Дипломная работа: Банковские риски и методы их регулирования
Для
идентификации и оценки риска потери ликвидности банка используются следующие
способы контроля и измерения:
- анализ текущего состояния ликвидных активов и прогноз изменения их
качества в будущем;
- прогнозирование и контроль обязательных нормативов ликвидности Н2,НЗ,Н4,Н5;
- прогноз изменения объема и структуры ресурсной базы;
- ситуационный анализ и прогноз ликвидности, в том числе стресс-тестирование.
Нефинансовые
риски. Операционный риск. Операционный риск связан с недостатками в системах и
процедурах управления, поддержки и контроля проводимых банком операций.
Операционный риск – риск неверных или некомпетентных действий, в результате
которых может быть причинен материальный ущерб. Все выявленные случаи
потенциальных или реализованных операционных рисков подвергаются анализу с
целью исключения их возникновения в дальнейшей деятельности.
Мероприятия,
направленные на снижение операционных рисков:
- регламентация
бизнес-процессов;
- экспертиза новых продуктов и услуг;
- внедрение модели нового продукта на ограниченном круге операций;
- предварительное тестирование новых технологий;
- использование
лицензионного программного обеспечения и оборудования;
- повышение
квалификации персонала и рыночная мотивация персонала;
- развитие адекватной характеру и масштабам деятельности банка системы
внутреннего контроля;
- закрепление за самостоятельными службами отдельных направлений управления
операционными рисками, в том числе безопасность информационных систем,
автоматизация, внутренняя безопасность.
Правовой
риск. Правовой риск связан с обесценением активов или увеличением обязательств
по причине неадекватных или некорректных юридических советов, либо неверно
составленной документации вследствие непреднамеренного заблуждения или
злонамеренных действий. Судебные разбирательства, в которых может участвовать
банк, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные
имущественные последствия. Деятельность банка особенно подвержена правовым
рискам при проведении новых операций.
Основные
методы управления правовым риском включают:
- унификацию
нормативной и договорной базы банка;
- выработку
рекомендаций правового характера по вопросам деятельности банка;
- проведение
правового анализа любых нетиповых для банка договоров и иной документации;
- проверку
правоспособности контрагентов банка и полномочий их представителей;
- привлечение
сторонних юридических компаний и/или частных лиц для проработки и решения
отдельных вопросов правового характера;
- повышение
специальной квалификации сотрудников юридической службы и общей юридической
подготовки других сотрудников банка;
- выпуск внутренних нормативных документов в целях осуществления деятельности
банка с соблюдением норм правового регулирования,
- банковского и налогового законодательства;
- контроль исполнения внутренних нормативных документов;
- контроль соблюдения разграничения полномочий должностных лиц;
- контроль за своевременным уведомлением государственных органов в
случаях, предусмотренных законодательством.
Риск потери
деловой репутации. Риски потери репутации банка возникают из-за операционных
сбоев, неспособности действовать в соответствии с определенными законами и
инструкциями либо другими источниками права, а также при подозрении в связях с
криминальными структурами или в легализации доходов, полученных преступным
путем. Угроза потери репутации может подвергнуть банк опасности потери доверия
кредиторов, вкладчиков.
Основные
методы управления репутационным риском следующие:
- выпуск внутренних нормативных документов в целях осуществления деятельности
банка с соблюдением норм правового регулирования,
- банковского и налогового законодательства;
- применение системы этических норм, определяющих общие принципы кодекса
поведения сотрудников банка;
- обеспечение
своевременного исполнения обязательств перед клиентами и контрагентами банка;
-
подготовка предварительных заключений с целью исключения сомнительных
операций;
-
выполнение специально разработанных процедур официального, последовательного
и своевременного рассмотрения жалоб клиентов;
- осуществление
проверки рекламной информации о деятельности банка до ее публикации.
Стратегический
риск. Стратегический риск отражает способность банка выбирать географические и
продуктовые сегменты, предположительно прибыльные для банка в будущем, с учетом
комплексного анализа будущей операционной среды.
Для
идентификации и оценки риска используются следующие способы контроля и
измерения:
- планирование
деятельности банка, состоящее из трех уровней:
текущее,
среднесрочное, долгосрочное;
- периодическое предоставление подразделениями руководству банка отчетов
о выполнении текущих и среднесрочных (по кварталам) плановых показателей;
- система постановки и контроль исполнения приоритетных задач банка в
среднесрочном и долгосрочном периоде;
-
рассмотрение и утверждение долгосрочных планов на заседаниях Наблюдательного
совета банка;
- ежегодный отчет о деятельности банка перед высшими органами управления
банком: Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;
- моделирование
влияния на капитал и финансовую устойчивость банка отдельных, в том числе новых
направлений бизнеса;
-
сравнительный анализ темпов изменения капитала и масштабов деятельности
банка в сравнении со средним уровнем по банковской системе РФ (среди крупнейших
банков РФ);
-
мониторинг соответствия принятой стратегии реальным темпам ее развития
и реальной макро/микроэкономической ситуации, выявление причин отклонения;
- мониторинг инновационных банковских технологий;
- ситуационный анализ развития конкретной ситуации, в том числе стресс-тестирование;
- мониторинг изменений в нормативно-правовой базе и их влияния.
3.2
Направления совершенствования управления рисками
Метод
снижения риска краткосрочных кредитов (скоринг).
Скоринг
своими истоками восходит к К. Дюрану — английскому банковскому служащему,
который, уходя на Вторую мировую войну, оставил инструкцию сотрудникам, как
выдавать кредиты, и короткую формулу, учитывающую помимо имущественных
параметров также социально-демографические, включая возраст, пол, образование,
профессию, место рождения и проживания. Скоринг – не статичная модель. Это
модель оценки каждого заёмщика в отдельности по совокупности различных
параметров. Моделей скоринга великое множество. В разных банках и компаниях они
свои и сравнивать их не имеет смысла.
Например,
для средней полосы России двое и более детей в семье — это фактор кредитного
риска. Многодетные семьи всегда дотировались государством, у них менталитет
такой, что им не дадут пропасть, государство поможет. Отсюда, скорее всего,
низкая внутренняя готовность отдавать взятый кредит. А для Татарстана,
например, критерий «двое и более» работает с точностью наоборот. Потому что
«двое и более детей» — это, как правило, показатель ответственности,
состоятельности в социальном плане. Вроде бы совершенно одинаковый параметр, но
для скоринговой оценки он может трактоваться по-разному, в зависимости от
региона. Один и тот же параметр внутри скоринга можно сравнивать только с
учетом других параметров. Что уж говорить о сравнении самих моделей скоринга.
Скоринг
привязан к огромному количеству параметров, причем эти параметры подвижны. Это
многофакторный анализ. Общего решения не существует, всегда бывают решения в
частных приложениях. Из множества факторов, влияющих на убыточность, надо
выбрать наиболее существенные, и привести их к количественному значению. А
потом наблюдать, как они изменяются во времени, с изменением общественных и
экономических условий.
Построение
системы скоринга зависит также от размера кредита. Методы оценки заёмщика на 3
тыс. и 10 тыс. долларов разные, хотя в обоих случаях обследуется физическое
лицо.
Сегодня
некоторые торговые сети высказывают порой недовольство, что некоторые банки
дают достаточно большое количество отказов. А количество отказов — это
понимание банка, что клиент неблагонадежен. Для примера возьмем мужчину 40 лет:
водительские права, знания иностранных языков нет, загранпаспорта нет,
образования нет, места работы нет. Хоть он и житель Уфы, но с большой
вероятностью будет отрицательный ответ. Однако в Уфе это может быть житель
«Черниковки» или «Центра». И тогда уже положительный или отрицательный ответ
скоринга — это вопрос глубины детализации.
Более
глубокая детализация в скоринге начнется, когда кредитование «переварит»
верхнюю часть «пирамиды» потенциальных заемщиков, которая сейчас охвачена. Это
самые состоятельные, самые качественные заемщики. В России выдано кредитов,
причем не только потребительских, где-то в объеме 1,5% к ВВП. В Западной Европе
это приблизительно 50%, в Америке — 78—80%. Это является существенным
показателем развития страны.
В странах
Восточной Европы кредиты составляют 10—18% от ВВП в зависимости от момента
вступления в ЕС. Ближайшая перспектива страны — догнать Восточную Европу. Что
означает увеличить объем кредитования в 5—10 раз. Ну и в отдаленной перспективе
— уровень кредитования 50% от ВВП, это программа лет на двадцать — догнать
Западную Европу.
Процесс
будет развиваться лавинообразно, основной двигающий мотив — «чем я хуже
соседа». При движении к основанию клиентской «пирамиды» качество заемщиков
будет неизбежно падать, а потребности розничных продаж будут говорить —
кредитовать нужно большее количество. В такой ситуации для определения
кредитонадежности клиента система скоринга должна обрабатывать информацию с
наибольшей степенью детализации. Вот тогда скоринг будет «дотачиваться» до
домов и улочек. В какую сторону окна твоей квартиры, какие номера у твоей
машины — будем доходить до таких деталей при определении кредитонадежности.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
