Реферат: Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

m ВС (w) × m ВС (v) × m 2М (t)] Ú [m НС (z) × m В (y) × m В (w) × m ВС (v) × m 1М (t)]

m d3 (d) = [m ВС (z) × m ВС (y) × m С (w) × m НС (v) × m 1М (t)] Ú [m ВС (z) × m С (y)

m С (w) × m С (v) × m 3М (t)] Ú [m С (z) × m В (y) × m НС (w) × m ВС (v) × m 2М (t)]

m d4 (d) = [m ВС (z) × m В (y) × m С (w) × m ВС (v) × m 1М (t)] Ú [m ВС (z) × m ВС (y)

m НС (w) × m С (v) × m 2М (t)] Ú [m В (z) × m С (y) × m Н (w) × m НС (v) × m 3М (t)]

m d5 (d) = [m В (z) × m В (y) × m НС (w) × m В (v) × m 1М (t)] Ú [m В (z) × m С (y) ×

m Н (w) × m С (v) × m 3М (t)] Ú [m В (z) × m В (y) × m Н (w) × m ВС (v) × m 2М (t)].(11)

Загальне число нечітких логічних рівнянь складає 35. Зауважимо, що ваги правил в цих рівняннях не зазначені і кожне їх значення дорівнює одиниці. Запис нечітких логічних рівнянь є останнім кроком побудови моделі. Рис.5. Оцінка розбіжностей при розрахунку курсу валюти

Для визначення достовірності результатів, отриманих в результаті моделювання курсу національної валюти, автором були зібрані статистичні дані співвідношення курсу гривні до долара США за період із 01.08.2005 по 15.10.2006 року. Ці дані були зіставлені з результатами моделювання, які наведені на рис.5, і в підсумку був зроблений висновок про наявність значної розбіжності між змодельованими і фактичними даними курсу валюти. Це викликало необхідність подальшого проведення налагодження моделі, тобто здійснення оптимізації її параметрів.

Для оптимізації параметрів моделі прогнозування валютного курсу в Україні був запропонований генетичний алгоритм, параметри якого такі: розмір популяції 20; кількість операцій схрещення 50; кількість операцій мутації 50; кількість ітерацій 50. Після проведення процедури налагодження модель була оцінена за критерієм якості. Результати оцінювання наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Із результатів, наведених в таблиці 4, видно, що після налагодження модель прогнозування валютного курсу забезпечує більш точний результат і відповідає висунутим вимогам щодо припустимого рівня абсолютної похибки, значення якої було визначено в межах - 3% …+3%. Графічно розбіжність між фактичними значеннями параметрів та параметрами, розрахованими за допомогою запропонованої моделі прогнозування валютного курсу після здійснення її налагодження, наведена на Рис.6.

Рис.6. Оцінка розбіжностей при розрахунку курсу валюти після налагодження моделі

18 листопада 2007 року автором був зроблений прогноз курсу гривні по відношенню до долара США терміном на 3 місяці. Результати розрахунків показали, що при існуючих вхідних параметрах: зростанні валютних резервів НБУ, зниженні рівня інфляції в країні, зростанні обсягів експорту, зниженні облікової ставки НБУ тощо, гривня відповідно до долара США повинна зміцнюватись. В той же час погіршення політичної ситуації та застосування можливих економічних санкцій до України може спричинити незначне знецінення національної валюти.

Додатки містять порівняльний аналіз математичних підходів до побудови моделей прогнозування валютного курсу; функції належності змінних моделі; бази знань; нечіткі логічні висловлювання та експертну інформацію, яка була використана у моделі; алгоритм процесу та результати налагодження моделі. В додатках наведені акти про впровадження результатів дисертаційної роботи.

ВИСНОВКИ

У галузі теоретичних та експериментальних досліджень:

На сучасному етапі розвитку економіки України актуальним є завдання розробки ефективних моделей прогнозування економічних процесів, включаючи прогнозування курсу національної валюти. Входження України в європейські структури, загострення конкурентної боротьби на світових фінансових та валютних ринках постійно підвищує вимоги до достовірності зроблених прогнозів. Вирішення цього завдання потребує використання науково обгрунтованих методів моделювання, включаючи новітні, які довели свою ефективність при застосуванні в інших галузях народного господарства.

Існуюча класифікація методів прогнозування економічних процесів повинна бути доповнена новими, які б враховували не тільки кількісні, але й якісні чинники, що впливають на динаміку тих чи інших економічних показників, в тому числі і на курс національної валюти. Це дасть змогу суттєво підвищити достовірність зроблених прогнозів.

Для суттєвого покращення якості прогнозування може бути задіяна теорія нечіткої логіки, яка використовувалась до цього часу переважно для прогнозування та управління технічними процесами. Поширення та використання цієї теорії для прогнозування економічних процесів дає змогу при прогнозуванні курсу національної валюти враховувати вхідні чинники, задані лінгвістично. Робота з нечіткими числами дає змогу отримати позитивний результат в тих випадках, коли неможливо використовувати суто математичний апарат, що працює з конкретними числами.

Покращення якості прогнозування економічних процесів може бути досягнуто шляхом врахування рефлексивних дій учасників валютного ринку, які можуть бути самопідсилюючими або самокоректуючими. Представлення цих дій вхідними змінними при моделюванні дозволить врахувати людський фактор при прогнозуванні курсу валюти.

Для прогнозування курсу національної валюти може бути використана система із 23-х вхідних показників, значення яких задаються кількісно та якісно, тобто, за допомогою умовних шкал та лінгвістичних висловлювань. Це дає змогу враховувати найсуттєвіші чинники, які впливають на формування курсу національної валюти України.

Запропоновані критерії вибору методу побудови функцій належності, які ураховують наявність статистичних даних, достовірність вхідної інформації, якісний характер нечітких термів та інші, дає можливість здійснити багатокритеріальний аналіз методів побудови функцій належності та вибрати оптимальний метод опису терм-множин вхідних змінних моделі прогнозування валютних курсів.

Розроблена модель прогнозування валютного курсу в Україні дозволяє з достатньою достовірністю прогнозувати динаміку курсу національної валюти при відомих статистичних та експертних значеннях вхідних параметрів. Модель прогнозування є універсальною і може бути адаптована до різних валют. При накопиченні бази знань, тобто, залежності вихідних показників від вхідних змінних, модель буде працювати в режимі реального часу, постійно “самонавчатись” та підвищувати достовірність зроблених прогнозів.

У галузі практичного використання:

Розроблена модель прогнозування валютних курсів виконує регулятивні функції, тобто дає змогу не тільки прогнозувати на макрорівні зміну курсу гривні до долара США при наявних вхідних параметрах, а й, що найголовніше, у випадку несприятливих прогнозованих змін валютного курсу дає інформацію про напрямки та межі зміни вхідних параметрів, які приведуть до покращення ситуації на валютному ринку. Іншими словами, можна стверджувати, що при відомих вхідних параметрах на макрорівні курс валюти в короткостроковому періоді з високим рівнем вірогідності буде змінюватись саме так, як був здійснений прогноз. При змінах вхідних параметрів можлива корекція курсу національної валюти (зрозуміло, якщо можлива зміна самих вхідних параметрів).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6