Реферат: Банковская ликвидность

Одним из таких методов является линейное программирование. Этот метод увязывает проблему управления активами с проблемой управления пассивами, с учетом ограничений в отношении, как прибыльности операций, так и ликвидности. Модель линейного программирования — это метод математического моделирования, выражающий взаимосвязь различных элементов принятия решений в стандартной математической форме. Модель использует один из стандартных вычислительных методов, например, симплекс метод, для определения оптимального сочетания элементов, подлежащих контролю со стороны лица, принимающего решения.

Модель линейного программирования достаточно эластична и может включать любые ограничения, желательные для руководства или требуемые органами контроля. Модель для нескольких перио­дов содержит еще и ограничения, обеспечивающие переход от одно­го периода к следующему.

Метод научного управления банковскими активами дает замет­ные преимущества банкам, располагающим либо сотрудниками, либо консультантами, математическая подготовка которых позво­ляет его использовать. Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия решений, но не как замену их собственного опыта суждений. Ис­пользование достаточно разработанной модели линейного про­граммирования позволит руководству банка увидеть последствия некоторых его решений.

Одно из главных преимуществ, которое получает руководство при формировании модели, состоит в том, что заставляет тщательно определять цели и в явной форме выражать различные ограничения. Более того, этот процесс вынуждает руководство банка изучать портфель кредитов и инвестиций для выявления объемов различных видов инвестиций, возможности дохода и издержек по ним. Полу­ченная информация представляет исключительную ценность неза­висимо от метода ее получения.

Основной недостаток использования научных методов управле­ния касается главным образом мелких банков. Оно предполагает наличие сотрудников или консультантов с соответствующей подго­товкой, а также вычислительного оборудования мощности, доста­точной для расчета крупных моделей. И то и другое обходится очень дорого.

Управление пассивами коммерческого банка является неотъемле­мой составляющей управления его ликвидностью. Пассивные опе­рации определяют масштаб проведения его активных операций.

По способу формирования пассивы банка можно разделить на три группы. Первую из них составляют пассивы, сформированные за счет средств, привлекаемых от расчетно-кассовых и депозитных операций. Они занимают большую часть в пассивах банка. Вторую группу составляют так называемые управляемые пассивы, третью — собственные средства банка, размер которых влияет на устойчи­вость и ликвидность банка.

Основными направлениями в развитии методов управления ли­квидностью через управления пассивами банка выступают, во-пер­вых, формирование основной части пассивов, состоящей из привле­ченных средств клиентов. При этом значительная часть пассивов должна быть привлечена на срочной основе для того, чтобы их можно было использовать в активных операциях, приносящих до­ход, повысить устойчивость ресурсной базы посредством согласова­ния сроков привлечения и размещения' средств, снизить риск не­сбалансированной ликвидности банка.

Второе направление связано с поддержанием ликвидности через управляемые пассивы, т. е. средства, которые банк может привлечь по своей инициативе. К ним относятся депозитные сертификаты, облигации и займы у других банков, продажа ценных бумаг на усло­виях обратного выкупа (РЕПО), а также евровалютные кредиты.

В российской практике банки ограничены в использовании управляемых пассивов для поддержания ликвидности. Связано это со многими причинами, в том числе и с неразвитостью и нестабиль­ным состоянием отечественного финансового рынка и минималь­ным набором финансовых инструментов, с помощью которых банк может привлекать средства. В их число входят, прежде всего, меж­банковские кредиты (МБК) — этот источник средств в настоящее время является одним из наиболее доступных. Отрицательным моментом использования таких средств для банка является их относительная дороговизна. Привлечение МБК не должно становиться основным источником поддержания ликвидности, поскольку это приведет к резкому увеличению издержек банка и, следовательно, снижению эффективности его функционирования, и к сильной зависимости от рынка межбанковского кредита, что при возникновении нестабильной или кризисной ситуации вызовет кризис ликвидности в самом банке.

Структурный анализ активов и пассивов дает информационную базу для анализа ликвидности, однако для получения полного объема информации применяется метод расчета показателей — коэффициентов ликвидности.

В зарубежной и отечественной практике при регулировании оперативной деятельности банков основное внимание уделяется ли­квидности и риску банковских операций. Из многовековой практи­ки банковского дела следует, что главное искусство банковского управления состоит в обеспечении соответствия по срокам поступ­ления и размещения капиталов. Размещать капиталы необходимо так, чтобы не затрудняться в удовлетворении востребования вклад­чиков и разумных требований своих клиентов. Для достижения этой цели банковская практика выработала необходимость соответствия пассивного и активного оборотов.

С этой целью центральный банк регулирует платежеспособность и ликвидность коммерческих банков путем установления определенных экономических нормативов, касающихся ограничений обя­зательств банков в пределах задолженности, контроля за выдачей крупных кредитов, создания системы рефинансирования, формиро­вания обязательных резервов. Количество и перечень нормативов определяются страновыми особенностями, специализацией и вели­чиной банков, проводимой кредитной политики и некоторых дру­гих обстоятельств.

В России регулирование ликвидности при помощи нормативов начинается с 1991 г., когда наряду с директивными нормативами были разработаны оценочные, используемые для анализа ликвидно­сти и деятельности банка в целом. Именно в это время была осуще­ствлена дифференциация нормативов в зависимости от типа банка. В 1992 г. по индивидуальным нормативам работало около-500 бан­ков. С 1995 г. дифференциация нормативов в зависимости от типа банка и определение их в индивидуальном порядке были отменены. Для развития операций с драгоценными металлами Центральный банк ввел норматив ликвидности по драгоценным металлам, кото­рый как обязательный был отменен в 2004 г.

В настоящее время основными показателями ликвидности, как в зарубежной практике, так и в России являются коэффициенты лик­видности — мгновенной (Н2), текущей (НЗ), долгосрочной (Н4) и общей (Н5), исчисляемые как отношение ликвидных активов к соответствующим по срокам пассивам и как отношение капитала банка к его обязательствам.

Коэффициенты Н2, Н3 и Н4 характеризуют ликвидность банка с учетом времени погашения обязательств, т.е. с их помощью контролируется ликвидность по реальным обязательствам, возникающим в каждый отдельный момент (Н2), в течение 1 мес. (Н3) или срока более 1 года (Н4).

Нормативы ликвидности коммерческого банка.

Страницы: 1, 2, 3, 4