Дипломная работа: Банковская система России: современные проблемы и перспективы развития

Что касается кредитного и рыночного рисков, то расширение банковской деятельности в 2007 году не сопровождалось их нарастанием в масштабах, препятствующих возможности банков по их адекватному покрытию капиталом и резервами.

Величина кредитного риска, количественно доминирующего при определении достаточности капитала (доля кредитного риска в совокупной величине рисков на 1.01.2008 составила 94,4%), за рассматриваемый период выросла на 50,5% (за 2006 год — на 46,1%).

Согласно отчетности кредитных организаций в 2007 году сохранилась разнонаправленная динамика показателей просроченной задолженности по корпоративному и розничному портфелям. В связи с опережающим ростом объема кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, по сравнению с величиной просроченной задолженности (более чем в 2 раза) ее удельный вес снизился с 1,1 до 0,9%. По кредитам физическим лицам, наоборот, доля просроченной задолженности выросла с 2,6 до 3,1%.

Удельный вес рыночных рисков в совокупной величине рисков банковского сектора в 2007 году оставался в целом невысоким (5,6%). В связи с активными торговыми операциями банков на рынке долговых ценных бумаг в структуре рыночных рисков основная доля (62,8%) приходится на процентный риск.

Оценки устойчивости российского банковского сектора (методами стресс-тестирования), полученные по итогам 2007 года, показали, что капитал способен абсорбировать потери, рассчитанные исходя из стресс тестов.

В то же время отмечается определенный рост подверженности российского банковского сектора основным видам рисков.

Продолжающийся динамичный рост банковского сектора, в первую очередь кредитных операций российских банков, следует оценивать с учетом изменившихся внешних условий, прежде всего глобальной переоценки финансовых рисков. В связи с этим наметившийся во-второй половине 2007 года у целого ряда банков сдвиг к реализации более консервативных подходов, постепенно замещающих стратегии, которые соответствовали периоду кредитной экспансии, был вполне закономерным и отвечал задачам управления рисками.

Страховые компании. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 857 страховых организаций на 1.01.2008 (918— на 1.01.2007). Основные причины сокращения их числа — отзыв Федеральной службой страхового надзора (ФССН) лицензий у страховых организаций, нарушивших требования к минимальному размеру уставного капитала, а также активизация процессов слияний и поглощений, в том числе с участием нерезидентов. Совокупный уставный капитал достиг 157,9 млрд. рублей на 1.01.2008, увеличившись за год на 2,9% по сравнению с 9,5% за 2006 год.

Доля иностранного капитала в его структуре возросла более чем в 2 раза и составила 9,9%. По данным ФССН, в 2007 году 819 страховых организаций, предоставивших отчетность, получили страховые взносы в размере 776,0 млрд. рублей, что на 27,1% больше, чем в 2006 году. Объем страховых выплат, составивший 481,9 млрд. рублей, увеличился на 36,6%. В 2007 году темпы прироста этих показателей были выше, чем в 2006 году.

В 2007 году темп прироста взносов по добровольному страхованию повысился до 20,7% по сравнению с 15,5% в 2006 году, но сохранилась тенденция к снижению их доли в совокупном объеме взносов (55,2% на 1.01.2007 и 52,5% на 1.01.2008). Впервые после 2003 года увеличился объем взносов по страхованию жизни (на 42,0%). Этому способствовало завершение в основном работы ФССН по очищению данного сегмента страхового рынка от схем, способствующих уходу страхователей от налогообложения. В структуре взносов по добровольному страхованию по прежнему преобладало имущественное страхование— 67,3% их суммарного объема.

Темп прироста объема взносов по обязательному страхованию почти не изменился по сравнению с 2006 годом, составив 34,9%. Традиционно подавляющую часть его суммарного объема обеспечивало обязательное медицинское страхование — 78,6%. По сравнению с 2006 годом в 1,3 раза уменьшился темп прироста объема взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (13,5% за 2007 год), а их доля в суммарных взносах по обязательному страхованию снизилась с 23,4 до 19,7%.

По итогам 9 месяцев 2007 года доля перестраховщиков в страховых резервах в активах страховых организаций сократилась и на 1.10.2007 составила 10% суммарных активов (из них 60% приходилось на долю перестраховщиков — резидентов Российской Федерации).

В 2007 году продолжился рост отношения суммарных страховых выплат к взносам, составив 62,1% на 1.01.2008 по сравнению с 57,8% на 1.01.2007. Наиболее существенно этот показатель возрос в имущественном страховании—на 5,0 процентного пункта (до 33,3%).

По данным предоставляемой в Банк России отчетности страховых организаций, основными направлениями вложений оставались ценные бумаги (42,0% на 1.10.2007) и банковские депозиты (22,0%). За 9 месяцев 2007 года вложения в банковский сектор выросли на 24%, а вложения в сектор нефинансовых организаций сократились на 15%.

