Курсовая работа: Операції банків с банківськими металами
·
стану ресурсної бази банку (з точки зору її
строковості та диверсифікації);
·
рівню довіри населення як до банківської системи
України в цілому, так і до банку зокрема;
·
репутації банку серед банків-контрагентів, своїх
клієнтів та інших суб’єктів фінансового ринку.
Забезпечення мінімізації ризику ліквідності досягається
шляхом:
·
дотримання показників ліквідності;
·
норматив поточної ліквідності – Н5;
·
норматив короткострокової ліквідності – Н6;
·
вимоги НБУ щодо дотримання норми обов’язкового
резервування залучених коштів;
·
оптимізації нетто-позиції ліквідності (як в цілому
за усіма валютами, так і окремо за основними валютами, у яких банк здійснює
операції) шляхом встановлення лімітів на розірвання на підставі ГЕП-звіту;
·
дотримання достатнього рівня платіжної позиції
банку (як в цілому за усіма валютами, так і окремо за основними валютами, у
яких банк здійснює операції);
·
диверсифікації активних вкладень (для уникнення
концентрації кредитного ризику, який також безпосередньо пов’язаний з ризиком
ліквідності), у т. ч. шляхом встановлення лімітів на проведення активних
операцій;
·
диверсифікації джерел залучення коштів (для
уникнення залежності від вкладників-кредиторів) та загального аналізу ресурсної
бази банку;
·
здійснення регулярної інвентаризації банківських
активів.
— методи управління валютним ризиком
Банк визначає валютні ризики на основі зовнішніх даних:
макроекономічних індикаторів фінансового ринку (валютних курсів, показників
волатильності), а також внутрішніх даних про розмір відкритих валютних позицій
банку (їх динаміка та структура за валютами) і фактичних курсів валют за
окремими транзакціями.
Здійснення оцінки та розміру валютного ризику визначається
у такій послідовності:
·
розраховується баланс банку в розрізі валют для
визначення розміру відкритих валютних позицій з дотриманням лімітів Л13-1, Л13-2;
·
проводяться збір та підготовка даних (динаміка
валютних курсів) для розрахунку показників волатильності курсів валют;
·
здійснюється розрахунок вартості під ризиком (VaR)
як окремо за кожною валютою, так і за портфелем в цілому (з урахуванням
кореляцій валют між собою);
·
застосовується бек-тестування для порівняння
фактичних результатів з оцінками і припущеннями. [14]
Виконання VAB
Банком обов’язкових економічних нормативів діяльності, встановлених НБУ (витяг
з Річного звіту 2008 р.)
Показники |
Норма |
Станом на 01.01.2008 р. |
Станом на 01.01.2009 р. |
1. Нормативи капіталу |
Норматив адекватності регулятивного
капіталу Н2 (%) |
> 10 % |
10,93 % |
11,61 % |
Норматив адекватності основного
капіталу Н3 (%) |
> 4 % |
8,14 % |
|
2. Нормативи ліквідності |
Норматив поточної ліквідності Н5
(%) |
> 40 % |
82,57 % |
64,69 % |
Норматив короткострокової
ліквідності Н6 (%) |
> 20 % |
47,94 % |
32,85 % |
3. Нормативи відкритої валютної
позиції банку |
Норматив ризику загальної відкритої
(довгої/короткої) валютної позиції Н13 (%) |
< 30 % |
3,60 % |
1,24 % |
Норматив довгої відкритої валютної
позиції Н13-1 (%) |
< 20 % |
3,54 % |
1,24 % |
Норматив короткої відкритої
валютної позиції Н13-2 (%) |
< 10 % |
0,05 % |
0,00 % |
банківський метал
операція ринок
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ
3.1. Проблеми здіснення операції з банківськими металами в умовах
фінансової кризи та шляхи їх вирішення на рівні банківської системи України та
ЗАТ „VAB Банком”
У період нестабільності фінансової та економічної ситуації
дуже важко сказати на скільки ефективно і прибутково банкам проводити операції
з банківськими металами. На це впливають різноманітні фактори, які мають як
позитивні, так і негативні тенденції. Щоб зрозуміти це, треба охарактеризувати
ситуацію на ринці банківських металів.
Золото
знаходиться на піку ціни і підтверджує свій статус головного засобу заощаджень
в смутні часи.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |