Реферат: Прогнозирование и риски
Для построения
такой классификации необходимо какой-либо упорядочивающий принцип. Возьмем за
основу движение от частного к общему. Тогда естественно выделить:
производственные
риски, связанные непосредственно с деятельностью предприятия;
коммерческие
риски, вызванные неполной предсказуемостью динамики рынка, т.е. действий
потребителей и конкурентов;
финансовые риски,
определяемые макроэкономической ситуацией;
риски, возникающие
на уровне государства и Земли в целом.
Затем необходимо изучить
степень их влияния на показатели эффективности деятельности организации с целью
выделения наиболее значимых.
После этого
целесообразно провести изучение различных способов оценки финансовых и иных
рисков в случаях, когда они моделируются с помощью тех или иных математических
структур. В частности, распространено моделирование рисков с помощью вероятностей
и случайных величин. При этом используются такие характеристики случайной
величины, как математическое ожидание, дисперсия, квантили, коэффициент
вариации, линейные комбинации математического ожидания и среднего
квадратического отклонения и др. Подчеркнем, что эти характеристики следует
рассматривать в непараметрической постановке, поскольку нет никаких оснований
предполагать, что распределение характеристики риска входит в то или иное из
известных параметрических семейств.
Перспективной
представляется разработка методов описания рисков с помощью теории нечетких
множеств, лингвистических переменных, качественных признаков, интервальных
математических и эконометрических моделей и др.
Существенно, что
описание может быть многомерным. Например, каждая координата может
соответствовать своему виду воздействия (нарушения, происшествия) и описываться
количественным либо качественным признаком. Тогда дополнительно возникает
задача агрегирования (сведения вместе) показателей риска. Для агрегирования
могут быть использованы различные методы, разработанные в теории оценки
технического уровня и в теории экспертных оценок.
Следующий этап -
разработка методологии применения различных методов управления рисками с
использованием экспертных оценок, современных методов прогнозирования,
эконометрических и экономико-математических моделей с целью повышения
эффективности деятельности организации в условиях риска. При этом необходимо
научиться практически решать проблему многокритериальности (согласования оценок
рисков, полученных по различным основаниям, с целью эффективного управления
риском).
К настоящему времени
накоплена огромная литература по вопросам риска, как общая, например, теория
статистического риска, так и по отдельным вопросам – по экологическим рискам,
статистическим методам обеспечения качества, финансовым рискам и др.
Производственные риски.
К ним можно прежде
всего отнести риски, связанные с выпуском дефектной продукции. Хорошо известно,
что при массовом производстве невозможно обеспечить выпуск продукции без
дефектов. Поэтому действуют отделы технического контроля (ОТК), службы (бюро)
качества и другие подразделения, осуществляющие контроль качества продукции.
Известно, что в машиностроении стоимость контрольных операций составляет в
среднем около 10% от стоимости продукции. Часть риска компенсируется службами
технического обслуживания продукции, уже находящейся у потребителя. Постоянно
используемыми терминами в этой области являются «риск поставщика» и «риск
потребителя». Вопросам управления качеством посвящена обширная литература (см.
главу 13). Одна из важных групп показателей качества – надежность.
Другой вид рисков связан
с осуществлением действующих технологических процессов. Речь идет об авариях
различной степени тяжести, от незначительных нарушений технологических
процессов до катастроф с человеческими жертвами. Здесь целесообразно обратить
внимание на экологические риски, в частности, связанные с аварийными сбросами в
реки технологических жидкостей, выбросами в атмосферу газов и взвешенных частиц
и др. За подобные действия предприятия обычно обязаны платить штрафы согласно
предписаниям экологических органов.
Отметим риски,
относящиеся к проектируемым продукции или технологическим процессам. Они могут
быть связаны с ошибками разработчиков или физической невозможностью
осуществления того или иного процесса. Так, в течение всей второй половины ХХ
века физики постоянно говорили о появлении в ближайшее время неиссякаемого
источника энергии на основе преобразования тяжелой воды с помощью управляемого
термоядерного синтеза. Эта пропаганда, несомненно, сдерживала финансирование и
развитие ресурсосберегающих технологий. Еще в начале ХХ в. Д.И. Менделеев
говорил, что сжигать нефть – это то же самое, что топить печь ассигнациями. Тем
не менее и сейчас нефть используют как топливо, разведанных запасов остается
все меньше. Излишний оптимизм физиков нам всем еще дорого обойдется.
Среди производственных
рисков есть и социальные, связанные с теми или иными конфликтами. Здесь надо
разделять конфликты между службами (отделами, цехами), с которыми можно
бороться, оптимизируя организационную структуру предприятия; различного
происхождения конфликты между менеджерами высшего звена; конфликты между
профсоюзами и администрацией по поводу заработной платы или условий труда, и др.
