Отчет по практике: Стратегія банків України на ринку цінних паперів
Перевага
стратегії полягає в наданні потенційної можливості одержання значних доходів,
але існують й суттєві недоліки та обмеження, такі як:
¨
високий рівень ризику, що супроводжує цю стратегію, може призвести
до значних фінансових утрат;
¨
для використання такого підходу
банки повинні мати можливість постійного доступу на фондові ринки;
¨
транзакційні витрати, зумовлені необхідністю частого виходу на
ринки, суттєво зростають;
¨
стратегія потребує глибокого знання ринкових законів, застосування
сучасних методів аналізу та прогнозування, високої кваліфікації менеджерів.
Стратегія
відсоткових очікувань застосовується великими банками, які забезпечені
достатніми фінансовими і кадровими ресурсами та провадять ризиковану й
агресивну політику на фондовому ринку.
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ ТА ПРАКТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
2.1 Стратегія та питома вага операцій з цінними
паперами в діяльності банківської системи України
За
станом на 1 листопада 2009 року ліцензію Національного банку України на
здійснення банківських операцій мали 185 банків, у тому числі: 173 банки (93,5%
від загальної кількості банків, що мають ліцензію) – акціонерні товариства (з
них: 96 банків (51,9%) – відкриті акціонерні товариства, 4 банки (2,2%) –
закриті акціонерні товариства, 72 банки (38,9%) – публічні, 1 банк (0,5%) –
приватне), 12 банків (6,5%) – товариства з обмеженою відповідальністю.
У
стані ліквідації перебуває 12 банків, з них 9 банків ліквідуються за рішеннями
НБУ, 3 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів.
За
станом на 01.11.2009 власний капітал банків склав 126,9 млрд. грн. або 14,5%
пасивів банків.
Власний
капітал банків має таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал
складає 86,9% від капіталу; дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного
капіталу – 0,3%; емісійні різниці – 5,0%; загальні резерви, резервний фонд та
інші фонди банків – 13,4%; результати минулих років – 0,5%; результати звітного
року, що очікують затвердження – 0,1%; результати поточного року – (-14,3%);
результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у
портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 8,1%.
Зобов’язання
банків за станом на 01.11.2009 становили 748,7 млрд. грн.
Кошти
фізичних осіб складають 203,0 млрд. грн., або 27,1% загального обсягу
зобов’язань, кошти суб’єктів господарювання – 112,8 млрд. грн., або 15,1%.
Банки
мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти
складають 154,6 млрд. грн., або 76,2% від загальної суми коштів населення, а
кошти на вимогу – 48,4 млрд. грн., або 23,8%.
За
станом на 01.11.2009 активи банків становили 875,6 млрд. грн., загальні активи
– 974,2 млрд. грн.
Більшу
частину загальних активів складають кредитні операції – 77,1%.
Доходи
банків склали 119,8 млрд. грн., з них: процентні доходи становили 101,7 млрд.
грн. (або 84,8% від загальних доходів), комісійні доходи – 13,6 млрд. грн.
(11,3%).
Витрати
банків склали 138,0 млрд. грн., з них: процентні витрати – 56,0 млрд. грн. (або
40,6% від загальних витрат), відрахування в резерви – 51,7 млрд. грн. (37,4%),
комісійні витрати – 2,5 млрд. грн. (1,8%).
Таблиця 2.1
Основні показники діяльності БС України у 2001 – 2009 роках
№
з/п
|
Показники |
Дата |
01.01.2001 |
01.01.2002 |
01.01.2003 |
01.01.2004 |
01.01.2005 |
01.01.2006 |
01.01.2007 |
01.01.2008 |
2009 |
01.01 |
01.11 |
1. |
Кількість
зареєстрованих банків |
195 |
189 |
182 |
179 |
181 |
186 |
193 |
198 |
198 |
198 |
2. |
Виключено з Державного
реєстру банків |
9 |
9 |
12 |
8 |
4 |
1 |
6 |
1 |
7 |
5 |
3. |
Кількість банків, що
знаходиться у стадії ліквідації |
38 |
35 |
24 |
20 |
20 |
20 |
19 |
19 |
13 |
12 |
4. |
Кількість діючих банків |
153 |
152 |
157 |
158 |
160 |
165 |
170 |
175 |
184 |
185 |
4.1 |
з них: з іноземним
капіталом |
22 |
21 |
20 |
19 |
19 |
23 |
35 |
47 |
53 |
49 |
4.1.1 |
у т.ч. зі 100% іноземним
капіталом |
7 |
