Дипломная работа: Деятельность коммерческих банков

Выявление факторов делового риска

Возникновение просроченных платежей

Изменения в состоянии обеспечения

Потребность в дополнительном кредите для завершения кредитуемого мероприятия Неполное освоение лимита или кредитной линии Падение процентной маржи по продукту

Неблагоприятное изменение курса валют

и т.д.

Отрицательная информация о заемщике и его деятельности Принципиальные замечания о ходе текущей деятельности заемщика при его посещении

Смена менеджера

Банкротство дочерних фирм заемщика

Изменение престижности профессии заемщика — физического лица Ухудшение финансового положения работодателя

Изменение надежности банка-заемщика

Отказ в предоставлении кредита другими кредиторами

и т.д.

Оценка делового риска

Оценка источника погашения долга

Оценка порядка погашения основного долга и процентов Оценка открытой валютной позиции

Оценка соответствия прогнозируемой и достаточной процентной маржи

и т.д.

Оценка кредитоспособности

заемщика юридического лица:

на основе системы финансовых

коэффициентов путем анализа

денежного потока

на основе менеджмента

на основе сбора информации из

внешних источников, в том числе

путем посещения клиента

Оценка кредитоспособности

физического лица:

на основе анкетирования

на основе системы скорринга

путем изучения кредитной истории

на основе показателей

платежеспособности

и т.д.

Распределение обязанностей по мониторингу отдельных продуктов банка (между кредитным комитетом, кредитными подразделениями, внутренним контролем, рабочим местом) Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска продукта:

процентной маржи по группам

продуктов и услуг экономических

нормативов кредитного риска

соотношения кредитов и

депозитов

степени диверсификации

кредитных продуктов по видам

ссуд и кредитным инструментам

соблюдение лимитов

кредитования и лимитов на одно

родные кредитные операции;

работа с проблемными ссудами Создание достаточных резервов на покрытие убытков по ссудам Разработка внутренних положений о кредитной процедуре, индивидуальном праве на выдачу ссуд, формировании процента

Распределение обязанностей по мониторингу риска отдельных групп заемщиков

Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска заемщика:

показателей кредитоспособности

заемщика лимитов на кредиты,

предоставляемые одной группе

заемщиков

степени диверсификации заемщиков по

характеру деятельности, форме

собственности, отраслевой и

региональной принадлежности

Разработка стандартных требований банка к заемщикам

Разработка требований к обеспечению, дифференциации маржи обеспечения и контроль за его качеством

Выявление факторов делового риска

Возникновение просроченных платежей

Изменения в состоянии обеспечения

Потребность в дополнительном кредите для завершения кредитуемого мероприятия Неполное освоение лимита или кредитной линии Падение процентной маржи по продукту

Неблагоприятное изменение курса валют

и т.д.

Отрицательная информация о заемщике и его деятельности Принципиальные замечания о ходе текущей деятельности заемщика при его посещении

Смена менеджера

Банкротство дочерних фирм заемщика

Изменение престижности профессии заемщика — физического лица Ухудшение финансового положения работодателя

Изменение надежности банка-заемщика

Отказ в предоставлении кредита другими кредиторами

и т.д.

Оценка делового риска

Оценка источника погашения долга

Оценка порядка погашения основного долга и процентов Оценка открытой валютной позиции

Оценка соответствия прогнозируемой и достаточной процентной маржи

и т.д.

Оценка кредитоспособности

заемщика юридического лица:

 на основе системы финансовых

 коэффициентов путем анализа

 денежного потока

 на основе менеджмента

 на основе сбора информации из

 внешних источников, в том числе

 путем посещения клиента

Оценка кредитоспособности

физического лица:

 на основе анкетирования

 на основе системы скорринга

 путем изучения кредитной истории

 на основе показателей

 платежеспособности

и т.д.

Распределение обязанностей по мониторингу отдельных продуктов банка (между кредитным комитетом, кредитными подразделениями, внутренним контролем, рабочим местом) Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска продукта:

 процентной маржи по группам

 продуктов и услуг экономических

 нормативов кредитного риска

 соотношения кредитов и

 депозитов

 степени диверсификации

 кредитных продуктов по видам

 ссуд и кредитным инструментам

 соблюдение лимитов

 кредитования и лимитов на одно

 родные кредитные операции;

 работа с проблемными ссудами Создание достаточных резервов на покрытие убытков по ссудам Разработка внутренних положений о кредитной процедуре, индивидуальном праве на выдачу ссуд, формировании процента

Распределение обязанностей по мониторингу риска отдельных групп заемщиков

Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска заемщика:

 показателей кредитоспособности

 заемщика лимитов на кредиты,

 предоставляемые одной группе

 заемщиков

 степени диверсификации заемщиков по

 характеру деятельности, форме

 собственности, отраслевой и

 региональной принадлежности

Разработка стандартных требований банка к заемщикам

Разработка требований к обеспечению, дифференциации маржи обеспечения и контроль за его качеством