Паевые инвестиционные институты (ПИФы)

В 2007 году на динамике развития ПИФов в основном сказалась менее благоприятная по-сравнению с 2006 годом конъюнктура российского фондового рынка. Свыше 60% прироста стоимости чистых активов (СЧА) пришлось на первое полугодие 2007 года; средняя годовая доходность большинства ПИФов была ниже, чем в 2006 году. Нетто-приток средств пайщиков более чем в 2 раза превысил уровень 2006 года, однако, в отличие от 2006 года, почти весь его объем обеспечили закрытые ПИФы.

За 2007 год число ПИФов увеличилось на 383 единицы — до 10241 на 1.01.2008. Наиболее существенно возросло количество закрытых ПИФов — на 197. Увеличение доли фондов этого типа в общем количестве ПИФов до 43,4% объясняется высоким спросом на их услуги, прежде всего на рынке недвижимости. Удельный вес открытых фондов составил 46,8%, интервальных — 9,8%.

Суммарная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов достигла 745,1 млрд. рублей, однако темп ее прироста был меньше, чем в 2006 году. В отличие от 2006 года, замедлился прирост СЧА открытых ПИФов (49,4% за 2007 год). Впервые за последние годы уменьшилась СЧА интервальных ПИФов (на 28,0%). Наиболее интенсивно развивались закрытые ПИФы: при темпе прироста СЧА 110,0% они обеспечили 91,4% прироста суммарной СЧА. В результате доля СЧА закрытых фондов в суммарном объеме СЧА ПИФов возросла до 76,0%.

Как и в 2006 году, снижение в структуре стоимости чистых активов доли фондов акций объясняется опережающим ростом СЧА фондов смешанных инвестиций и особенно фондов недвижимости по сравнению со стоимостью чистых активов фондов акций. Интенсивное, хотя и более умеренное по сравнению с 2006 годом, развитие фондов недвижимости (темп прироста СЧА за 2007 год — 161,2%) по-прежнему связано с привлекательностью недвижимости как доходного инструмента сбережений.

За 2007 год число управляющих компаний (УК), имеющих в управлении ПИФы, выросло на 78 по сравнению с ростом на 51 за 2006 год, составив 256. Наиболее существенно, в 1,6 раза (до 177), увеличилось число УК, управляющих закрытыми ПИФами. Одной из мер, предпринятых УК для стимулирования привлекательности ПИФов, было преобразование ряда интервальных ПИФов в открытые, способные более оперативно проводить операции с паями.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). По предварительным данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), за 2007 год количество действующих НПФ уменьшилось на 37 единиц— до 252 на 1.01.2008. Суммарный объем собственного имущества НПФ, предоставивших отчетность, на 1.01.2008 составил 602,8 млрд. рублей, увеличившись на 17,1% по сравнению с началом 2007 года. Объем пенсионных резервов возрос на 16,7% (до 472,8 млрд. рублей), а стоимость имущества для обеспечения уставной деятельности — на 5,5% (до 96,4 млрд. рублей). За последние годы это наихудшие показатели развития НПФ.

За 2007 год численность участников НПФ увеличилась до 6,8 млн. человек, а количество граждан, получающих пенсию в НПФ, — до 1026,2 тыс. человек. Среднемесячная негосударственная пенсия выросла на 13,2%— до 1124,1 рубля, но осталась почти в 3 раза ниже государственной пенсии.

Объем пенсионных накоплений, переданных в НПФ из системы обязательного пенсионного обеспечения, на 1.01.2008 достиг 26,5 млрд. рублей, что в 2,7 раза больше, чем на начало 2007 года. По данным Пенсионного фонда России, в 2007 году НПФ заключили около 1,5 млн. договоров на управление пенсионными накоплениями, что в 1,8 раза больше, чем в 2006 году, и является максимальным показателем за весь период работы НПФ на рынке обязательного пенсионного обеспечения.

В структуре инвестиционного портфеля НПФ доля инвестиций в акции и корпоративные облигации за 2007 год снизилась с 70,6 до 42,2%, в векселя с 8,3 до 3,7%. Инвестиции НПФ в государственные и муниципальные ценные бумаги составили 5,4% совокупного инвестиционного портфеля НПФ, а в банковские депозиты — 8,4%. Воспользовавшись принятыми в 2007 году новыми правилами размещения пенсионных резервов, НПФ нарастили долю инвестиций в паи ПИФов (с 1,9 до 4,2%). Практически все операции негосударственных пенсионных фондов по инвестированию средств пенсионных резервов осуществлялись с резидентами в валюте Российской Федерации. Доля вложений в ценные бумаги иностранных государств и организаций составила 0,01% на 1.01.2008.

3.1   Кризис ликвидности в российских банках

Российские банки в ближайшее время столкнутся с очевидной дилеммой. Средств для финансирования по-прежнему высокого спроса на розничные и корпоративные кредиты не хватает, так как возможность наращивать внешние займы резко сократилась. Соответственно, придется выбирать между корпоративным и розничным кредитованием.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17