряду с развитием кредитных
операций в рассматриваемом периоде банки наращивали вложения в корпоративные
ценные бумаги. Упрочнение государственных финансов в 2003-2007 гг. обусловило
низкие темпы роста рынка государственных ценных бумаг и невысокую инвестиционную
привлекательность данного инструмента. Изменения в структуре портфелей
государственных ценных бумаг банков в рассматриваемом периоде во многом
определялись денежно-кредитной политикой и политикой по управлению ликвидностью
Банка России. Развитие операций с ликвидными активами в 2004-2005 гг.
осуществлялось за счет развития Банком России механизмов проведения сделок репо
с государственными ценными бумагами из портфеля ЦБ. С 2005 года ЦБ РФ наращивал
объемы операций с облигациями Банка России, используя данный инструмент наряду
с операциями репо с государственными ценными бумагами, а с начала 2006 года
полностью переключился на работу с облигациями Банка России. Значительное
увеличение спроса кредитных организаций на долговые обязательства РФ в первом
полугодии 2007 г. могло быть вызвано, в том числе, увеличением уровня
ликвидности банков вследствие проведенных компаниями и банками размещений акций
на российском фондовом рынке [39]. За рассматриваемый период равномерный рост вкладов
населения в условиях увеличения доходов физических лиц выразился в увеличении
объема рынка вкладов в 5,6 раз. Привлеченные средства юридических лиц увеличились
за 2003-2007 гг. в 4,2 раза. Относительно более низкие темпы прироста рынка
привлечения средств корпоративных клиентов и опережающий рост спроса на
кредитные ресурсы, обусловили ужесточение конкурентной борьбы банков за
средства частных вкладчиков. В целом доля вкладов населения в пассивах
банковской системы увеличилась за рассматриваемый период с 21,9% до 27,4%.
Темпы прироста кредитов, предоставленных
банковским сектором населению, составили во втором квартале 2007 года 14,3%
(8,4% по итогам первого квартала и 23,9% с начала 2007 г. соответственно).
Остаток кредитов, предоставленных банковской системой корпоративным заемщикам,
увеличился по итогам второго квартала 2007 года на 10,8%, против 8,9% за
предыдущий квартал [16].
По итогам второго квартала 2007 года можно
отметить сохранение динамичного роста прибыли банков. Общий объем прибыли
действующих кредитных организаций по итогам первого полугодия 2007 г. был на
23,6% выше показателя за аналогичный период 2006 г.
Сбербанк России уверенно сохраняет за
собой позиции лидирующего кредитного института Российской Федерации. По
состоянию на конец 2007 года его доля в активах банковской системы составила
25,8%. В сфере размещения ресурсов можно особо подчеркнуть, что, несмотря на
увеличение конкуренции, Сбербанк России сохраняет лидирующие позиции на рынке кредитования
населения. Проведенная Сбербанком России в первом квартале 2007 года эмиссия
акций позволила значительно увеличить капитал Банка, что существенно расширило
его возможности по развитию операций кредитования и укрепления позиций на
кредитном рынке. На фоне усиления конкуренции на рынке привлечения средств
физических лиц и реализации закона о страховании вкладов, Сбербанк России
сохраняет лидирующее положение на данном сегменте финансового рынка. На
Сбербанк приходится свыше половины совокупного объема всех размещенных в
российской банковской системе сбережений населения (53,0% по состоянию на
01.12.2007 г.). Доля Сбербанка России на рынке привлечения средств юридических
лиц составила 18,2% [51].
На сегодняшний день основными
конкурентами Сбербанка России на различных сегментах российского финансового
рынка являются крупнейшие российские банки и их банковские группы, кредитные организации
со 100% иностранным капиталом, а также банки, специализирующиеся на
осуществлении операций на отдельных сегментах рынка. Также конкурентами
Сбербанка России выступают зарубежные банки, осуществляющие операции
трансграничного кредитования, и привлекающие на свои счета средства наиболее
надежных российских компаний. В работе на национальном банковском рынке
Сбербанк России активно опирается на конкурентные преимущества, сформированные
за длительную историю развития банка [25].
Используя своё существенное
превосходство по величине капитала, рекордного для российского рынка, Сбербанк
активно предоставляет крупные и долгосрочные кредиты и инвестиции российским
организациям, что позволяет ему успешно конкурировать не только с
отечественными, но и зарубежными кредиторами. Кредитный рейтинг инвестиционного
уровня, присвоенный Сбербанку ведущими мировыми рейтинговыми агентствами,
позволяет привлекать дополнительные долгосрочные ресурсы с международного рынка
капиталов на наиболее выгодных условиях (приложение 9). Репутация крупного,
стабильного и надежного банка является безусловным конкурентным преимуществом
Сбербанка России, которое обеспечивает его лидерство на основных сегментах
российского финансового рынка. Репутация, широкий ассортимент оказываемых услуг
и их доступность сделали бренд Сбербанка одним из самых сильных брендов России.
Существенным конкурентным преимуществом Сбербанка является обширная, диверсифицированная
клиентская база. Сотрудничество банка со всеми группами клиентов позволяет ему
успешно управлять ресурсами и минимизировать финансовые риски. Значительным
конкурентным преимуществом Сбербанка России является его расчетная система,
охватывающая территорию всей страны, позволяющая проводить значительные объёмы
и количество платежей внутри и между регионами в режиме реального времени.
Важной составляющей успеха бизнеса является сложившаяся в Сбербанке корпоративная
культура, позволяющая мобилизовать все подразделения на решение задач, стоящих
перед банком. Активно используя и постоянно развивая свои конкурентные
преимущества, Сбербанк России продолжает, уверено занимать лидирующие позиции
на всех основных сегментах финансового рынка России.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |