Дипломная работа: Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

1.   Законодавча база надання фінансової допомоги для всіх охочих і здатних отримати освіту.

2.   Гарантія повернення кредиту державою, дозволяюча йому узяти значну частину ризиків на себе. Тим самим забезпечуються сприятливі умови кредитування.

На сьогоднішній день дані умови не забезпечені, тому банки вимушені завищувати вартість кредиту, тобто банкам для зниження ризиків і тут необхідна достовірна система класифікації позичальників.

Автокредитування по прибутковості стоїть на перших позиціях даного ринку. В даний час в Україні 15 – 20% всіх автомобілів реалізується за допомогою кредитів, а в деяких автосалонах в кредит продається до 70% автомобілів. Як правило, автомобіль ще і використовують як застава. Але навіть в такій ситуації несумлінний позичальник, зважаючи на відсутність реєстрації застави – рухомого майна, цілком може повторно закласти або продати автомобіль.

Кредитування товарів тривалого користування бере своєю масовістю. Більшість кредитів даної області не перевищує 2000 грн. У разі ж шахрайства або дефолта позичальника банк повинен нести витрати сумірні з сумою кредиту. Дана проблема виникла на початку 2004 р. на Україні, де частка проблемних позик досягла 25% в портфелях споживчого кредитування. Практика перекладання ризиків на позичальників в даному випадку може допомогти тільки на перших кроках. В умовах конкуренції виграє той, хто мінімізує ризики, знову ж таки достовірно визначивши, який клієнт 'гарний', а який 'поганий' і запропонує позичальникам вигідніші умови.

До області споживчого кредитування відноситься і застосування кредитних карт. Даний напрям поки що не має широкого розповсюдження. Вартість послуги дуже висока. Вона залежить від часу, який проходить з моменту отримання грошей позичальником до погашення ним заборгованості. Основною проблемою на шляху стабільного розвитку ринку кредитних карток (зважаючи на його майбутню масовість) також є питання достовірної класифікації потенційних позичальників.

В рамках майбутнього Інтернет кредитування питання оцінки постає ще гостріше, оскільки дана послуга має на увазі оформлення, отримання і погашення кредиту за допомогою дистанційного доступу без особистої появи в банку. Також перед банками стоїть проблема гарантій збереження даних, а також проблема оформлення документів, які повинні мати доказову силу в суді при виникненні несприятливих ситуацій.

Таким чином, базовим питанням кредитування фізичних осіб є достовірна класифікація потенційних позичальників на 'гарних' і 'поганих'. Розглянемо використовувану в світі практику такої оцінки, а також проблеми на шляху її застосування в нашій країні.

Найбільше поширення в світі набула скорінгова система класифікації.
Як народився скорінг? До створення скорінгових систем тягар рішення питань кредитування лежав тільки на експертах в цій області, послугами яких користувався кожен банк. Але друга світова війна привела до того, що у банків виникла проблема: як в умовах відсутності експертів вирішувати дані питання? Тому було ухвалене рішення: попросити їх описати правила, по яких вони ухвалюють рішення, щоб надалі слідувати їм. Так і з'явилися бальні оцінки. Зазначу, що в основі скорінга лежить принцип формалізації знань експертів певним способом. На той момент нічого краще, ймовірно, не було. Консервативність же банкірів донесла даний принцип оцінки до наших днів. Зараз існують більш прогресивні способи отримання і формалізації знань (Data Mining). Навіть якщо самого експерта немає, то, ґрунтуючись не на досвіді, а на статистичних даних, ним стане, наприклад, дерево рішень, що буде наочно показане далі.

Дані ж для побудови моделей класифікації беруться з величезних баз даних по позичальниках. Світові кредитні агентства надають централізовану інформацію про кожного позичальника. Очевидна необхідність створення подібних організацій і у нас, але зараз це неможливо, оскільки згідно українського законодавства існує положення про банківську таємницю. Також найкрупніші банки не захочуть ділитися інформацією через наступні причини:

·     Крупний банк і так володіє величезними об'ємами інформації.

·     Інформація, що оповістить, про 'гарних' позичальників приведе до їх переманювання.

·     Інформація, що оповістить, про 'поганих' позичальників не дасть їм запозичити грошей в іншому банку, щоб розрахуватися з першочерговим кредитором.

Підсумуємо проблеми у області кредитування фізичних осіб, що стоять перед банками на сьогоднішній день:

·     Відсутність спеціального законодавства, регулюючого відносини у області споживчого кредитування. Відносини в даній сфері регулюються законом «Про банки і банківську діяльність» і законом «Про захист прав споживачів».

·     Відсутність кредитної історії. Це дає масу можливостей несумлінним позичальникам, які можуть одержати декілька кредитів в різних банках без будь-якої перевірки їх попередніх кредитних 'подвигів'.

·     Використовувані зарплатні схеми підприємств. Працедавці часто віддають перевагу 'сірим' схемам виплати винагороди своїм працівникам. Позичальник не може офіційно підтвердити рівень доходів, а банк позбавляється платоспроможного клієнта.

·     Немає простого механізму повернення грошей інвестору у разі неспроможності позичальника. Вартість таких помилок дуже велика: втрата основної суми боргу, судові витрати, адміністративні витрати, втрачений час і т.д.

·     Проблеми класифікації. Необхідна достовірна оцінка потенційного позичальника, відсікання 'поганих' позичальників. Невірна класифікація породжує проблему забезпечення повернення засобів позичальником в примусовому порядку.

·     Проблема застави. Механізм реалізації застави – незручне і дороге заняття. Відсутність реєстрації застави рухомого майна дозволяє продати або повторно закласти несумлінним позичальником закладене майно.

·     Проблема оцінки реальних можливостей поручителів. Не секрет, що більшість українських банків вирішує питання зниження своїх кредитних ризиків шляхом простого перенесення їх на поручителів позичальника. При цьому нерідко поручителями, особливо при крупних розмірах кредиту, є різні юридичні особи (як крупні, так і середні і малі підприємства). У контексті майбутніх пластикових кредитів така практика застосовуватиметься всюди, оскільки зручно видати позичальнику пластикову картку, а у разі будь-яких затруднень з поверненням кредиту вимагати його з поручителя – підприємства, на якому він працює. На перший погляд це повинно розв'язати проблему, але якщо ширше розглянути питання, то дана кредитна політика не гарантує успіху в тому ступені, на який покладаються банки. Розглянемо загальні положення, якими керується кредитор. Вважатимемо, що поручительство має певну вартість. Для простоти рахуватимемо вартість поручительства рівну ринковій вартості підприємства (або ринковій вартості матеріальних цінностей і їх ліквідність поручителя – фізичної особи). Але річ у тому, що ринкова вартість як підприємства, так і майна є величиною непостійною. Вона, в основному, залежить від динаміки економіки, тобто на фазі економічного підйому ринкова вартість збільшується, а на стадії економічного спаду стрімко зменшується, тобто при оцінці необхідно враховувати майбутню динаміку. Виникає необхідність залучення експертів для прогнозування макроекономічної ситуації. Тільки таким чином можна адекватно оцінити майбутню 'вартість' поручительства на момент погашення кредиту.

Взагалі кажучи, вплив макроекономіки рідко враховується при оцінці кредитного ризику. Дослідження впливу макроекономічних показників на ризик неплатежу за допомогою засобів Data Mining показало, що, наприклад, збільшення ВВП на 1% зменшує на 1% кредитний ризик, збільшення рівня безробіття на 1% збільшує на 0.7% кредитний ризик. Тим або іншим чином кредитний ризик залежить і від інших економічних показників (індекси ділової активності, курс гривні, рівень продажів товарів тривалого користування…).

Таким чином, на даний момент банки знаходяться в невигідному положенні. З одного боку, необхідно освоювати ринок споживчого кредитування, а з другого боку, з цим процесом пов'язані дуже високі ризики, які часто перекладаються на позичальників, що явно не сприяє стимулюванню попиту на кредити. Також не відомо, коли освітлені тут проблеми будуть належним чином врегульовані з правової точки зору.

У такій ситуації банки, ті, що зважилися на освоєння даного ринку повинні мати декілька речей:

1.   Консолідовану інформацію про клієнтів, представлену в уніфікованому вигляді. Інформація повинна періодично поповнюватися даними зі всіх філіалів банку. Таке сховище виконуватиме функцію кредитного бюро.

2.   Достовірний спосіб класифікації (достовірність повинна бути більше 90%) потенційних позичальників і відсікання 'неблагонадійних'. Цей спосіб дозволить понизити ризики неповернення до мінімуму, що дозволить видавати дешевші кредити і, відповідно, приверне більше позичальників. При цьому значно збільшиться прибуток від кредитування фізичних осіб.

3.   Модель класифікації позичальників повинна мати властивості тиражування і адаптації до стану рику, до кожного філіалу банку, тобто побудована модель, ґрунтуючись на загальних закономірностях, повинна коректуватися під приватні, властиві кожному філіалу особливості. Це дозволить врахувати місцеві особливості, що ще більше сприятиме зниженню ризику.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25