Курсовая работа: Управление финансовыми рисками
Приложение 3
Распределение рисков по группам и видам
(с использованием оценок предпринимательского климата РФ
агентства «Иниверс» /10, c.147;
13, c. 59/)
Риски по группам и видам
|
Вес |
Оценка |
Значение |
1.
Социально-политический риск
|
1.1. Угроза
стабильности извне
(1) нет
(10)
чрезвычайно высокая
|
0,03 |
3 |
0,09 |
1.2. Стабильность
правительства
(1) без
изменений
(10)
под угрозой смены
|
0,1 |
8 |
0,8 |
1.3. Характеристика
официальной оппозиции
(1) конструктивная
(10)
деструктивная
|
0,05 |
3 |
0,15 |
1.4. Влияние
нелегальной оппозиции
(1) не
существует
(10)
угроза революции
|
0,04 |
6 |
0,24 |
1.5. Оценка
социальной стабильности
(1) стабильность
(10)
крайняя напряженность
|
0,1 |
7 |
0,7 |
1.6. Отношения
рабочей силы с управленческим аппаратом
(1) сотрудничество
(10)
частые забастовки
|
0,04 |
5 |
0,2 |
1.7. Оценка уровня безработицы в следующие 12 месяцев
(1) безработица
отсутствует
(10)
превышает 25 % от экономически активного населения
|
0,15 |
7 |
1,05 |
1.8. Оценка распределенности совокупного дохода
(1) равномерное
(10)
резкое расслоение общества
|
0,07 |
7 |
0,49 |
1.9. Отношение властей к зарубежным инвестициям
(1) стимулирование
и гарантии
(10)
жесткие ограничения
|
0,1 |
5 |
0,5 |
1.10. Риск
национализации без полной компенсации
(1) практически
отсутствует
(10)
очень высок
|
0,02 |
4 |
0,08 |
1.11.
Отношение местной бюрократии
(1) содействующее
и эффективное
(10)
коррумпированное и противостоящее
|
0,12 |
7 |
0,84 |
1.12. Вмешательство
правительства в экономику
(1) минимальное
(10)
постоянное и определяющее
|
0,07 |
8 |
0,56 |
1.13. Государственная
собственность в экономике
(1) очень
ограниченная
(10)
преобладающая
|
0,07 |
9 |
0,63 |
1.14. Вероятность
вооруженных конфликтов со странами СНГ
(1) отсутствует
(10)
конфликты неизбежны
|
0,04 |
6 |
0,24 |
ИТОГО: |
1,0 |
85 |
6,57 |
2.
Внутриэкономический риск |
2.1. Общее состояние экономики в следующие 12 месяцев
(1) очень
хорошее
(10)
серьезные проблемы
|
0,1 |
9 |
0,9 |
2.2.
Рост ВНП в сопоставимых ценах
(1) рост
более 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,05 |
9 |
0,45 |
2.3. Ожидаемый рост ВНП в постоянных ценах по сравнению с
прошлым
(1) значительное
ускорение
(10)
резкое падение
|
0,05 |
8 |
0,4 |
2.4. Рост производства промышленной продукции в следующие
12 месяцев
(1) рост
более 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,1 |
9 |
0,9 |
2.5. Рост капитальных вложений в следующие 12 месяцев
(1)
рост более 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,1 |
8 |
0,8 |
2.6. Рост потребительского спроса в следующие 12 месяцев
(1)
рост более 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,05 |
7 |
0,35 |
2.7.
Текущая инфляция
(1) более
5 %
(10)
более 100 %
|
0,05 |
10 |
0,5 |
2.8. Динамика инфляции в следующие 12 месяцев
(1)
существенное замедление
|
0,05 |
7 |
0,35 |
(10)
резкое ускорение |
|
|
|
2.9.
Доступ к зарубежному финансированию
(1) доступно
(10)
крайне тяжело получить
|
0,05 |
8 |
0,4 |
2.10.
Наличие / стоимость рабочей силы
(1)
избыток дешевой рабочей силы
(10)
нехватка рабочей силы
|
0,05 |
1 |
0,05 |
2.11.
Квалификация, качество рабочей силы
(1)
высокое
(10)
квалифицированная рабочая сила практически отсутствует
|
0,05 |
3 |
0,15 |
2.12.
Монетарная политика
(1) мягкая
(10)
жесткая
|
0,05 |
4 |
0,2 |
2.13.
Фискальная политика
(1) стимулирующая
спрос
(10)
жесткая
|
0,05 |
5 |
0,25 |
2.14.
Уровень налогообложения
(1) относительно
низкий
(10)
крайне высокий
|
0,05 |
7 |
0,35 |
2.15.
Динамика уровня налогов
(1) будут
снижаться
(10)
будут повышаться
|
0,05 |
4 |
0,2 |
2.16.
Развитие нефтегазового комплекса
(1) рост
боле 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,1 |
6 |
0,6 |
ИТОГО: |
1,0 |
105 |
6,85 |
3.
Внешнеэкономический риск |
3.1.
Общее состояние платежных балансов с долларовой зоной
(1) хорошее
(10)
серьезные проблемы
|
0,1 |
7 |
0,7 |
3.2.
Торговый баланс с долларовой зоной в следующие 12 месяцев
(1) резко
положительный
(10)
резко отрицательный
|
0,1 |
8 |
0,8 |
Продолжение
таблицы Приложения 3 |
Риски по группам и видам
|
Вес |
Оценка |
Значение |
3.3.
Рост экспорта в долларовую зону в следующие 12 месяцев
(1) рост
более 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,05 |
4 |
0,2 |
3.4.
Рост импорта из долларовой зоны в следующие 12 месяцев
(1) рост
более 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,05 |
5 |
0,25 |
3.5.
Общее состояние платежных балансов с рублевой зоной
(1) хорошее
(10)
серьезные проблемы
|
0,1 |
2 |
0,2 |
3.6.
Торговый баланс с рублевой зоной в следующие 12 месяцев
(1) резко
положительный
(10)
резко отрицательный
|
0,1 |
2 |
0,2 |
3.7.
Рост экспорта в рублевую зону в следующие 12 месяцев
(1) рост
более 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,05 |
6 |
0,3 |
3.8.
Рост импорта из рублевой зоны в следующие 12 месяцев
(2) рост
более 10 %
(10)
падение более 10 %
|
0,05 |
3 |
0,15 |
3.9.
Официальные ограничения в движении капитала
(1) свободные
перемещения
(10)
перемещения запрещены
|
0,05 |
6 |
0,3 |
3.10. Динамика
официальных ограничений на движение капитала
(1) существенно
упрощается
(10)
значительно затрудняется
|
0,05 |
5 |
0,25 |
3.11. Динамика
ограничений на торговлю с долларовой зоной в следующие 12 месяцев
(1)
существенно упрощается
(10)
значительно затрудняется
|
0,05 |
5 |
0,25 |
3.12. Динамика
ограничений на торговлю с рублевой зоной в следующие 12 месяцев
(1)
существенно упрощается
(10)
значительно затрудняется
|
0,05 |
6 |
0,3 |
3.13. Изменения
обменного курса рубля в следующие 12 месяцев
(1) увеличение
более 20 %
(10)
падение более 20 %
|
0,1 |
8 |
0,8 |
ИТОГО: |
1,0 |
72 |
5,2 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |