Дипломная работа: Выбор оптимального портфеля ценных бумаг инвестиционным отделом "ПриватБанка"
Рис. 3.8
– Изменение доходности финансового рынка за счет изменения доходности акций Укртатнафта
Регрессия d на f имеет вид: d=0.7353f+10.912. Следовательно, случайная
величина остаточных колебаний е есть d-0.7353f-10.912. Найдем вариации остатков, составив ряд
значений е (табл. 3.9).
Таблица 3.9. Вариации
остаточных колебаний курса ценных бумаг Укртатнафты
| 03.01–10.01 |
11.01–17.01 |
18.01–24.01 |
25.01–01.02 |
01.02–07.02 |
08.02–14.02 |
14.02–21.02 |
| -1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Среднее,
естественно, равно 0, и потому  .
Далее, | 