6 |
7 |
7 |
7 |
9 |
13 |
17 |
17 |
17 |
5. |
Частка іноземного
капіталу у статутному капіталі банків, % |
13.3 |
12.5 |
13.7 |
11.3 |
9.6 |
19.5 |
27.6 |
35.0 |
36.7 |
34,2 |
|
АКТИВИ |
|
1. |
Загальні активи (не
скориговані на резерви під активні операції) |
39866 |
50785 |
67774 |
105539 |
141497 |
223024 |
353086 |
619004 |
973332 |
974092 |
1.1 |
Чисті активи
(скориговані на резерви за активними операціями) |
37129 |
47 591 |
63896 |
100234 |
134348 |
213878 |
340179 |
599396 |
926086 |
870308 |
2. |
Високоліквідні активи |
8270 |
7744 |
9043 |
16043 |
23595 |
36482 |
44851 |
63587 |
79702 |
88554 |
3. |
Кредити надані |
23637 |
32097 |
46736 |
73442 |
97197 |
156385 |
269688 |
485507 |
792384 |
751120 |
3.1 |
з нього: кредити, що
надані суб'єктам господарської діяльності |
18216 |
26564 |
38189 |
57957 |
72875 |
109020 |
167661 |
276184 |
472584 |
474570 |
3.2 |
кредити надані фізичним
особам |
941 |
1373 |
3255 |
8879 |
14599 |
33156 |
77755 |
153633 |
268857 |
231469 |
4. |
Довгострокові кредити |
3309 |
5683 |
10690 |
28136 |
45531 |
86227 |
157224 |
291963 |
507715 |
448198 |
4.1 |
з них: довгострокові
кредити суб'єктам господарської діяльності |
2761 |
5125 |
9698 |
23239 |
34693 |
58528 |
90576 |
156355 |
266204 |
240444 |
5. |
Проблемні кредити
(прострочені та сумнівні) |
2679 |
1863 |
2113 |
2500 |
3145 |
3379 |
4456 |
6357 |
18015 |
60882 |
6. |
Вкладення в цінні
папери |
2175 |
4390 |
4402 |
6534 |
8157 |
14338 |
14466 |
28693 |
40610 |
35176 |
7. |
Резерви під активні
операції банків |
2737 |
3194 |
3905 |
5355 |
7250 |
9370 |
13289 |
20188 |
48409 |
104990 |
|
% виконання формування
резерву |
61.5 |
85.4 |
93.3 |
98.2 |
99.7 |
100.05 |
100.1 |
100.04 |
100.1 |
10009 |
7.1 |
з них: резерв на
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями |
2 336 |
2963 |
3575 |
4631 |
6367 |
8328 |
12246 |
18477 |
44502 |
86357 |
|
ПАСИВИ |
|
1. |
Пасиви, усього |
37129 |
47591 |
63896 |
100234 |
134348 |
213878 |
340179 |
599396 |
926086 |
870308 |
2. |
Власний капітал |
6507 |
7915 |
9983 |
12882 |
18421 |
25451 |
42566 |
69578 |
119263 |
121540 |
2.1 |
з нього: сплачений
зареєстрований статутний капітал |
3 665 |
4575 |
6003 |
8116 |
11648 |
16144 |
26266 |
42873 |
82454 |
110355 |
2.2 |
Частка капіталу у
пасивах |
17.5 |
16.6 |
15.6 |
12.9 |
13.7 |
11.9 |
12.5 |
11.6 |
12.9 |
14.0 |
3. |
Зобов'язання банків |
30622 |
39 676 |
53 913 |
87352 |
115927 |
188427 |
297613 |
529818 |
806823 |
748767 |
3.1 |
з них: кошти суб'єктів
господарської діяльності |
13071 |
15653 |
19 703 |
27987 |
40128 |
61214 |
76898 |
111995 |
143928 |
112842 |
3.1.1 |
з них: строкові кошти
суб'єктів господарської діяльності |
2867 |
4698 |
6161 |
10391 |
15377 |
26807 |
37675 |
54189 |
73352 |
47673 |
3.2 |
кошти фізичних осіб |
6649 |
11165 |
19092 |
32113 |
41207 |
72542 |
106078 |
163482 |
213219 |
202954 |
3.2.1 |
з них: строкові вклади
фізичних осіб |
4569 |
8060 |
14128 |
24861 |
33204 |
55257 |
81850 |
125625 |
175142 |
154580 |
|
Довідково: |
|
1. |
Регулятивний капітал |
5148 |
8025 |
10099 |
13274 |
18188 |
26373 |
41148 |
72265 |
123066 |
130331 |
2. |
Адекватність
регулятивного капіталу (Н2) |
15.53 |
20.69 |
18.01 |
15.11 |
16.81 |
14.95 |
14.19 |
13.92 |
14.01 |
16,07 |
3. |
Доходи |
7446 |
8583 |
10470 |
13949 |
20072 |
27537 |
41645 |
68185 |
122580 |
119962 |
4. |
Витрати |
7476 |
8051 |
9785 |
13122 |
18809 |
25367 |
37501 |
61565 |
115276 |
143531 |
5. |
Результат діяльності |
-30 |
532 |
685 |
827 |
1263 |
2170 |
4144 |
6620 |
7304 |
-23569 |
6. |
Рентабельність активів,
% |
-0.09 |
1.27 |
1.27 |
1.04 |
1.07 |
1.31 |
1.61 |
1.50 |
1.03 |
-3,22 |
7. |
Рентабельність
капіталу, % |
-0.45 |
7.50 |
7.97 |
7.61 |
8.43 |
10.39 |
13.52 |
12.67 |
8.51 |
-23,97 |
8. |
Чиста процентна маржа,
% |
6.31 |
6.94 |
6.00 |
5.78 |
4.90 |
4.90 |
5.30 |
5.03 |
5.30 |
6,23 |
9. |
Чистий спред, % |
7.10 |
8.45 |
7.20 |
6.97 |
5.72 |
5.78 |
5.76 |
5.31 |
5.18 |
5,33 |
Таблиця 2.2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |