Дипломная работа: Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")
- Встановлення завдань щодо залучення коштів клієнтів
- Контроль за виконанням завдань щодо залучення
коштів
- Встановлення процентних ставок за депозитами
клієнтів
- Методика планування залучення коштів
- Методика розрахунку процентної ставки за депозитами
- Облік операцій за депозитами
- Аналіз залучених коштів
- Статистична звітність
- Управлінська звітність
Методичне забезпечення банку з управління зобов'язаннями охоплює політики банку,
внутрішні нормативні документи стосовно аналітичного обліку, форм управлінської
звітності, ризик-менеджменту, планування, здійснення депозитних операцій з клієнтами
та банками, методики з планування і аналізу грошових потоків зі зобов'язань банку
(табл. 2.3).
Таблиця 2.3 Групи і види методичного забезпечення банку з управління
зобов'язаннями банку
Групи методичного забезпечення |
Види методичного забезпечення |
Загальні для всіх зобов'язань |
3 політик |
Депозитна політика |
|
Облікова політика |
3 обліку |
План аналітичних рахунків |
Зі звітності |
Форми управлінської звітності |
3 ризик-менеджменту |
Положення щодо управління ризиком незбалансованої ліквідності |
3 планування |
Методичні рекомендації зі складання бізнес-плану розвитку банку на рік |
Стосовно залучених коштів |
Зі здійснення депозитних операцій з клієнтами |
Положення про депозитні операції юридичних осіб у національній та іноземній
валютах у системі банку |
|
Правила здійснення установами банку операцій по вкладах населення |
|
Правила випуску депозитних сертифікатів банку |
Зі встановлення процентних ставок за депозитами |
Методи ціноутворення на депозити банку |
3 вивчення та управління грошовими потоками |
Методичні рекомендації з вивчення та управління грошовими потоками |
Управління залученими коштами
в БАНК “Фінанси та кредит” методично входить до загального процесу управління ризиками
в Банку – який є безперервним і охоплює всі структурні рівні, від управлінського
(Комітет з ризиків при Спостережній Раді і Правлінні Банку) до рівня, на якому безпосередньо
виникають ризики.
Організаційно управлінням залученими
коштами в банку “Фінанси та кредит” займається Правління Банку, Кредитний комітет
і Комітет з управління активами і пасивами є вищими колегіальними, оперативними
і виконавчими органами Банку, та несуть відповідальність за організацію і реалізацію
процесу управління доходністю та фінансовою стійкістю в Банку.
В результаті реорганізації структури
Банку за участю консультантів Про-екту Реформування банківського сектору України
TACIS в 2005 році в Банку "Фінанси та Кредит"
було створено незалежний від бізнес-підрозділів Департа-мент ризик-менеджменту [83].
Правління Банку взаємодіє зі Спостережною
Радою з питань ризик-мене-джменту, виходячи із загальноприйнятих принципів корпоративного
управлін-ня.Взаємодія складається з двох частин - звітність і надання рекомендацій.
Залучені кошти банку мають наступні
основні методологічні важелі контролю та управління:
- доступність до додаткового залучення
та можливість підтримання необхідного рівня залучення;
- вартість залучених коштів, яка
реалізується у вигляді ставок залучення;
- стабільність обсягів залучених
коштів з точки зору конкурентності умов з іншими банками;
- процентна маржа використання
залучених коштів, яка реалізується у вигляді кредитних ставок розміщення залучених
коштів, конкурентних з точки зору середньоринкових ставок кредитування в банківській
системі України.
В результаті несприятливого коливання
на ринку відсоткових ставок Банк піддається відсотковому ризику, джерелом якого
є дисбаланс активів і пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок за термінами
погашення.
З метою зниження відсоткового
ризику при управлінні залученими коштами Банк використовує комплексну
систему управління ризиком, яка базується на:
- прогнозуванні тенденцій зміни
відсоткових ставок;
- вивченні динаміки зміни спреду
між ставками залучення і розміщення коштів;
- визначенні величини GAP-розриву між активами і пасивами, чутливими
до зміни відсоткових ставок на різних часових проміжках;
- визначенні співвідношення активів
і пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок і співвідношення GAP-розриву до чистих активів Банку;
- встановленні ліміту величини
відсоткового ризику в капіталі Банку;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |