Дипломная работа: Управління кредитними ризиками в комерційних банках

Тепер розглянемо задачу раціонування і ефективного розподілення позикових засобів.

Задача банку, раціоніруючого кредит.

У випадку “рівномірного” раціонування банк, може і не прибігати до нецінових методів врівноваження попиту і пропозиції, оскільки у всіх моделях минулого розділу припускалось, що потенційний совокупний об’єм займу при фіксованій ставці відсотка необмежений. Раціонування має місце тільки в тому випадку, коли банк пропонує при фіксованих ставках (як по комерційному, так і по міжбанківському кредиті) об’єм займу менший, ніж попит на нього. Далі можу описати задачу і алгоритм раціонування кредиту в пропозиції, що банк при виборі портфеля фінансуємих проектів враховує сумарну очікувану віддачу і степінь ризику.

Нехай банк розглядає питання про фінансування  проектів. Кожний проект  характеризується трьома відомими параметрами: необхідним для його реалізації об’ємом кредиту ,заявленою клієнтом величиною віддачі від проекту  і оцінкою ризику – ймовірністю получити нулевий прибуток - . При цьому рахується, що з ймовірністю  віддача проекту рівна Rk. Передбачається також, що для реалізації кожного проекту вимагається повне фінансування, тобто витрати банку на кредитування проекту рівні  , де , якщо проект прийнятий (кредитується банком), і  при відмовленні банку видати кредит. Наприкінці інвестиційного періоду, у випадку "реалізації" проекту, тобто одержання  , позичальник повертає банку суму позики і відсоток по ньому bk(1+r) . Реалізація конкретних проектів і, отже, повернення позик по них покладаються незалежними одна від одної.

Банк - монопольний у тім змісті, що його потенційні клієнти не можуть зняти свої заявки на користь іншого кредитора. Кожен проект повинен задовольняти умові індивідуальної раціональності

, (3.11)

відповідно до якого позичальник очікує одержати від реалізації свого проекту невід’ємний прибуток.

Очікуваний результат банку від кожного проекту оскільки, якщо проект "не реалізувався", банк не одержить нічого, у противному випадку позичальник може повернути займ і відсоток по ньому. Якщо банк має можливість купувати кредит по ставці , а продавати позичальникам по ставці , то аналогічно можна записати умову незалежності очікуваного прибутку банку

, (3.12)

або, якщо позначити сукупний обсяг позики як .

. (3.13)

При такій постановці проблеми видно, що питання про вибір оптимального обсягу пропозиції кредиту може бути вирішено після формування ефективного інвестиційного портфеля, тобто такого набору проектів, що давали би банку максимальну віддачу на одиницю вкладених коштів при мінімальному ризику. Як міру ризику пропонується використовувати величину дисперсії або стандартного відхилення віддачі на одиницю ресурсу; у даному випадку на одиницю виданого кредиту. Для індивідуального проекту, з погляду банку, дисперсія або на одиницю кредиту: . Оскільки реалізації проектів відбуваються незалежно, то ризик будь-якого набору проектів представляється сумою індивідуальних ризиків проектів. Задача побудови функції пропозиції кредиту банком як результат ефективного розподілу кредитного ресурсу може бути записана як:

 (3.14)

 (3.15)

Рішенням цієї задачі є безліч X, що складається з-мірних векторів, оптимальних, по Парето, за критеріями. Кожен такий вектор є набором проектів, варіантом інвестиційного портфеля, що при даному рівні ризику дає максимальну віддачу від кредиту і, навпаки, при визначеному рівні віддачі - мінімальний рівень ризику. Легко показати, що якщо безліч X складається більш ніж із двох елементів або якщо хоча б одна з координат єдиного вектора дорівнює нулю, то при деякому рівні відсотка по міжбанківському кредиті раціонування буде мати місце.

Розглянемо два питання:

1.  Яку інформацію може витягти банк, якщо такі набори побудовані?

2.  Як практично можна побудувати таку безліч?

По-перше, з умови (3.10), обкладаючи його рівністю і знаючи ставку відсотка по комерційному кредиті , банк може визначити "резерваційний" рівень ставки по міжбанківському кредиті, тобто той її максимальний рівень, що позволяє банку одержати ненульовий очікуваний прибуток від реалізації даного набору. По-друге, банк має можливість аналізувати вплив установленої процентної ставки на безліч ефективних портфелів. У цьому випадку можуть виявитися істотними умови індивідуальної раціональності. Підвищення процентної ставки іноді приводить до відсікання проектів або з низькою імовірністю успіху, або з невисокою величиною віддачі.

4.1 Характеристика інформаційних систем і технологій банківській сфері. Стан інформаційних систем і технологій у сфері управління кредитними ресурсами комерційних банків, основні протиріччя та їх аналіз

На сьогоднішній день без застосування малих інформаційних технологій практично не можливо збільшити конкурентоздатність банків. Нові інформаційні технології в банківській системі впроваджуються в вигляді комп’ютеризованих інформаційних систем, систем телекомунікацій, систем передачі, обробки інформації, а також електронних систем, які забезпечують виконання банківських операцій.

В даній дипломній роботі розглядається використання автоматизованих банківських систем для більш ефективного управління кредитними ризиками та використання ресурсів банку.

Автоматизована банківська система - це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що передбачують процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації даних для розв’язання завдань управління банківською діяльністю.

Автоматизована банківська система (АБС) повинна бути інтегрованою, тобто побудована на загальносистемних принципах й охоплювати всю сукупність банківських задач. Вона вирішує питання автоматизації комплексно з урахуванням інформаційних і функціональних зв’язків. Як будь-яка система, АБС може бути представлена у вигляді певної сукупності підсистем. До складу АБС входять функціональні підсистеми.

Забезпечуючі підсистеми об’єднують в собі всі види ресурсів, необхідних для функціонування системи. До їх складу відносяться такі підсистеми: інформаційного, програмного, математичного, технічного, лінгвістичного та організаційно-правового забезпечення.

В комерційних банках вся інформація про роботу самого банку та його клієнтів зосереджена практично в одному місці відповідна банківська автоматизована інформаційна система являє собою сукупність кількох інформаційно взаємозв’язаних функціональних і забезпечувальних автоматизованих робочих місць (АРМ), на яких базується автоматизація головних видів діяльності банку: внутрішньобанківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій, бухгалтерської та оперативної звітності, операцій із міжбанківських розрахунків тощо.

Автоматизована банківська система повинна забезпечувати:

автоматизацію внутрішньобанківської діяльності, і насамперед внутрішньобанківських операцій, пов’язаних з обробкою платіжних та інших документів у тих підрозділах банківської установи, які працюють безпосередньо з клієнтами;

автоматизацію виконання міжбанківських розрахунків та інших зовнішньобанківських операцій;

автоматизацію фінанасових операцій в межах міжнародного банківського бізнесу.

Вивчення структур різних банківських систем та проведене певне їх узагальнення дають змогу виділити такі основні функціоналальні підсистеми АБС: операційний день банку (ОДБ), управління кредитними ресурсами (Кредиту), управління валютними операціями (Валютні операції), управління депозитами (Депозити), управління цінними паперами (Цінні папери), управління касою (Каса), внутрішньобанківський облік (Внутрішній облік), управління розрахунками з використанням пластикових карток (Карткові операції), звітність, аналіз діяльності банку (Аналіз).

Базовою підсистемою, що має обов’язково функціонувати в кожному комерційному банку, є “Операційний день банку”. Основні функції цієї підсистеми такі:

введення та обробка клієнтських платіжних документів;

створення та ведення особових рахунків клієнтів та масивів нотмативно-довідкової інформації;

обробка особових та балансових рахунків;

ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування балансу за кожний банківський день та відповідних вихідних форм.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32