Дипломная работа: Активы коммерческих банков
Валютные
риски обычно управляются в банках различными методами.
Так,
например, очень в мировой и отечественной банковской практике распространены
следующие виды лимитов:
- лимиты
на иностранные государства (устанавливается максимально возможные суммы для
операций в течении дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой
конкретной страны);
Первым
шагом к минимизации валютных рисков внутри структуры
АО
«Темiрбанк» может явиться установление лимитов на валютные операции.
Таблица
5 - Предлагаемые ограничения по кредитному портфелю АО «Темiрбанк»
Риск
на одного заемщика:
-
для лиц, связанных с банком особыми отношениями не более 15 %
-
для прочих заемщиков не более 25 %
Общая
сумм рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями не
более 100 %
Одному
финансовому институту не более 25 %
Предприятиям
и корпорациям одной отрасли не более 125 %
Связанным
отраслям промышленности к общей сумме портфеля кредитов.
По
срокам кредитования:
-
долгосрочные кредиты (сроком более 3-х лет) не более 10 %
-
среднесрочные кредиты (сроком от 1 года до 3-х лет ) не более 50 %
-
краткосрочные кредиты (сроком до 1 года ) не менее 40 %
По
качеству кредитного портфеля:
-
уровень просроченных кредитов не более 10 %
-
уровень проблемных кредитов не более 18 %
-
отношение суммы сформированных провизии к общему ссудному портфелю не более 8
%
По
кредитным рискам:
-
кредитные вложения в одну область не более 40 %
-
кредитные вложения в одну отрасль не более 25 %
-
группе предприятий ( связанных заемщиков ) не более 20 %
- лимиты
на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально
возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды
клиентов);
- лимит
инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам
с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли);
- установление
лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер
максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам,
возможный для переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера
и каждого конкретного инструмента);
- лимит
убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения
которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых
банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период
(обычно один месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды
инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных
дилеров.
Кроме
лимитов в мировой практике применяются следующие методы снижения валютных рисков:
взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод
«мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины ее оттока банк
имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои
риски; использование метода «неттинга», который заключается в максимальном
сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой цели
банки создают подразделения, которые координируют поступления заявок на
покупку-продажу иностранной валюты; приобретение дополнительной информации
путем приобретения информационных продуктов специализированных фирм в режиме
реального времени отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию;
тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе.
Ну
и конечно, для ограничения валютных рисков применяется хеджирование.
Хеджирование - это процесс уменьшения риска возможных потерь. Фирма может
принять решение хеджировать все риски, не хеджировать ничего или хеджировать
что-то выборочно. Она также может спекулировать, будь то осознано или нет.
Отсутствие
хеджирования может иметь две причины: во-первых, фирма может не знать о рисках
или возможностях уменьшения этих рисков,
во-вторых,
она может считать, что обменные курсы или процентные ставки будут оставаться
неизменными или изменяться в ее пользу. В результате фирма будет спекулировать:
если ее ожидания окажутся правильными, она выиграет, если нет - она понесет
убытки.
Хеджирование
всех рисков - единственный способ их полностью избежать. Однако финансовые
директора компаний отдают предпочтения выборочному хеджированию. Если они
считают, что курсы валют или процентные ставки изменятся неблагополучно для
них, то хеджируют риск, а если движение будет в их пользу - оставляют риск
непокрытым. Это и есть, в сущности, спекуляция. Интересно заметить, что
прогнозисты-профессионалы обычно ошибаются в своих оценках, однако сотрудники
финансовых отделов компаний, являющиеся «любителями», продолжают верить в свой
дар предвидения, который позволит им сделать точный прогноз. Одним из
недостатков общего хеджирования (т. е. уменьшения всех рисков) является
довольно существенные суммарные затраты на комиссионные и премии опционов.
Выборочное хеджирование можно рассматривать как один из способов снижения общих
затрат.
Другой
способ - страховать риски только после того, как курсы или ставки изменились до
определенного уровня. Можно считать, что в какой-то степени компания может
выдержать неблагоприятные изменения, но когда они достигнут допустимого
предела, позицию следует полностью хеджировать для предотвращения дальнейших
убытков. Такой подход позволяет избежать затрат на страхование рисков в
ситуациях, когда обменные курсы или процентные ставки остаются стабильными или
изменяются в благоприятном направлении.
