Курсовая работа: Управление денежными потоками коммерческого банка
Результаты применения
формулы (3) к массиву «клиентских» разрывов ликвидности g(t,w) представлены в
табл. 2.
Таблица 2 – Появление
новых разрывов ликвидности
| № п/п |
Временная ось |
Временные корзины сроков,
оставшихся до погашения |
| 0-я |
1-я |
2-я |
3-я |
4-я |
5-я |
6-я |
7-я |
8-я |
9-я |
10-я |
11-я |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 2 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5 |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11 |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12 |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
После «отсеивания» с
помощью формулы (3) разрывов, связанных с «пассивной эволюцией», профиль новых
разрывов существенным образом упростился. Для приведенного примера новые
разрывы возникают вследствие появления новых экзогенных активов и пассивов,
которые имеют сроки до погашения, принадлежащие 3-й и 7-й временным корзинам.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
