Курсовая работа: Управление банковским портфелем

Кредитный портфель может быть специализированным или комплексным. Специализированный портфель ориентирован на отдельную группу кредитов, которые объединены не по общим целевым признакам, а по более частным критериям (отраслевая и региональная принадлежность, кредитные продукты и т.п). Соответственно комплексный портфель предполагает сочетание различных групп кредитов.

Разделение кредитов на группы производится по принципу однородности кредитов. Так деление кредитов на группы можно проводить по следующим направлениям: по субъектам и объектам кредитования, по сроку и размеру кредита, а также по другим направлениям исходя из классификации видов кредита. В соответствии с этим можно выделить разновидности кредитного портфеля в зависимости от вида составляющих его кредитов (см. табл. 1.2.4.).

Что касается разновидности кредитного портфеля исходя из сферы применения, то здесь следует более детально раскрыть сферу производства, состоящую из различных отраслей, а в целом данный классификатор можно заменить на классификатор «отрасль кредитования», который будет предполагать разделение на следующие разновидности портфелей: портфель по торгово-посредническим операциям, портфель по строительству, портфель по связи, портфель по сельскому хозяйству, портфель по энергетической отрасли, портфель по машиностроению, портфель по металлургической отрасли, портфель по транспорту, портфель по химической отрасли, портфель по отраслям лесной промышленности, портфель по приборостроительной отрасли, портфель по отраслям легкой промышленности, портфель по пищевой отрасли, портфель по фармацевтической отрасли, портфель по исполнительным органам разных уровней власти и т.д.

Таблица 1.2.4. – Разновидности кредитного портфеля

Таким образом, кредитный портфель можно классифицировать по двум основным направлениям:

Ø  по типам, в зависимости от риска и дохода портфеля;

Ø  по видам, в зависимости от структуры портфеля и разновидности, в зависимости от преобладающего в структуре вида кредита.

Представление кредитного портфеля как системы, состоящей из совокупности подпортфелей, кредиты в которых объединяются по принципу однородности, упростит процедуру структурирования портфеля и, соответственно, классификации портфеля по видам; создаст возможности оценки уровня риска и дохода по каждому подпортфелю и влияния каждого подпортфеля на кредитный портфель в целом.

инвестиционный кредит банк портфель

Глава 2. Понятие и состав портфеля пассивных операций банка

Пассивные операции - это операции по аккумулированию средств. В результате этих операций в банк привлекаются средства юридических и физических лиц, государственные средства, средства акционеров, которые используются для проведения активных операций.

В результате пассивных операций формируются банковские ресурсы, которые отражаются в пассиве баланса банка. Источниками формирования банковских ресурсов являются собственные, заемные и привлеченные средства.

Существуют четыре основных вида пассивных операций коммерческих банков:

а) первичная эмиссия ценных бумаг;

б) отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов;

в) кредиты и займы, полученные от других юридических лиц;

г) депозитные операции.

Все операции банков делят также на:

1) депозитные (г) и

2) недепозитные операции (а, б, в).

С помощью первых двух форм пассивных операций (а, б) создается первая крупная группа ресурсов - собственные ресурсы. Следующие два вида (в, г) пассивных операций создают вторую крупную группу ресурсов - заемные, т.е. привлеченные ресурсы.

Значение собственных ресурсов банка, прежде всего, состоит в том, чтобы поддерживать его устойчивость. На начальном этапе создания банка именно собственные средства покрывают первоочередные расходы (земля, здания, оборудование, зарплата), без которых банк не может начать свою деятельность. За счет собственных ресурсов банки создают необходимые им резервы. Наконец, собственные ресурсы являются главным источником вложений в долгосрочные активы.

Привлеченные средства банков покрывают значительную часть потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций, прежде всего кредитных. Роль их исключительно высока. Мобилизуя временно свободные средства юридических и физических лиц на рынке кредитных ресурсов, коммерческие банки с их помощью удовлетворяют потребность экономических агентов в дополнительных оборотных средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают потребности населения в потребительском кредите.

Депозитными называются операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц в депозиты (вклады) на определенные сроки либо до востребования. На долю депозитных операций обычно приходится основная часть пассивов банков.

К недепозитным источникам привлечения ресурсов, как отмечалось ранее, относятся: получение займов на межбанковском рынке, соглашения о продаже ценных бумаг с обратным выкупом, учет векселей и получение ссуд у ЦБ РФ, получение зарубежных займов, продажа банковских акцептов, эмиссионные источники: выпуск векселей, выпуск облигаций и др.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8