Курсовая работа: Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики
Для трактовки этого теста
используем «Obs*R-squared», которое сравниваем с соответствующим критическим
значением  распределения со степенями
свобод равным количеству переменных в модели, то есть двум. Как и в тесте cross terms, так и в no cross terms наблюдаемое значение оказывается
меньше критического при уровнях значимости  ,01
и  ,005, из чего следует вывод
об отсутствии гетероскедастичности в построенной модели.
Проблему автокорреляции
исследуем далее при помощи теста Бреуша-Годфри и Q-статистики Бокса-Льюнга. Результаты этих тестов представлены
ниже:
| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: |
| F-statistic |
33.14949 |
Probability |
0.000002 |
| Obs*R-squared |
18.75935
|
Probability |
0.000015 |
|
|
|
|
|
|
| Test
Equation: |
| Dependent
Variable: RESID |
| Method:
Least Squares |
| Date:
12/11/08 Time: 19:17 |
| Presample missing value lagged residuals set to zero. |
| Variable |
Coefficient |
Std.
Error |
t-Statistic |
Prob. |
| C(1) |
4.195415 |
26.50424 |
0.158292 |
0.8752 |
| C(2) |
0.046689 |
0.055735 |
0.837705 |
0.4080 |
| C(3) |
-0.016381 |
0.022210 |
-0.737543 |
0.4659 |
| RESID(-1) |
0.710963 |
0.123483 |
5.757559 |
0.0000 |
| R-squared |
0.493667 |
Mean
dependent var |
-6.15E-13 |
| Adjusted
R-squared |
0.448991 |
S.D.
dependent var |
106.8287 |
| S.E. of
regression |
79.29897 |
Akaike
info criterion |
11.68363 |
| Sum
squared resid |
213803.1 |
Schwarz
criterion |
11.85601 |
| Log
likelihood |
-217.9889 |
Durbin-Watson
stat |
1.935910 |
Q-статистика принимает нулевой
гипотезу об отсутствии автокорреляции и строится по следующему уравнению:
 , (4)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
