Дипломная работа: Управление банковской ликвидностью
России превысил 2,6 трлн. рублей,
увеличившись за год на 40,9%, а за 2 года практически вдвое. В структуре
совокупного кредитного портфеля 80,7% приходится на кредиты корпоративным
клиентам, 19,3% - кредиты частным клиентам. Кредитный портфель юридических лиц
за рассматриваемый период увеличился с 1 112 до 1 950 млрд. рублей. Темп
прироста за последний год составил 38%, что связано с увеличением количества
крупных договоров и заемщиков на 16% и 10% соответственно.
Основную долю кредитного портфеля
банка составляют вложения в базовые виды деятельности, при этом за год доля
базовых отраслей в ссудном портфеле Сбербанка России выросла на 1,6% до 83,2%,
тогда как доля базовых отраслей в ВВП России снизилась на 3,2% до 71,9% [46].
В целом темп прироста кредитного
портфеля юридических лиц банка в 2007 году значительно превысил темп прироста
экономики страны: 37,3% против 6,7%. Рост объемов кредитования банком некоторых
отраслей также опередил рост этих отраслей в масштабах экономики. Так, как
видно из таблицы 6, темп прироста кредитования банком предприятий сельского
хозяйства составил 36,9% при росте объема производства в отрасли на 2,8%, строительных
организаций – 41,7% против 13,5%, торговых организаций - 21% против 13%.
Участие банка в реализации
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» обеспечило
ускоренный рост в 2007 году кредитования сельхозпроизводителей, который
составил 36,9% против 29% в 2006 году [51].
В течение года в банке велась непрерывная
работа по совершенствованию кредитных продуктов и адаптации их к рыночным
условиям. Были изменены нормативные документы по краткосрочному кредитованию
юридических лиц, экспортно-импортным операциям, кредитованию торговых сетей,
субъектов РФ и муниципальных образований, по работе с проблемной и просроченной
задолженностью клиентов и другое. С начало года начато финансирование новых
инвестиционных проектов, связанных со строительством (в том числе и жилищным).
Темп прироста кредитов, предоставленных на реализацию строительных проектов,
как видно из таблицы 6, составил 41,7% против 6,6% по кредитному портфелю в
целом. Данная динамика свидетельствует о расширении доступа заемщиков к
долгосрочным кредитным ресурсам, направленным на цели развития и модернизации
различных отраслей экономики страны. В 2007 году Сбербанк России проводил
операции на рынке межбанковского кредитования в целях поддержания мгновенной и
краткосрочной ликвидности и эффективного управления свободными денежными
ресурсами банка [51].
В отчетном году кредитование частных
клиентов было одним из самых динамично развивающихся направлений бизнеса банка.
По данным таблицы 6 частным клиентам выдано кредитов на сумму более 0,6 трлн.
рублей, что в 1,5 раза больше объема 2005 года. Удельный вес кредитов
физических лиц в структуре кредитного портфеля банка за 2 года увеличился с
19,3% до 26,2%. Темп прироста за последний год составил 48,1%. Анализ
кредитного портфеля по срокам кредитования с учетом сроков привлеченных средств
банком представлен в таблице 7. По данным приведенной ниже таблицы можно
сделать вывод о том, что изменилась структура кредитного портфеля банка, так
как заметно возросли объем и доля среднесрочных и долгосрочных кредитов. За
последние 3 года объем кредитов со сроком погашения от 6 до 12 месяцев
увеличился на 43,3% или на 175,1 млрд. рублей, темп прироста объема кредитов
сроков погашения от 1 до 3 лет составил 39,9%, удельный вес этой статьи
незначительно колеблется и находится примерно на уровне 26%. Положительным
моментом является увеличение доли долгосрочных кредитов (более 3 лет) с 15,4%
до 21,4%, темп прироста составил 57,4% [49]. Основную долю в структуре пассивов
составляют срочные обязательства со сроком от 6 до 12 месяцев и с 1 года до 3
лет. Удельный вес вкладов физических лиц колеблется, по сравнению с 2006 годом
произошло уменьшение доли этой статьи с 32,7% до 28,4%, а по сравнению с 2005 годом
удельный вес увеличился с 24,8% до 28,4%.
