Дипломная работа: Пенсионный рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития на примере АО НПФ "Республика"
|
№
п/п
|
Наименование
статей
|
Риск,
%
|
|
|
Наличные
тенге
|
0
|
|
|
Наличная иностранная валюта
стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor’s
или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств |
0
|
|
|
Государственные ценные
бумаги Республики Казахстан, за исключением облигаций, выпущенных местными
исполнительными органами |
0
|
|
|
Вклады в Национальном банке
Республики Казахстан |
0
|
|
|
Государственные ценные
бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-»
агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного
из других рейтинговых агентств |
0
|
|
|
Ценные бумаги, выпущенные
следующими международными финансовыми организациями: Международным банком
реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития,
Межамериканским банком развития, Банком международных расчетов, Азиатским банком
развития, Африканским банком развития, Международной финансовой корпорацией,
Исламским банком развития, Европейским инвестиционным банком |
0
|
|
|
Аффинированные драгоценные
металлы и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах
Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «АА-» по
международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
0
|
|
|
Фьючерсы, опционы, свопы,
форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в І группу риска |
0
|
|
|
Начисленное вознаграждение
по активам, включенным в I группу риска |
0
|
|
|
Наличная иностранная валюта
стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» агентства
Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других
рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
20
|
|
|
Государственные ценные
бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-»
агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного
из других рейтинговых агентств |
20
|
|
|
Облигации, выпущенные
местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в
официальный список фондовой биржи |
20
|
|
|
Вклады в банках второго
уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже
«А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую
оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую
оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в
дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет
долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «АА-» по международной шкале агентства
Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из
других рейтинговых агентств |
20
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую
оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или
рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие
рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства
Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из
других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по
национальной шкале агентства Standard&Poor’s |
20
|
|
|
Principal protected notes,
выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «АА-» по
международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20
|
|
|
Фьючерсы, опционы, свопы,
форварды, приобретенные у контрагентов, включенных во II группу риска |
20
|
|
|
Деньги в пути |
20
|
|
|
Начисленное вознаграждение
по активам, включенным во II группу риска |
20
|
|
|
Государственные ценные
бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-»
агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств |
50
|
|
|
Вклады в банках второго
уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг от «ВВВ+»
до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или
рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств,
или рейтинговую оценку от «kzAA+» до «kzAA-» по национальной шкале агентства
Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский
банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг от «А+» до «А-»
по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую
оценку от «А+» до «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s
или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств |
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие
рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства
Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из
других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzAA+» до «kzAA-» по
национальной шкале агентства Standard&Poor’s |
50
|
|
|
|
|
|
|
Principal protected notes,
выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку от «А+» до «А-» по
международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50
|
|
|
Фьючерсы, опционы, свопы,
форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в III группу риска |
50
|
|
|
Начисленное вознаграждение
по активам, включенным в III группу риска |
50
|
|
|
Вклады в банках второго
уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг от «ВВ+»
до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую
оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или
рейтинговую оценку от «kzВВ+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s,
в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет
долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства
Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из
других рейтинговых агентств |
100
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую
оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства
Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других
рейтинговых агентств |
100
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинго-вую
оценку от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s
или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале
агентства Standard&Poor’s |
100
|
|
|
Principal protected notes,
выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по
международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного
уровня одного из других рейтинговых агентств |
100
|
|
|
Инфраструктурные облигации
организаций Республики Казахстан |
100
|
|
|
Фьючерсы, опционы, свопы,
форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в IV группу риска |
100
|
|
|
Операции «обратное репо» |
100
|
|
|
Начисленное вознаграждение
по активам, включенным в IV группу риска |
100
|
|
|
Вклады в банках второго
уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются
банками-эмитентами, включенными в первую категорию сектора «акции»
официального списка фондовой биржи |
130
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую
оценку от «В+» до «В-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s
или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств, или рейтинговую оценку от «kzB+» до «kzВ-» по национальной шкале
агентства Standard&Poor’s |
130
|
|
|
Фьючерсы, опционы, свопы,
форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в V группу риска |
130
|
|
|
Начисленное вознаграждение
по активам, включенным в V группу риска |
130
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в
подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой
подкатегории» официального списка фондовой биржи |
200
|
|
|
Негосударственные долговые
ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в
подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй
подкатегории» официального списка фондовой биржи |
300
|
|
|
Долговые ценные бумаги,
подвергнутые организатором торгов делистингу |
300
|
|
|
Фьючерсы, опционы, свопы,
форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в VI группу риска |
250
|
|
|
Вклады в банках второго
уровня, акции которых были подвергнуты организатором торгов делистингу |
300
|
|
|
Начисленное вознаграждение
по активам, включенным в VI группу риска |
250
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