Риски,
связанные со сделками, предполагающие обмен валют, могут управляться с помощью
политики цен, включающей определение, как уровня назначаемых цен, так и валют,
в которых выражается цена. Также существенное влияние на риск могут оказывать
сроки получения и выплаты денег. Кроме вышеописанных действий по снижению
операционного валютного риска также активно используется следующий прием: счет-
фактура покупателю товара выписывается фирмой в валюте, в которой производилась
оплата при импорте.
Также
АО «Темiрбанк» необходимо и в дальнейшем уделять
присталь¬ное
внимание управлению процентным риском, так как игнорирование им может негативно
воздействовать на доходы и стоимость активов, пассивов и капитала. В качестве
дополнительных методов управления процентным риском предлагаем АО «Темiрбанк»
использовать стратегии представленные в таблице 6.
Неоспоримое
достояние бизнеса АО «Темiрбанк» это взаимовыгодное сотрудничество и деловые
отношения с партнерами. В этой связи, в целях особый интерес представляет
выработка банком маркетинговой стратегии Управление Корпоративного и
инвестиционного Бизнеса (далее УКИБ) и стратегия Управление Малым и средним
бизнесом (далее УМСБ) на
2006-2007
годы.
Рассмотрим
основные цели банка в выработки и обеспечения маркетинговых стратегии УКИБ:
1. Достигнуть
системы единой точки контакта для всех клиентов корпоративного и
инвестиционного бизнеса Банка.
2. Быть
среди лидеров по качеству обслуживания (соглашения по качеству обслуживания
(СКО), консультации, специалисты по секторам экономики)
3. Обеспечить
корпоративных клиентов интегрированными продуктами и услугами, и индивидуальным
решением к их индивидуальным требованиям.
4. Стать
признанным банком за счет привлекательного брэнда для корпоративного бизнеса,
так, чтобы клиенты могли рекомендовать нас другим.
5. Быть
лидером по новшеству продуктов и услуг на рынке корпоративного бизнеса.
6. Достичь
6 % доли депозитного рынка и 8 % доли рынка по кредитованию к 2007 году.
7. Увеличить
количество клиентов более чем в двое, с 80 в 2004 до 200 к 2007 году.
Таблица
6 - Способы управления уровнем процентного риска
Ситуации Рекомендации
1.
Ожидается рост достаточно низких процентных ставок Увеличить сроки
заемных средств;
Сократить
кредиты с фиксированной процентной ставкой;
Сократить
сроки инвестиций;
Продать
часть инвестиций (в виде ценных бумаг);
Получить
долгосрочные займы;
Закрыть
некоторые рисковые кредитные линии.
2,
Процентные ставки растут, ожидается достижение их до максимума в ближайшее
будущее Начать сокращение заемных средств;
Начать
удлинение сроков инвестиций;
Начать
подготовку к увеличению доли кредитов с фиксированной ставкой;
Подготовиться
к увеличению доли инвестиций в ценные бумаги;
Рассмотреть
возможность досрочного погашения задолженности с фиксированной ставкой;
3.
Ожидается снижение достаточно высоких процентных ставок
Сократить
срок заемных средств;
Увеличить
долю кредитов с фиксированной ставкой;
Увеличить
сроки и размер портфеля инвестиций;
Открыть
новые кредитные линии.
4.
Процентные ставки снижаются близки к минимуму
Начать
удлинение сроков заемных средств;
Начать
сокращение сроков инвестиций;
Увеличить
удельный вес кредитов с плавающей ставкой;
Сократить
инвестиции в ценные бумаги;
Выборочно
продать активы с фиксированной ставкой.
Рассмотрим
основные стратегические направления УКИБ
АО
«Темiрбанк» (таблица 7).
Таблица
7- Основные стратегические направления УКИБ АО «Темiрбанк»
Задачи Измерители Результаты
I.
Понимание клиента, формирование знаний о клиенте
а.
Сегментация клиента Полезность информации по клиентской базе, полученной
за счет аудита. Аудит существующей клиентской базы для дальнейшей разработки
сегментации. Рыночное исследование для сегментации новых клиентов МСБ по
секторам и профилю риска.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |