Дипломная работа: Интеграция финансовых институтов. Финансовые супермаркеты

1.  Средний объем ресурсной базы;

2.  Стандартное отклонение;

 Уровень доверия (95%);

 Объем размещаемого кредита;

 Срок размещения;

 Объем резервирования.

Результатами расчета являются предельные вероятностные характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования:

1.  Наибольший срок потери ликвидности банком за весь период размещения кредита;

2.  Максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов для покрытия дефицита средств;

3.  Наибольшие расходы на привлечение МБК при прогнозированной ставке привлечения;

4.  Общий результат от операции кредитования с учетом ликвидных издержек[25].

На основе разработанного подхода получены универсальные зависимости для основных показателей ликвидности. Для примера на рис. 2.4 представлена зависимость максимального однодневного привлечения недостающих ресурсов от объема свободных ресурсов. Все величины, представленные на рис. 2.4, являются безразмерными. Размерные величины отнесены к стандартному отклонению.

Рис. 2.4 – Зависимость максимального объема однодневного привлечения МБК (уровень доверия 95%) от ожидаемого остатка корсчета после открытия позиции ликвидности

С увеличением изменчивости ресурсной базы, открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.

Практическое применение разработанной технологии служит следующим целям:

 Управленческая информация. Информация о риске ликвидности является составной частью общей управленческой информации о рисках банка.

 Управление свободными ресурсами. Технология является высококачественным инструментом для профессионального управления свободными ресурсами банка. Используя ее, руководство банка может принимать более эффективные решения по торговым стратегиям - решения, которые строго обоснованы количественным расчетом. Рациональное использование свободных ресурсов банка достигается путем размещения ресурсов в больших, чем обычно, объемах, а при благоприятной рыночной конъюнктуре и на более длительные, чем обычно, сроки. При этом риски ликвидности и ликвидные издержки остаются контролируемыми.

 Установление лимитов. Данный подход устанавливает строгую количественную связь между операционными лимитами и риском ликвидности.

 Регуляторные функции. Технология обеспечивает принятие управленческих решений с учетом требований экономических нормативов и формирования обязательных резервов. Она может быть использована при анализе финансового состояния банков органами банковского надзора.

 Оценка эффективности управления свободными средствами. Технология позволяет оценить эффективность управления свободными средствами в банке.

 Дистанционный анализ ликвидности банков-контрагентов. Подход позволяет оценить состояние ликвидности банка-контрагента в произвольно выбранном период времени.

Остановимся подробнее на перспективах дистанционной оценки ликвидности банков-контрагентов, которые открывает разработанная технология. Если в расчетах использовать балансы банков-контрагентов, то на выходе мы получим основные показатели ликвидности соответствующих банков-контрагентов. Упомянем об одном важном показателе, который позволяет рассчитывать разработанный подход. Это вероятность потери ликвидности банком-контрагентом. Естественно, что вероятность зависит от срока погашения МБК, который банк-кредитор собирается выдавать своему партнеру. Фактически это вероятность того, что банк не возвратит МБК по крайней мере вовремя (а может быть и вовсе). Следующим логическим шагом является разработка рейтинга ликвидности, который связывает вероятность задержки возврата МБК с буквенным кодом ликвидности. Такая таблица соответствия может выглядеть следующим образом[26]:

Возможная таблица соответствия рейтинга ликвидности и вероятности потери ликвидности банком-контрагентом:

Предлагаемый метод установления рейтингов отличается от ныне существующих тем, что он свободен от субъективных мнений экспертов. Отметим, что рейтинг ликвидности отличается от кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг дает оценку вероятности дефолта банка, его неплатежеспособности. В то время как рейтинг ликвидности определяет вероятность потери ликвидности и является средством ранней диагностики проблем у банка-контрагента. Ведь банк не сразу теряет свою платежеспособность. Проблемы с платежеспособностью начинаются с потери ликвидности, с задержек платежей на один день, на два дня, на неделю и т.д. На наш взгляд в условиях стран с переходной экономикой особенно важно уметь диагностировать именно потерю ликвидности.

2.2 Обоснование выбора методов исследования, ход исследования

В качестве объекта анализа был выбран АКБ «Юнистрим», который представляет собой финансовый супермаркет, осуществляющий большинство из допустимых финансовых услуг.

ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» является ядром международной системы денежных переводов UNIStream, которая начала свое функционирование как департамент Юниаструм Банка в 2001 году. Тогда руководство приняло решение войти в сегмент денежных переводов, предложив рынку качественно новую философию и подходы.

Сделав анализ ситуации на рынке, специалисты UNIStream пришли к заключению, что сам сектор являлся на тот момент практически недоступным для основной массы клиентов ввиду чрезвычайно высоких тарифов. Учитывая высокий уровень нарастания миграционных потоков и экономический рост в целом, система вошла в рынок, предложив клиентам самые низкие ставки: всего от 1% – при этом уровень обслуживания совершенно не проигрывал в качестве, ведь клиентское портфолио росло из месяца в месяц самыми высокими темпами.

Прошло всего несколько лет. Система набирала обороты уверенными темпами:

2004 год – $250 миллионов, 2005 – $750 миллионов, а в 2006 – $1млрд. 850 миллионов.

В 2005 году, учитывая значительный успех, продемонстрированный на протяжении всего периода своего существования, руководство Юниаструм Банка приняло решение о преобразовании системы в отдельный бизнес. Так в ноябре 2005 года было принято решение о создании ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» с центральным офисом в Москве. Преобразованию в самостоятельный бизнес был еще один важный резон: учитывая темпы развития и стремительный рост объемов самого рынка, руководство UNIStream видело немаловажной задачей привлечение инвестиций в этот динамичный сегмент экономики. Таким образом, трансформация системы в отдельный банк адекватно диверсифицировала бизнес и давала инвесторам возможность гибкой и более фокусной опции для маневра и выбора.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20