Дипломная работа: Анализ механизма функционирования мирового валютного рынка FOREX
3.3 Апробация торговой системы на
исторических данных
Для оценки разработанной
системы рассмотрим период с 04 октября по 18 ноября. В данном периоде
наблюдался устойчивый возрастающий тренд.
Рис.3.2 Изменение
котировок EUR/USD в период с 03.10.2004 по 21.11.2004.
Таблица 3.1. Результаты
апробации системы:
| дата покупки |
дата продажи |
цена покупки |
цена продажи |
результат |
Закрытие позиции |
| 04.окт |
05.окт |
1,2290 |
1,2317 |
0,0027 |
Сигнал ТС |
| 06.окт |
07.окт |
1,2291 |
1,2302 |
0,0011 |
Сигнал ТС |
| 08.окт |
08.окт |
1,2299 |
1,2418 |
0,0119 |
Сигнал ТС |
| 12.окт |
12.окт |
1,2322 |
1,2323 |
0,0001 |
Сигнал ТС |
| 13.окт |
13.окт |
1,2285 |
1,2324 |
0,0039 |
Сигнал ТС |
| 15.окт |
15.окт |
1,2415 |
1,2461 |
0,0046 |
Сигнал ТС |
| 18.окт |
18.окт |
1,2522 |
1,2494 |
-0,0028 |
Сигнал ТС |
| 19.окт |
19.окт |
1,2512 |
1,2515 |
0,0003 |
Сигнал ТС |
| 20.окт |
20.окт |
1,2545 |
1,2602 |
0,0057 |
Сигнал ТС |
| 21.окт |
21.окт |
1,2631 |
1,2604 |
-0,0027 |
Сигнал ТС |
| 22.окт |
25.окт |
1,2643 |
1,2764 |
0,0121 |
Сигнал ТС |
| 27.окт |
27.окт |
1,2763 |
1,2786 |
0,0023 |
Сигнал ТС |
| 28.окт |
28.окт |
1,2724 |
1,2680 |
-0,0044 |
Stop-loss |
| 29.окт |
01.ноя |
1,2793 |
1,2804 |
0,0011 |
Сигнал ТС |
| 01.ноя |
01. ноя |
1,2755 |
1,2742 |
-0,0013 |
Сигнал ТС |
| 02.ноя |
02.ноя |
1,2705 |
1,2714 |
0,0009 |
Сигнал ТС |
| 03. ноя |
03. ноя |
1,2710 |
1,2781 |
0,0071 |
Сигнал ТС |
| 04. ноя |
04. ноя |
1,2889 |
1,2876 |
-0,0013 |
Сигнал ТС |
| 05. ноя |
05. ноя |
1,2930 |
1,2962 |
0,0032 |
Сигнал ТС |
| 10. ноя |
10. ноя |
1,2901 |
1,2950 |
0,0049 |
Сигнал ТС |
| 11. ноя |
11. ноя |
1,2889 |
1,2870 |
-0,0019 |
Сигнал ТС |
| 11. ноя |
11. ноя |
1,2895 |
1,2908 |
0,0013 |
Сигнал ТС |
| 12. ноя |
12. ноя |
1,2970 |
1,2973 |
0,0003 |
Сигнал ТС |
| 16. ноя |
16. ноя |
1,2958 |
1,2965 |
0,0007 |
Сигнал ТС |
| 17. ноя |
17. ноя |
1,2992 |
1,3029 |
0,0037 |
Сигнал ТС |
| 18. ноя |
18. ноя |
1,2970 |
1,3053 |
0,0083 |
Сигнал ТС |
|
|
|
|
|
0,0618 |
|
При апробации системы
можно выделить три варианта закрытия позиции:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