Таблица 7. Динамика и структура
кредитов и вкладов Сбербанка России по срокам кредитования и привлечения
средств за 2005 -2007 года
Название статьи |
Годы |
Отклонение,
(+/-) млрд. руб.
|
Темп роста, % |
2005 |
2006 |
2007 |
Сумма, млрд. руб. |
Удельный вес, % |
Сумма, млрд. руб. |
Удельный вес, % |
Сумма, млрд. руб. |
Удельный вес, % |
2005 -2006 гг. |
2006 -2007 гг. |
2005 -2006 гг. |
2006 -2007 гг. |
Кредиты - всего |
1 298 |
100 |
1 787 |
100 |
2 542 |
100 |
+489 |
+754 |
137,7 |
142,2 |
в т. ч. до востребования |
118,0 |
9,1 |
111,1 |
6,2 |
233,2 |
9,2 |
-6,8 |
+122,0 |
94,2 |
209,7 |
От 1 до 6 месяцев |
335,7 |
25,9 |
459,9 |
25,7 |
533,0 |
21,0 |
+124,1 |
+73,1 |
137,0 |
115,9 |
От 6 до12 месяцев |
312,4 |
24,1 |
404,5 |
22,6 |
579,6 |
22,8 |
+92,1 |
+175,1 |
129,5 |
143,3 |
От 1 до 3 лет |
332,0 |
25,6 |
467,4 |
26,1 |
653,7 |
25,7 |
+135,4 |
+186,4 |
140,8 |
139,9 |
Свыше 3 лет |
199,9 |
15,4 |
344,3 |
19,3 |
542,1 |
21,3 |
+144,5 |
+197,7 |
172,3 |
157,4 |
Вклады физ. лиц - всего |
1 200 |
100 |
1 514 |
100 |
2 046 |
100 |
+314,4 |
+531,7 |
126,2 |
135,1 |
в т.ч. до востребования |
241,6 |
20,1 |
257,8 |
17,0 |
359,7 |
17,6 |
+15,4 |
+102,6 |
106,4 |
139,9 |
От 1 до 6 месяцев |
378,5 |
31,5 |
343,5 |
22,7 |
467,0 |
22,8 |
-35,0 |
+123,6 |
90,8 |
136,0 |
От 6 до12 месяцев |
193,6 |
16,1 |
286,6 |
18,9 |
509,9 |
24,9 |
+93,0 |
+223,3 |
148,0 |
177,9 |
От 1 до 3 лет |
297,1 |
24,8 |
495,2 |
32,7 |
580,4 |
28,4 |
+198,1 |
+85,2 |
166,7 |
117,2 |
Свыше 3 лет |
89,0 |
7,4 |
131,9 |
8,7 |
129,0 |
6,3 |
+42,9 |
-2,9 |
148,2 |
97,8 |
Средства юр. лиц - всего |
454,4 |
100 |
546,8 |
100 |
782,8 |
100 |
+92,4 |
+236,0 |
120,3 |
143,2 |
в т. ч. до востребования |
371,8 |
81,8 |
411,4 |
75,2 |
580,1 |
74,1 |
+39,6 |
+168,6 |
110,6 |
141,0 |
От 1 до 6 месяцев |
49,6 |
10,9 |
74,5 |
13,6 |
75,5 |
9,6 |
+24,9 |
+1,0 |
150,1 |
101,3 |
От 6 до12 месяцев |
8,4 |
1,8 |
35,6 |
6,5 |
69,7 |
8,9 |
+27,3 |
+34,1 |
426,8 |
195,5 |
От 1 до 3 лет |
23,8 |
5,2 |
21,1 |
3,9 |
43,5 |
5,6 |
-2,7 |
+22,5 |
88,5 |
206,7 |
Свыше 3 лет |
0,8 |
0,2 |
4,2 |
0,8 |
14,0 |
1,8 |
+3,4 |
+9,8 |
535,8 |
333,9 |
Доля вкладов со сроком от 6 до 12
месяцев постоянно увеличивается, темп прироста составил 77,9% против 48% в
прошлом году. Средства на счетах до востребования являются наиболее
неустойчивыми привлеченными ресурсами. В течение рассматриваемого периода их
доля в структуре пассивов уменьшилась с 20,1% до 17,6%, хотя наблюдается
прирост на 39% за период 2006 - 2007 года. Удельный вес юридических лиц до востребования
гораздо выше, чем физических лиц, но он имеет тенденцию к снижению с 81,8% до
74,1%, хотя темп прироста равен 41%. Таким образом, рост объемов срочных
обязательств облегчает задачу достижения сбалансированности между активами и
пассивами по срокам и суммам. За анализируемый период банк привлекал средства и
осуществлял размещение ресурсов сроком от 6 до 12 месяцев и с 1 до 3 лет, что
также говорит о сбалансированности активов и пассивов по срокам востребования и
погашения. Все это повышает уровень ликвидности банка.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |