Реферат: Принятие управленческих решений с использованием моделей выбора оптимальных стратегий в условиях полной неопределенности
В критерии
Гурвица показатель оптимизма игрока А равен l=0,4 и, следовательно, показатель
его пессимизма также равен 1-l=0,6.
В
обобщенном критерии Гурвица по формуле (23) показатель пессимизма
= 0,35+0,24+0,5×0,19=0,685
и,
следовательно, показатель оптимизма l0=1-0,685=0,315.
Таким
образом, во всех примененных критериях, учитывающих индивидуальные проявления
игрока А к пессимизму и оптимизму, игрок А более склонен к пессимистической
оценке ситуации, чем к оптимистической, примерно с одинаковыми показателями.
В
результате применения девяти критериев мы видим, что в качестве оптимальной
стратегии А1 выступает 3 раза, стратегия А3 – 6 раз и стратегия А4 – 1 раз. Поэтому,
если у инвестора А нет никаких обоснованных серьезных возражений, то в качестве
оптимальной можно рассматривать стратегию А3.
|