Современные методы управления персоналом позволяют заранее спрогнозировать
многие из таких конфликтов и предложить пути их разрешения.
Коммерческие риски.
Речь идет о рисках,
связанных с неопределенностью будущей рыночной ситуации в стране. В частности,
о будущих действий поставщиков в связи с меняющимися предпочтениями
потребителей. Напомним, например, о быстрых изменениях на рынке вычислительной
техники в связи с появлением персональных компьютеров. Мода в той или иной
степени отражается на поведении потребителей во многих областях.
Весьма существенны риски,
связанные с деятельностью партнеров организации - участников экономической
жизни (в том числе их законопослушностью как налогоплательщиков), в частности,
с их деловой активностью, финансовым положением, отношением к соблюдению
обязательств. Особенно надо отметить роль конкурентного окружения, от действий
которого зависит многое в судьбе конкретного предприятия. В частности, важны
информационные риски, связанные с промышленным шпионажем и возможностями
проникновения конкурентов в коммерческие тайны и иного воздействия на
внутренние дела организации, в частности, через компьютерные сети типа
Интернет.
К этому же типу можно
отнести риски, связанные с социальными и административными факторами в конкретных
регионах, с взаимоотношениями рассматриваемой организации с органами местной и
региональной власти, как официальными, так и криминальными.
Финансовые риски.
Отметим прежде всего
риски, связанные с колебаниями цен на товары и услуги (динамикой инфляции),
ставки рефинансирования Центрального банка, норм банковских процентов по
кредитам и депозитам, валютных курсов и других макроэкономических показателей,
в том числе котировок государственных и частных (корпоративных) ценных бумаг.
Часть этих рисков носит объективный, а часть – число спекулятивный характер. К
этому же разделу можно отнести риски, связанные с нестабильностью
законодательства и текущей экономической политики (т.е. с деятельностью
руководства страны, министерств и ведомств). Дополнительные проблемы создает
множественность нормативно-правовых актов, регулирующих
хозяйственно-экономическую деятельность организации (порядка 104 ,
если считать не только федеральные нормативно-правовые акты, но и
нормативно-правовые акты субъектов федерации, например, г. Москвы), зачастую
противоречащих друг другу, что вызывает необходимость в участии в работе
организации юристов, в том числе в судебных процессах.
Риски, возникающие на уровне
государства и Земли в целом.
К этому типу
отнесем риски, связанные с политической ситуацией в целом, действиями партий,
профсоюзов, экологических и других организаций в масштабе страны. Типичным
примером являются риски, связанные с заметным изменением курса страны в
результате тех или иных выборов. Другой пример – российский кризис, начавшийся
в августе 1998 г. и непосредственно вызванный решением трех чиновников. Большое
значения имеют риски, связанные с социальной борьбой («рельсовая война»,
забастовки, массовые столкновения, терроризм, и др.)…
Внешнеэкономические
риски, например, связанные с динамикой цены на нефть, крупномасштабными зарубежными
финансовыми (в Юго-Восточной Азии) или военными (Югославия) кризисами и т.д.,
могут оказать существенное воздействие на рассматриваемую организацию
(предприятие).
Большое число рисков
связано с природными явлениями. Их можно объединить под именем «экологические».
К ним относятся, в частности, риски, связанные с неопределенностью ряда
природных явлений. Типичным примером является погода, от которой зависят
урожайность (а потому и цены на сельскохозяйственные товары), расходы на
отопление и уборку улиц, доходы от туризма и др. Обратим внимание на риски,
связанные с недостаточными знаниями о природе (например, нам неизвестен точный
объем полезных ископаемых в том или ином месторождении, а потому мы не можем
точно предсказать развитие добывающей промышленности и объем налоговых
поступлений от ее предприятий). Нельзя забывать о рисках экологических бедствий
и катастроф, типа ураганов, смерчей, землетрясений, цунами, селей и др.
Каждый из перечисленных
видов рисков может быть структуризован далее. Так, имеются крупные развернутые
разработки по анализу рисков технологических аварий, в частности, на химических
производствах и на атомных электростанциях (соответствующая теория именуется
ВАБ – вероятностный анализ безопасности). Ясно, что аварии типа Чернобыльской
существенно влияют на значения СТЭП-факторов (принятое сокращение для комплекса
социальных, технологических, экономических и политических факторов, действующих
на организацию) и тем самым на поступления и выплаты из бюджета как на местном,
так и на федеральном уровне (что существенно, если «организация» – это
муниципальный или государственный орган власти или его подразделение типа
налоговой инспекции).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |