Реферат: Типология банковских кредитных рисков и система управления ими

Какая же информацию следует предоставлять в кредитное бюро? Ответ на этот вопрос ясен из самой сущности кредитного бюро, это должна быть информация характеризующая кредитную историю предполагаемого заемщика:

1. наименование заемщика;

2. юридический адрес;

3. паспортные данные руководителя и главного бухгалтера;

4. информация о заключениях и исполнениях кредитных договоров, выявленные нарушения при исполнении кредитных соглашений с указанием причины.

Наряду с принципами раскрытия и обмена информацией, при создании кредитного бюро важно предусмотреть использование стандартной технологии сбора, обработки и доступа к информации. При этом возможно использование возможностей сети Интернет.

Реестры кредитных историй призваны служить индикативным инструментом на стадии предварительной оценки рисков, когда требуется первичная независимая оценка данных о потенциальном кредитополучателе. При этом, в деловом сообществе постепенно будет формироваться мнение, что заемщик не может рассчитывать на статус первоклассного, если о нем нет хороших данных в кредитном бюро. В случае, когда заемщиком выступает физическое лицо, передача данных в кредитное бюро может рассматриваться в качестве необходимого условия получения потребительского или ипотечного кредита.

Важнейший фактор успешной работы кредитного бюро — обеспечение максимальной защиты информации от несанкционированного доступа. В целях пресечения недобросовестного использования информации кредитное бюро уведомляет о поступившем запросе владельца кредитной истории. Если информация предоставляется по просьбе заемщика, то кредитное бюро устанавливает регламент ее последующего раскрытия и распространения.

Но, с другой стороны, на Западе существует проблема проверки достоверности информации, которую человек или фирма указывает о себе в анкете. Однако это уже проблема другого плана - насколько банки доверяют информации полученной друг от друга, функцию проверки информации предоставляемой в кредитное бюро необходимо доверить Национальному банку, т.к. он в Республике Беларусь выполняет функции надзора за банковской деятельностью.

Заключение

Управление можно определить как одну из стратегий, используемую при осуществлении деятельности в условиях риска. В процессе функционирования субъект экономики осуществляет выбор между избежанием риска, принятием риска или управлением риска. Избежание риска означает отказ от действий, связанных с риском. Принятие риска означает осуществление деятельности до тех пор, пока отрицательные результаты от последствий наступивших рисков не приведут к невосполнимым потерям. Управление риском предусматривает выбор одной из альтернатив: принятия риска, отказ от деятельности, связанной с риском или применение мерило снижению риска, на основе предварительной оценки степени риска.

Особенностью управления риском является достижение поставленных задач посредством разработки научно обоснованной организационной процедуры, регулярно осуществляемой и носящей объективный характер.

Финансовая либерализация, ужесточение конкуренции и диверсификация ставят перед банками новые проблемы и способствуют возникновению новых рисков. Без выработки новых способов управления, банки могут оказаться в кризисной ситуации.

Одной из новых форм управления кредитным риском является скоринг, он представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

При ухудшении общего положения в нефинансовом секторе, оценка рисков и oтбop заемщиков усложняется, процентные ставки повышаются, что заставляет лучших заемщиков уйти с рынка. Ненадежные в финансовом отношении заемщики в этом случае согласны на высокую плату, поскольку знают, что вряд ли вернут кредит. Следствием этого становятся либо рискованная кредитная политика и угроза финансовой состоятельности самих кредиторов, либо их стремление максимально ограничить выдачу кредитов, несмотря на наличие на рынке надежных заемщиков. Это негативно отражается как на состоянии реального сектора, так и финансового рынка.

Мировой опыт показывает, что решить эти проблемы возможно только с помощью кредитных бюро, созданных для обмена информацией о заемщиках между кредиторами.

Кредитные бюро выступают в качестве информационных посредников, учрежденных и принадлежащих либо самим кредиторам, либо действующих независимо и получающих прибыль от своей деятельности. Кредиторы снабжают данными о своих клиентах бюро, которое сопоставляет их с информацией, полученной из других источников (суды, государственные регистрационные и налоговые органы и т.д.), и формирует картотеку на каждого заемщика.

Каждый элемент кредитного риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами и управление банка. Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков, могут увеличить другие.

Цели и задачи стратегии управления кредитными рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле Республики Беларусь в последние годы являются: нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Национального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Национального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита.

Список использованных источников

1.  Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра Б23 экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Вален-цевой. - М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.

2.  Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред. Б. Эдвардса. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 464 с.

3.  Потехина С.А. Оценка кредитоспособности ссудозаемщика как метод снижения банковских рисков: Автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.10. - СПб., 2003. - 23 с.

4.  Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. - М.: Новое знание, 2004. - 336 с.

5.  Морсман Э.М. Кредитный департамент банка: Организация эффективной работы: Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 256 с.

6.  Организация деятельности коммерческих банков. Под редакцией Кравцовой Г.И. Мн.; БГЭУ, 2001, 432 с.

Приложение А

«Системы оценки кредитоспособности клиента»

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7