Курсовая работа: Управление денежными потоками коммерческого банка
Не будем останавливаться
на методах прогнозирования остатков на коррсчете и на решении задачи
определения оптимальных объемов и сроков новых эндогенных, собственных
операций. Решение этих вопросов можно найти в специальной литературе. Приведем
лишь дальнейшие шаги, которые следует сделать для успешного управления срочной
ликвидностью в коммерческом банке.
Зная статистическую
модель появления новых разрывов ликвидности Gexo(t), связанных с
экзогенными операциями, и статистическую модель поведения денежных средств до
востребования F(t), можно сделать прогноз денежных средств на коррсчете на
определенный период в будущем (+Т):

где нижним индексом pred
обозначены прогнозируемые с помощью статистических моделей данные.
Следующей задачей
является определение допустимых границ новых эндогенных (собственных) операций
на период (+T), а именно, , где индексом new обозначены новые
операции, при условии, что Apred(1+Т,0)≥0, т.е. средства на коррсчете должны быть всегда
положительными. Для этого следует воспользоваться методами стохастической
оптимизации.
Можно ожидать, что
внедрение подобных подходов к управлению срочной ликвидностью коммерческого
банка даст возможность повысить эффективность управления срочной ликвидностью
банка путем оптимального использования имеющихся денежных средств при условиях
контролируемых рисков ликвидности.
Заключение
В заключении
к данной курсовой работе хотелось бы рассмотреть перспективы управления
ликвидностью в России на примере слияния «КМБ БАНКа» и Банка «Интеза».
Согласно
Постановлению Совета Директоров на основании слияния этих банков возник и начал
функционировать с 1 января 2010г. банк «Интеза».
Решение Совета
Директоров о слиянии было обусловлено следующими причинами:
1. Ненадежное состояние банка (КМБ
БАНК), то есть невыполнение им пруденциальных нормативов в течении нескольких
месяцев, а также неудовлетворительное состояние активных и пассивных операций,
в том числе плохое состояние кредитного портфеля;
2. Второй причиной слияния явилось то,
что и КМБ БАНК занимает значительное место в кредитовании малого бизнеса в
России его ликвидация нанесла бы непоправимый ущерб экономике Казахстана.
Поэтому Совет
Директоров решил объединить их и выкупить акции у акционеров банка. Таким
образом, Банк «Интеза» является 100% держателем акций КМБ БАНКа.
Банк «Интеза»
намерен сосредоточить работу в отраслевых промышленных предприятиях. Судя по
всему, столь обширные планы нового банка будут подкреплены и рядом
правительственных мер. Одна из них - рекомендация нефтяным, газовым и
транспортным объединениям, государственным холдинговым и акционерным компаниям
перевести расчетные и иные счета в Банк «Интеза».
Новая
банковская структура представляет собой закрытое акционерное общество, которое
с течением времени будет приватизировано. После 1 января в банке начала работу
группа специалистов Европейского банка реконструкции и развития.
По словам
одного из руководителей ЕБРР Д. Хэкстера в банк «Интеза» делаются особенно
крупные вложения, с тем, чтобы превратить его в один из лучших с учетом того,
чтобы он мог с успехом проводить международные операции.
ЕБРР
подтвердил свою готовность участвовать в проекте “Банк ТуранАлем” в части его
рекапитализации, оказания консалтинговых услуг и технической помощи. Кроме
того, ЕБРР проявил интерес к консультированию и приватизации банка в
дальнейшем.
Итак, как
видно на примере банка «Интеза», управление ликвидностью и платежеспособностью
становится все более актуальной для банковской системы. Вследствие этого банки
должны больше уделять внимания своей надежности, управлению активами и
пассивами с учетом финансовых условий на денежном рынке. Ликвидность также
можно обеспечить, поддерживая высокий уровень кассовой наличности или помещая
средства в высоколиквидные активы, а также гарантировав банку возможность
привлекать дополнительные вклады и занимать деньги из других источников.
Таким
образом, банкам желательно использовать свои потенциальные возможности для
повышения уровня ликвидности и платежеспособности с помощью средств, методов и
рекомендаций, описанных в данной дипломной работе.
Список использованных
источников
1.
Закон о банках и
банковской деятельности: федеральный закон от 3 февраля 1996 г. №17–ФЗ. – М.:
Проспект, 2002. – 54 с.
2.
Закон о
центральном банке РФ (Банке России): федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г.
№86-ФЗ. – М.: Проспект, 2003. – 34 с.
3.
Бакстер Н.
Банковское дело: стратегическое руководство: учебник / Н. Бакстер, Т. Баррел,
Г. Вэйнс и др. - М.: Консалт - банкинг, 2001. – 321 с.
4.
Балабанов И.Т.
Банки и банковское дело: учебник / под ред. И. Т. Балабанова. - СПб.: Питер,
2004. - 256 с.
5.
Батракова Л.Г.
Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Л.Г.
Батракова. - М.: Логос, 2005. – 342с.
6.
Белоглазова Г.Н.
Банковское дело: учебник / под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П., Кроливецкой. –
5-е изд., перераб и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 592 с.
7.
Белых Л.П.
Устойчивость коммерческих банков: учебник / Л.П. Белых. - М.: Банки и биржи,
2004. – 215 с.
8.
Березина М.П.
Система расчетов и Центральный банк: учебник / М.П. Березина. – М.: Банковское
дело, 2004. – 336 с.
9.
Василешен Э.
Центробанк и коммерческие банки в новой кредитной системе: учебник / Э.
Василешен. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 268 с.
10. Жарковская Е.П. Банковское дело:
учебник / под ред. Е.П. Жарковской. – М.: Омега-Л, Высш. шк., 2005. – 440 с.
11. Жуков Е.Ф. Банки и банковские
операции: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, 2005. – 423 с.
12. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и
кредита: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. –
246 с.
13. Колесников В.И. Банковское дело:
учебник / под ред. В.И. Колесникова - М.: Финансы и статистика, 2006. – 564 с.
14. Коробова Г.Г. Банковское дело:
учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Юристъ, 2005. - 415 с.
15. Лаврушин О.И. Банковское дело:
учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл.
деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 6-е изд., стер. - М.:
КНОРУС, 2008. - 768 с.
16. Маркова О.М. Коммерческие банки и их
операции: учебник / О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. – М.: ЮНИТИ,
2006. – 457 с.
17. Миловидов Д.А. Современное банковское
дело: учебник / Д.А. Миловидов. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 335 с.
18. Молчанов И.В. Коммерческий банк в
современной России: учебник / И. В. Молчанов. - М.: Финансы и статистика, 2006.
– 259 с.
19. Тагирбеков Т.Р. Основы банковской
деятельности (Банковское дело): учебник / под ред. К.Р. Тагирбекова. - М., Весь
Мир, 2004, - 720 с.
20. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки:
учебник / В.И. Тарасов. – Минск: МИСАНТА, 2004 – 176 с.
21. Усоскин В.М. Современный коммерческий
банк. Управление и операции: учебник / В.М. Усоскин. - М.: АНТИДОР, 2006. – 268
с.
22. Хайтина Ц.М. Кредит и обращение денег
в сфере безналичного оборота: учебник / под ред. Ц.М. Хайтиной. – Саратов.:
Банковское дело, 2005. - 217 с.
23. ЗАО «КМБ БАНК». – Электрон. данные. –
М.: ЗАО КМБ «БАНК», [2008]. – Режим доступа: http://www.kmb.ru/.
24. Ведомости Russian business «Деловая сеть». – Электрон. данные.
– М.: Ведомости Russian
business «Деловая сеть», [2008]. – Режим
доступа: http://www.rb.ru/.
25. Портал об инвестировании. – Электрон.
данные. – М.: Портал об инвестировании, [2008]. – Режим доступа:
http://www.buffett.ru/.
26. «Общественно-экономический сервер
«Открытая экономика». – Электрон. данные. – М.: «Общественно-экономический
сервер «Открытая экономика», [2008]. – Режим доступа: http://old-opec.hse.ru/.
27. Центральный Банк Российской
Федерации. – Электрон. данные. – М.: Центральный Банк Российский Федерации,
[2008].
|